摘要
引言
SHIBOR对外发布时间在2007年.SHIBOR 由央行挑选的交易频繁且规模大的商业银行共同定价,因此能代表中国同业拆借利率的平均水平.在利率市场化的影响下,商业银行在对利率风险的管理上难度愈来愈大.中国商业银行在利率风险管控方面存在两个不足,首先意识不够,其次对风险的测度能力很弱.这就要求商业银行能够做出调整,以加强自身应对风险的能力.本文以SHIBOR 为例,运用 类模型和 方法,研究同业拆借利率的波动特性并对商业银行管控利率风险提出政策性建议.
出处
《财讯》
2018年第9期86-87,共2页
