基于图卷积神经网络的个人信用风险预测

信用风险的评估与管理是金融机构的重要任务之一。为探究个人征信样本与违约样本间存在相似性时,能否体现个人征信的信用风险,并对预测其违约做出贡献。基于LendingClub 2020年第1~3季度贷款数据,利用GAMI-net从高维征信数据中筛选样本违约特征,并通过曼哈顿距离构建样本相似性网络,以反映样本整体间的征信相似性,并建立基于图卷积神经网络的信用风险预测模型。研究发现,个人征信相似性能体现信用风险,并对预测产生显著正面贡献。基于图卷积神经网络的风险预测模型在实验中的AUC值为81.60%,准确率为73.71%,相较于所有基准对比模型均大幅提升,表明考虑了样本相似性网络的图神经网络模型在信用风险预测精度上远优于未考虑样本相似性的机器学习模型。此外,所提供的特征筛选及样本间网络构建方法也为大数据智能风控提供了一定的借鉴意义。

基于Flink的个人信用评估集成方法

针对个人信用数据集的类别不均衡和传统的集成学习方式训练时间长、鲁棒性差的问题,提出一种基于Flink分布式系统的加权Stacking模型融合的集成学习算法,该方法基于Alink算法库采用XGBOOST、GBDT与随机森林和逻辑回归做Stacking模型融合。在Flink平台下引入多种算法进行对比试验,结果表明,该方法在AUC值、F1值方面和耗时性能具备一定优势,并且分布式的加权Stacking模型融合方法随着工作节点的增加,算法的耗时逐渐降低。

个人信用评分模型的发展及优化算法分析

为有效识别与计量个人信用风险,规避金融危机对商业银行的不利影响,保持我国信贷和金融市场的正常运转,对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳,阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问题、信用指标体系的合理性问题以及模型的选择及适用性问题.鉴于此,基于相关性分析实现异常样本的预警,基于蒙特卡洛算法对样本进行补足;结合统计学模型及人工智能模型,采用步长遍历算法对指标体系进行优化及显著性加权;以精确度、稳健性、第1误判率、第2误判率及差异性作为选择指标,实现评分模型的选择与输出.分析表明:通过上述优化算法,将解决个人信用评分中存在的问题,提高商业银行的风险控制能力.

大学生网络借贷意愿影响因素研究——基于感知价值与感知风险的视角

近年来,围绕高校大学生勒索欺诈、高利放贷、暴力催收等"校园贷"恶性事件频发,严重扰乱了互联网金融市场秩序,挑战校园安全红线,损害学生合法权益。本文以在校大学生为研究对象,基于感知价值与感知风险理论,运用有序Logistic回归法,探索大学生网络借贷意愿的影响因素。研究表明:情感、功能、社会价值正向影响借贷意愿;平台不可靠、金钱损失风险负向影响借贷意愿;信息被盗用风险对借贷意愿无显著影响,这在一定程度上反映出大学生信用观念的薄弱。在此基础上,提出相关职能部门应分工负责,加大校园贷监管整治力度,防范和化解校园贷风险;校园贷平台及商家应着力于规范化平台的建构并增强自身社会责任感,主动下线校园网贷相关业务产品;高校应管控施策,加强大学生教育管理;大学生群体应树立健康理性的消费理念,强化信用意识,基于相关标准辨别网络借贷平台的可靠性。

PSO-SVM模型的构建与应用

为了使支持向量机(SVM)获得更好的分类效果,针对人为选择参数的随机性,提出了利用粒子群算法(PSO)进行参数自动选取的优化方法,构建了PSO-SVM模型.在个人信用评估中,通过对粒子适应度函数的设置来控制造成较大损失的第二类误判,应用结果表明:模型在训练和测试样本中的分类精度可以达到95%,第二类误判率分别仅为0.78%和2.02%.利用PSO对SVM中的参数进行优化,可以避免人为选择的随机性,并且在解决分类问题中表现出较好的稳健性.

基于大数据的个人信用风险评估关键技术研究

将随机森林与Logistic回归模型相结合,研究了大数据环境下的个人信用风险评估问题,对用户画像构建、大数据预处理方法、风险计量模型以及评分系统开发步骤等关键技术进行了讨论,并对应用前景进行了展望。

国家助学贷款违约原因及对策——基于湖南省五所高校的调查分析

根据湖南五所层次不同的高等院校国家助学贷款问卷调查的情况,从被动违约和主动违约角度分析了国家助学贷款违约的原因,探讨了政策陌生型、操作型、恶意型三种主动违约类行为。针对不同的违约原因提出了相应对策。

我国个人住房贷款信用风险分析方法与整体风险判断

本文对个人住房贷款常规信用风险分析方法及其在我国的适用性进行了分析,对个人住房贷款信用风险压力测试分析方法进行了评价,指出以上方法常常难以正确估计我国个人住房贷款整体风险状况,存在较大的模型风险。通过分析储蓄率、LTV两项指标及被迫违约与理性违约的可能性,本文得出结论,即使我国房地产价格出现较大幅度下跌,仍然不会出现大面积违约现象,究其本质原因,是因为我国的住房金融深度尚不足,尚处于开发优质客户和价格竞争阶段,未放宽准入条件,总体信用风险是可控的。

创业项目阐释与天使投资意向研究

创业项目阐释对天使投资人投资意向的作用机制尚不明确。利用国内创业真人秀节目中的364个项目阐释所形成的文本数据,采用定量化文本分析研究方法,构建并验证了创业身份清晰度、项目相对区分度作用于天使投资意向的关系模型,引入身份相似度作为创业项目阐释的调节变量。发现:创业身份清晰度与天使投资意向正相关;项目相对区分度与天使投资意向负相关;身份相似度正向调节了创业身份清晰度与天使投资意向之间的关系。为研究创业者与天使投资人的早期沟通问题提供了新思路和新方法。

