我国房地产开发企业融资差异分析

在分析了全国房地产开发资金来源特征的基础上,从银行贷款和自筹资金两个方面具体分析了30个省市房地产开发融资差异,并针对全国和30个省市房地产开发融资状况提出了相应的调控政策建议。

金融证券实验室的实验开展与建设规划

阐述了在高校中深受学生欢迎的证券投资实验的特点,介绍了其实验平台的构成,以及证券投资实验室开出的实验,取得的成绩,描绘了证券实验室的建设规划。

经济学创新人才的培养:教学中固执与开放

本文从操作层面上讨论了如何通过教学过程训练经济学逻辑思维能力(硬件)和激发经济分析的兴趣(软件)来培养经济学创新人才,并指出:如果二者在整个经济学教学过程中得以坚持,则学生发现并提出新问题的能力和应用规范的方法分析解决问题的能力将会在很大程度上得到提高,这既有助于避免学生成为"经验主义经济学家",也有助于防止学生成为经济学中的数学家。

中国开放式基金基准组合正交特性的实证研究

基准组合具有某种正交特性(orthogonality properties)。把管理者组合(P)分解为基准组合(B)和积极管理的组合(A),其中基准组合不包含管理者的私人信息。用M代表市场组合,研究得出:COV(B,A)=0,COV(A,M)=0。进一步推导得出:β[P,B]=1,β[P,M]=β[B,M]。本文通过对中国开放式基金市场各基金所声称的基准进行实证检验,得出了我国基金市场开放式基金基准组合并不具有正交特性的结果。

基于新型电力系统的储能设备投资决策

针对新型电力系统中谁来投资可再生能源电力储能设备的问题,构建了由发电企业和售电企业组成的新型电力系统。考虑了发电企业(可再生能源与传统能源一体化)、售电企业以及可再生能源企业分别投资建设储能设备3种情形,构建了相应的Stackelberg模型,采用逆向归纳法进行求解。基于均衡结果,主要研究结论如下:(1)当可再生能源发电企业投资储能设备时,消费者可以支付更低的电价,有助于提升电力需求量,进而实现最高的社会福利;当售电企业投资储能设备时,消费者需要支付更高的电价,从而抑制电力需求量,进而抑制社会福利。(2)随着储能设备投资成本系数的增加,传统能源电力需求量会增加,但售电企业的利润会减少。(3)传统能源发电成本系数的增加有利于可再生能源电力发电上网。因此,本文分析储能设备投资模式对储能质量影响的问题,在一定程度上丰富了储能领域的研究。最后,讨论部分研究了消费者参与储能投资的情形,进一步论证上述结论。

组合预测误差信息矩阵进一步研究

研究组合预测误差信息矩阵的结构与非负权重组合预测方法性质之间的联系。给出了几个能够从组合预测误差信息矩阵获取关于非负权重最优组合预测方法组合结构信息的方法，这些方法是简单易行的、实用的。

非负权重最优组合预测方法的基本理论研究

本文从三个方面研究了非负权重最优组合预测方法的基本理论，给出了一种解决三阶非负权重最优组合预测问题的简捷方法。

行为证券组合投资决策方法研究

Shefrin和Statman(2000)在其创立的行为证券组合理论中从理论分析的角度提出了行为证券组合投资决策模型,但该模型没有考虑实用性:其一,证券组合是由多个基于某状态的或有债权组成的,而这类或有债权的定价常用一定困难;其二,在具有多个心理账户的组合投资决策模型中,对该模型的求解有一定困难.为了提高行为证券组合理论的实用性,从以下两个方面开展了研究工作,首先,用实际证券构造行为证券组合;其二,将Lopes(1987)的SP/A理论扩展到多心理账户情形,提出了容易求解的多心理账户证券组合投资决策模型.

非负约束条件下组合证券投资决策方法的进一步研究

本文进一步研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种改进树形算法,并将该算法应用于一个六元证券投资问题。

组合套期保值策略及其理论研究

为了加强交叉套期保值效果，我们提出了组合套期保值方法，建立了组合套期保值策略的套期保值率向量优化模型。

优性组合预测方法存在判别定理

优性组合预测方法存在判别定理马永开唐小我杨桂元（安徽财贸学院）（电子科技大学管理学院）（安徽财贸学院）ＴｈｅＥｘｉｓｔｅｎｃｅＴｈｅｏｒｅｍｏｆＳｕｐｅｒｉｏｒＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎＦｏｒｅｃａｓｔｉｎｇＭｅｔｈｅｄＭａＹｏｎｇｋａｉ，ＴａｎｇＸｕｉ...

两种组合预测优化模型的分析和比较

对两种线性组合预测方法的优化模型进行分析和比较，旨在为实际应用中的组合预测方法的优化设计提供理论基础，其结论对组合预测理论和实践有着重要意义。

多因素证券组合投资决策模型

本文利用套利定价理论（ＡＰＴ）简化Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合决策模型，导出了多因素证券组合投资决策模型。

卖空与证券组合投资

本文研究了理想的买空在证券组合投资策略中的作用，并对实际证券市场中的卖空进行分析，提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法。

不允许卖空的证券组合选择模型研究

本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型，研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题。

多目标组合预测优化模型研究

多目标组合预测优化模型研究①马永开唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｓｅｔｓｕｐｔｗｏｐｒｅｃｉｓｉｏｎｉｎｄｉｃａｔｏｒｓｆｏｒｆｏｒｅｃａｓｔｉｎｇｍｏｄｅｌ，ｔｈｅｎｓｕｇｇｅｓｔｓｔｈｅｍｕｌｔｉ－ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓｃｏｍｂｉｎｅｄｆｏ...

股票组合的套期保值策略研究

本文从两个角度研究了股票组合的套期保值问题 ,提出了两种股票组合的套期保值方案 。

信息率与证券组合投资决策

本文首先研究信息率的优化和 TEV准则的关系 ,然后 ,以此为基础研究了优先考虑信息率最大化的证券组合投资决策方法。

时变证券组合投资决策方法研究

本文考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以ＨａｒｙＭａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型为理论基础。

限制性卖空条件下β值证券组合投资决策模型

以β值证券组合投资决策模型为理论基础 ,在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策模型 。