支付时间不确定的指数化股票期权的定价
Indexed Stock Options Pricing Based on Uncertain Payment Time
摘要
大多数股票期权的研究忽视了收益获取时间的不确定对期权价值的影响。本文探讨了支付时间不确定的指数化股票期权的定价问题,改进了原来的模型,并进行了实例验证。
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2004年第6期135-140,共6页
Journal of Quantitative & Technological Economics
基金
国家自然科学基金(70371035)
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