摘要
用MCMC方法来估计上证指数收益率扩散方程中的有关参数 ,同时采用MonteCarlo方法给出下一交易日收益率的分布 ,并用实际数据检验了其有效性 .最后 。
Parameters of the diffusion about yield rate of Shanghai Index are obtained by using the MCMC method. Then, the distribution of future yield of next day is given by Monte Carlo, and the validity of the distribution is checked.At last, some risk analysis is made.
出处
《中国科学院研究生院学报》
CAS
CSCD
2004年第3期310-314,共5页
Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences
基金
国家自然科学基金 ( 10 0 710 82 )
教育部博士点基金
中国科学院和中国科学技术大学创新基金资助
