证券市场多重分形理论的应用被引量：1

Multifractal analysis of stock market bargain data serirs in China

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摘要以沪深证券市场的实时数据为基础,应用非线性数学的多重分形理论,分析了交易数据的局部变化趋向的多重分形特性和转折点的数字特征,得到了证券交易数据序列多重分形广义维数在维数空间上的分布规律和任意交易数据序列的推广性质。样本计算和统计结果表明,证券交易数据序列具有显著的多重分形特性和在转折点附近存在突变奇异性,分析精度也大大提高。

作者张金良杨忠直杜厌芳

机构地区上海交通大学管理学院

出处《河北农业大学学报（农林教育版）》 2004年第1期61-63,共3页 Journal of Agricultural University of Hebei

关键词证券市场多重分形理论广义分形维数非线性数学交易数据

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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