摘要
本文使用H P滤波、时间趋势平稳、ARMA趋势平稳和状态空间分解等趋势分解方法 ,对我国GDP增长率序列进行了趋势分解 ,并对各种周期成分进行了对比检验。我们发现 ,这些分解方法得到的周期成分具有类似的统计性质 ,但就残差序列的白噪声检验来说 ,双变量状态空间模型的分解效果最为显著 。
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2004年第5期94-99,共6页
Journal of Quantitative & Technological Economics
基金
国家社会科学基金项目 ( 0 2BJY0 1 9)
教育部重大项目 ( 0 2JAZJD790 0 7)资助