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流动性风险的模型刻划与中国股市实证分析

The Model Describing Liquidity Risk and the Experimental Analysis of Chinese Stock Market
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摘要 The paper forwards a new model describing liquidity risk basing on trading data during one day, and applies it to the experimental analysis of Chinese stock market. The paper forwards a new model describing liquidity risk basing on trading data during one day, and applies it to the experimental analysis of Chinese stock market.
作者 杨俊龙 郭兴义
机构地区 安徽大学经济学院 中国银行
出处 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2004年第3期54-56,共3页 Statistical Research
关键词 流动性风险 中国 股票市场 实证分析 HFV模型 因子模型
分类号 F832.51 [经济管理—金融学]
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参考文献1

  • 1刘逊.《市场流动性刻划模型综述》，上交所内部刊物[Z].,2002..
统计研究
2004年 第3期

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