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我国银行间同业拆借利率的时间序列预测模型被引量：6

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作者孙继国伍海华

机构地区青岛大学经济学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第5期33-34,共2页 Statistics & Decision

基金山东省教育厅中青年学术骨干资助项目(项目号02ZD001)。

关键词中国银行业同业拆借利率时间序列预测模型 ARMA模型 ARIMA模型参数估计自回归阶数移动平均阶数

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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统计与决策

2004年第5期

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