供应链时滞系统模型及其牛鞭效应的H_∞控制

在供应链管理时滞连续系统模型基础上,建立了一个供应链管理多层时滞离散系统模型,采用供应链上游库存、订货、销售、生产波动方差之和与下游客户层需求量波动方差之和的比例描述牛鞭效应,分析了多层时滞系统牛鞭效应.提出顾客末端需求波动最差条件下的H∞控制方法,以抑制牛鞭效应.这一方法本质就是供应链末端需求波动最差情况下制定供应链管理的最优决策,并且以一个供应链多层时滞系统为对象进行了供应链牛鞭效应的H∞控制仿真实验.

一类参数和时滞不确定的闭环供应链动态模型与鲁棒H_∞控制

建立了一类参数与时滞不确定的闭环供应链动态系统模型,包括具有参数不确定的产品回收模型、具有时滞不确定的再制造模型、具有参数和时滞不确定的第三方逆向物流模型三种典型的闭环供应链模型。分析了闭环供应链动态系统的鲁棒运作问题。针对闭环供应链动态系统运作过程中参数与时滞不确定干扰的问题,给出了解决供应链动态模型的鲁棒H∞控制策略及其线性矩阵不等式算法。通过库存状态的静态反馈控制,抑制了供应链动态系统中的不确定性干扰,使供应链运作达到理想状态。最后,以结合国内钢铁行业废钢回收运作状况为背景,进行了仿真计算,并验证了鲁棒H∞控制结果。

B2B在线市场运作、协调与优化问题研究进展

分析了在线市场的传媒背景、信息透明度和传媒多样性问题,并分析了在线市场的协调策略和供应链合同策略问题.作为B2B在线市场的主流模式,重点分析了以采购商为中心的B2B在线市场,特别是其中的供应链协调,如回购退货协调、远期和现货合同协调问题.进一步分析了以供应商和第三方为中心的B2B在线市场的运作、协调与优化问题.最后,提出了B2B在线市场运作比例和规模、双边际化和牛鞭效应、供应链合同、资金财务策略和信息共享环境下的协调等若干需深入探讨的问题.

非对称信息条件下供应链管理质量控制策略

研究非对称信息条件下供应链管理的质量控制问题·建立了供应链合作关系中的购买商和供应商的质量成本模型,其中包括供应商的生产理性约束条件·分析了非对称信息条件下购买商与供应商质量成本的委托代理关系,质量水平的不可观测性则表现为供应商的信息隐匿·实质上,这是一个委托代理中的逆向选择问题·购买商的质量成本是目标函数,供应商质量成本的一阶条件转化为状态空间方程,运用极大值原理求解该问题的最优质量控制·并进行了非对称信息条件下供应链的质量控制仿真实验·

标度无关性计算及其在股市波动中的应用

标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性·在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析DFA算法基础上进行了应用研究 ,对中国上海、深圳两地股市和东大阿派股价指数进行了标度无关性分析 ,实际计算了这些股指DNA游走位移、均方值和标度无关性指数 。

基于再制造的闭环供应链动态模型及其鲁棒H_∞控制

研究基于再制造的闭环供应链运作问题,建立了具有再制造、废弃时滞和需求不确定性的闭环供应链动态模型.分析了闭环供应链的鲁棒运作,给出了针对再制造闭环供应链动态模型的鲁棒H∞控制策略和线性矩阵不等式算法,鲁棒H∞控制策略能够抑制闭环供应链运作过程中的不确定性影响,使闭环供应链系统运作达到理想总成本.最后通过仿真计算验证了所提出方法的有效性.

供应链牛鞭效应的H_∞控制应用研究

针对供应链中普遍存在的牛鞭效应 ,改进和建立了供应链多层结构模型 ,采用偏差波动定量描述牛鞭效应 ,运用 H∞ 控制理论提出了牛鞭效应的控制方法。以某石油分销系统为对象进行了供应链牛鞭效应的 H∞ 控制仿真实验 ,仿真结果表明 ,供应链的 H∞ 控制抑制并减弱了牛鞭效应。

供应链集成化动态模型与控制

建立了一个包括供应商、制造商、销售商在内的集成化动态模型 ,这一模型含有线性状态方程和神经网络非线性模型 ,提出了库存成本、供应成本、生产水平等在内的供应链目标函数 .对于供应链集成化模型推导了神经网络控制方案 .

供应链中委托代理模型及其促销策略

供应链领域的供应、制造、销售基本环节存在委托代理关系·针对这种关系 ,构造了制造商、销售商和消费者的委托代理模型·其中制造商即委托人的目标函数是利润最大化 ,销售商即代理人的激励条件是不低于最低销售利润 ,销售商及消费者即代理人的参与条件是一组动态方程·这一模型的控制变量是商业折扣和广告费用·文中将上述问题化为一个无约束极值问题 。

非对称信息条件下实物期权最优投资问题研究

描述了实物期权投资者和经营者价值函数,分析了不同信息条件下实物期权的最优投资决策.在非对称信息条件下,实物期权经营者对于项目价值信息隐匿,这是一个具有逆向选择的委托代理问题.设计了以实物期权投资者利润数学期望最大为目标函数,以投资和数量折扣作为状态方程的最优控制问题.应用极大值原理推导了实物期权最优投资和数量折扣的求解方案.最后,进行了实物期权最优投资的仿真实验,验证了实物期权在项目投资问题上的分析结果.

