马尔可夫过程在银行信贷资金管理中的运用

贷款的分类 在我国,根据借款人的还款水平将贷款分为'正常、关注、次级、可疑、损失'五种类型,其中后三种为不良贷款.基于以上各贷款的特性,将其与已回收的贷款组成封闭集合N=(N1 ,N2, N3,N4,N5,N6),其中N1至N6分别表示正常、关注、次级、可疑、损失、回收类贷款,N1 ,N2,N3,N4为暂态, N5,N6为吸收态,一旦进入吸收态,贷款损失或回收,该状态不可返回.将时间进行离散化处理,状态的时间间隔为一年,假设在年初贷款的状态是 Ni,在年末的时候状态变为 Nj,在 j≠6 下,i﹥j贷款的状况变好,i=j没发生变化,i﹤j贷款的质量恶化,若j=6则贷款本息得到了清偿.