非线性静态滤波与推估

Nonlinear Static Filtering and Prediction Considering Quadratic Terms

滤波与推估是把参数作为正态随机量 ,观测方程常常是非线性的。线性静态滤波与推估方法通常是将非线性方程按泰勒级数展开 ,取至一次项 ,将非线性方程转换为线性方程 ,然后按极大验后估计等统计方法求出参数的验后估值及其方差。从极大验后滤波与推估的基本公式出发 ,推导非线性观测方程按泰勒级数展开时取至二次项和交叉项的非线性静态滤波与推估公式 ,并证明线性静态滤波与推估公式是非线性滤波公式的一个特例。