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基于ARCH类模型的A股价格波动特征的实证研究

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摘要近年来随着我国经济的发展和金融领域的不断开放,民众对股票市场的参与度不断提高,但是,股票市场的波动也更加复杂多样.掌握股市波动的规律与特征,稳定市场,也变成急需解决的重要课题.同时,金融时间序列的发展为研究股市的波动提供了良好的工具,常见的主要有ARCH类模型.

作者石岩松魏加威陈猛超

机构地区河北农业大学

出处《财讯》 2017年第21期96-97,共2页

分类号 F2 [经济管理—国民经济]

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财讯

2017年第21期

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