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未来现金流的矩研究 被引量：5

A Study of Moments of Future Cash Flows
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摘要 在随机利率下对息力采用Wiener过程和Orentein-Uhlenbeck过程建模,得到未来现金流现值函数的一、二阶矩。作为一个特例,进一步研究n年期年金的一、二阶矩问题。 In this paper, by modeling for the force of interest with Wiener process and Orentein-Unlenback process, the (First) and the Second moment of present value of future cash flows were obtained.As an example, the author investigated (the) moments of present value of n-year Annuity contract.
作者 谢小良
机构地区 湖南商学院信息系
出处 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第4期36-38,共3页 Systems Engineering
关键词 保险 随机利率 金流 现金流 一阶矩 二阶矩 WIENER过程 Present Value Function Moment Future Cash Flows n-year Annuity Contract
分类号 F840 [经济管理—保险]
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共引文献44

同被引文献25

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引证文献5

二级引证文献4

系统工程
2004年 第4期

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