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债券的利率敏感性测量 被引量：2

The Interest Rate Sensitivity Measurement for Bonds
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摘要 基于中国债券市场研究了固定利率和浮动利率债券的利率敏感性度量 :久期和凸性 . Based on the bond market of China, the interest rate sensitivity measurement for fixed and floating rate bonds are studied in this paper. The approaches used are Duration and Convexity respectively.
作者 白随平 张树斌 姚立
机构地区 河北经贸大学数学与统计学学院
出处 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2004年第3期46-50,共5页 Mathematics in Practice and Theory
关键词 债券 利率 敏感性 久期 凸性 interest rate sensitivity duration convexity
分类号 F832.5 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献5

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引证文献2

二级引证文献7

数学的实践与认识
2004年 第3期

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