股市波动的标度无关性算法及应用研究

标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性 .在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析 DFA算法基础上进行了应用研究 ,( i)将 DFA推广为动态递推算法 ;( ii)对国内若干股价指数进行标度指数实际计算 .结果表明 ,递推 DFA算法与 DFA算法、重标极差 R/S分析方法相比具有计算速度快、内存容量小的优点 ,更能适应股市波动分析的实际需要 .国内股市波动的标度无关性分析表明 ,沪深股市具有持久性 ,在重大金融事件的作用下 。

供应链鲁棒性问题的研究进展

供应链鲁棒性问题的研究,对于全球化物流供应链、供应链风险运作及对国内企业安全等问题有理论价值和应用价值。分析了供应链系统的外部联接、突发事件和内部运作不确定性的2种表现形式;讨论了供应链鲁棒运作管理,特别考虑了供应链中供应、产品、需求和信息管理的鲁棒性;探讨了供应链鲁棒优化策略以及供应链鲁棒性研究的若干前瞻性问题。

供应链中的牛鞭效应问题研究进展:存在、量化与控制

探讨了牛鞭效应的量化问题 ,分析研究了统计分析和控制工程量化方案 .探讨了牛鞭效应的减弱和控制问题 ,分析牛鞭效应减弱的物流策略以及采用共享信息减弱牛鞭效应的方法 ,还分析牛鞭效应减弱的若干控制方案 .最后 ,根据供应链中牛鞭效应的普遍问题 ,提出了尚未解决的课题和进一步研究的方向 .

非对称信息条件下供应链的生产策略

本文研究信息不对称条件下供应链中生产策略问题。考虑了生产库存的成本和利润函数 ,将生产者作为委托人 ,库存者作为代理人。进一步 ,在非对称信息条件下 ,将生产者最低利润的个人理性约束转化为二次型函数 ,以库存者利润对于库存存储成本参数的一阶条件作为状态方程 ,运用极大值原理 ,推导了非对称信息条件下生产策略。文中还分析了不同信息环境下的生产策略 ,并作了仿真试验计算。

动态供应链与控制问题研究进展

首先,阐述了在新的信息网络,特别是无线射频识别技术(RFID)环境下,供应链系统动态情景问题;然后,讨论了动态供应链运作特性问题,并分析了动态供应链系统中经典控制、最优控制、模型预测控制、鲁棒控制等问题;最后,指出了动态供应链系统与控制进一步研究的几个问题.

电子商务系统牛鞭效应的H_∞控制应用分析

牛鞭效应是现代物流系统中 ,特别是电子商务中客户需求波动传递增强的现象。研究了具有单个分销中心和多个客户的单一产品的电子商务系统 ,建立描述这一问题的动态系统模型 ,并研究了牛鞭效应的H∞ 控制问题。在客户层最差需求波动条件下 ,应用H∞ 控制理论方法 ,设计了以订货作为控制变量和抑制牛鞭效应的H∞ 控制策略。同时 ,以一个石化企业的电子商务网站为对象 ,进行了抑制牛鞭效应的H∞ 控制仿真实验 ,结果表明电子商务系统的牛鞭效应得到了抑制。

多分销中心供应链模型及其牛鞭效应的H_∞控制

本文在文[1]具有一个分销中心供应链模型的基础上,建立了具有多个分销中心的供应链结构模型,采用供应链上游库存与订货偏差波动之和与下游顾客需求偏差波动之比描述牛鞭效应。提出顾客末端需求波动最差条件下H∞控制方法,以抑制牛鞭效应。这一方法本质就是供应链末端需求波动最差情况下,制定供应链管理的最优决策。并且以一个石油分销系统为对象进行了供应链牛鞭效应的H∞控制仿真实验。

证券投资的神经网络专家系统

提出证券投资的神经网络专家系统结构，设计了知识获取、推理机、知识库和人机界面４个部件，分析了神经网络专家系统的预前技术。证券投资的实验设计和仿真实验结果表明，这种新的专家系统设计合理可行。

神经网络预警系统

神经网络预警系统黄小原肖四汉（东北大学工商管理学院１１０００６）（辽宁省委办公厅）ＮｅｕｒａｌＮｅｔｗｏｒｋＷａｒｎｉｎｇＳｙｓｔｅｍＨｕａｎｇＸｉａｏｙｕａｎ＆．ＸｉａｏＳｉｈａｎ６３Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，Ｎｅｕｒａｌｎｅｔｗｏｒｋｗａｒｎｉｎｇ...

企业投融资组合的模糊模型与优化

以投资组合产出率及目前流行的风险价值VAR为目标函数,研究了在这两个目标下企业投融资组合管理的模糊模型和优化问题,说明了决策变量是财务杠杆和债务结构.给出了金融市场不确定性环境的构造过程,运用进化规划进行优化计算,对不同模糊程度下的债务结构、财务杠杆及其股东权益资本产出率进行了仿真.