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VaR模型在我国证券市场的实证分析——基于t分布的RiskMetrics法
被引量：
2
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摘要
VaR作为近年来兴起的一种风险度量和管理的方法 ,在世界范围内得到了广泛的应用。因此 ,对于VaR的深入研究和对其在中国市场的适用性研究具有重要的现实意义。本文以上证A股指数为研究对象 ,通过基于t分布的RiskMetrics法的实证研究 ,表明VaR模型在中国证券市场的应用具有一定的合理性 ,且随着市场的发展 ,适用性越来越强。
作者
施正可
涂三勤
机构地区
东北财经大学
出处
《开发研究》
CSSCI
2004年第1期49-51,共3页
Research On Development
关键词
VaR正态分布
T分布
Kupiec检验
分类号
F045.3 [经济管理—政治经济学]
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