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TAR-GARCH模型在上证指数收益中的应用
TAR-GARCH Model Applied in Margin of Indexes of Listed Companies
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摘要
本文利用收集到的上证指数的日数据 ,应用TAR -CARCH模型分析股市中信息不对称对收益波动影响的持续程度及风险与日收益的关系 ,发现利空消息对波动性的影响更为持久 ,而且政策因素与股市波动关系密切。
作者
刘建华
机构地区
厦门大学数学系
出处
《广西商业高等专科学校学报》
2004年第1期17-19,共3页
Journal of Guangxi Commercial College
关键词
TAR-GARCH模型
上证指数
证券市场
股票市场
投资者
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F830.59 [经济管理—金融学]
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广西商业高等专科学校学报
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