国家助学贷款的政策学分析

随着社会主义市场经济体制的建立,国家对普通高校进行了收费制度的改革。高校收费给家庭经济困难学生接受高等教育带来了困难。为保证学生不因家庭经济问题而失学,国家建立了以国家助学贷款为主体的学生资助体系,帮助家庭经济困难学生用明天的钱圆今天的大学梦。但由于贷款发放、贷款对象、贷款利率、贷款金额和还贷期限的不尽合理,使有的学生遵守信用积极性不强,从而影响了国家助学贷款的可持续性。而贷款的可持续性是国家助学贷款持续健康发展的关键,因此,应建立一套科学规范的信用机制和风险防范机制,促进国家助学贷款的可持续发展。

P2P网络贷款信用的风险评估

文章根据P2P贷款数据高维度、非线性以及小样本等特点,选择了支持向量机方法来评估其信用风险,选取2012年1月1日至2014年4月30日的天度数据,实证结果发现:P2P网络贷款的信用风险主要由为数不多的关键属性来决定的;同时,运用支持向量机技术评估信用风险所得出的准确率为85.6%。

基于优化CBR的个人信用评分研究

从样本偏差和信用样本动态变化问题出发,以CBR(案例推理)方法建立个人信用评分模型。研究发现,基于CBR的个人信用评分模型在案例检索环节假设特征集中各特征变量具有相同权重,与个人信用评分实际不符;在案例修正环节假设相似案例权重相等,导致已有数据信息无法得到充分利用。针对这些局限性,本文设计了基于Logistic回归-BP神经网络的权重调整算法,结合BP神经网络的高精度及Logistic回归的稳定性计算个人信用评分各特征变量的权重,对案例检索进行优化;设计基于距离的投票算法计算各相似案例的权重,对案例修正进行优化。实证实验证明基于优化CBR的个人信用评分模型精确性和解释性均有所提高,错分率降低,能够输出各指标的重要性,有效的利用已有数据信息,更加适用于个人信用评分。

国内私人银行业务的发展特征与趋势分析

分析表明,国内私人银行业务正处于起步阶段,表现出以经济发达城市为依托、以高额净资产客户为服务对象、提供全方位财富管理的特征。而未来将呈现出中外金融机构合作、向其他经济发达城市拓展业务等趋势。为促进国内私人银行业务的健康发展,监管层应出台相关规定,防止洗钱行为发生,同时银行要通过开展错位竞争、与外资金融机构构建战略联盟等方式实现国内私人银行业务又好又快地发展。

个人信用评估组合模型选择方案研究

为准确评估借款人的信用和合理控制商业银行风险,首先对个人信用评分模型的常用模型进行了总结和归纳,然后通过分析比较说明了不同模型的准确性.在"坏样本"的区分与结果判断上采用加权方式,提出修正算法来确定信用评分模型中的指标权重,满足不同银行数据多样化的需要,提高评分模型精度.

农户信贷配给下借贷福利效果分析

运用Biprobit模型和Switching模型,对陕西省宝鸡市渭滨区247户农户调查的微观数据,分两个阶段对农户受到信贷配给的影响因素及程度和信贷配给下农户的福利效应进行计量分析,结果表明:金融资产余额对资金的供给和需求均为负向影响;是否加入农业合作社对资金的供给和需求均为负向影响;总支出对需求的影响显示为正向;家庭劳动力比率、纯收入和固定资产余额对资金供给为正向影响;农户受到信贷约束的程度为74.63%,受到信贷配给的农户的信贷资金有效利用率是未受到信贷配给农户的2倍。

农村妇女小额担保贷款发放的对象特征及影响因素研究——基于甘肃省微观调查数据

农村妇女是农村经济建设中的重要力量。农村妇女小额担保贷款为解决农村妇女生产经营中的困难发挥了重要作用。本文旨在研究农村妇女对于小额贷款的实际需求特点和影响贷款需求的主要因素。文章通过对甘肃地区农村妇女小额担保贷款情况进行实证研究,分别从贷款需求、贷款者年龄构成、文化水平,贷款额度、贷款用途、影响贷款需求的因素以及贷款服务支持体系进行了深入分析,并提出了政策优化的对策和建议。

论我国消费信贷的发展——基于借鉴美国消费信贷的视角

消费信贷作为金融创新的一种形式,对经济的增长具有积极意义。本文在对比美国消费信贷发展特色的基础上,对我国消费信贷发展缓慢的原因进行了探析,进而提出促进我国消费信贷的对策建议。

“按收入比例还款”的国际争议

本文就国际学者对于“按收入比例还款”的概念和实施有效性的争议进行了评析。认为将还款额与收入相联系是发达国家学生贷款政策实现公平理念的重要举措,是我国可资借鉴的方案。但是,还款方式本身的设计及相关的文化、制度建设是确保“按收入比例还款”的目标实现的关键。

民间金融的规范发展:兼论温州金融改革

改革开放多年来,民间金融始终以顽强的生命力扎根于地方经济,支撑着我国众多中小企业的发展。实践证明民间资本宜疏不宜堵,要想解决实体经济尤其是地方中小企业的融资困境,就必须要鼓励民间金融的创新发展。温州金融改革不仅对温州民间金融的规范发展开启制度之门,而且对我国农村的金融改革乃至全国金融改革都具有重要的探索意义。本文在温州金融改革这一背景下,运用共生理论剖析了民间金融的共生机理并指出其共生发展的制约因素,探讨了温州金融改革对民间金融规范发展的推动作用,提出遵循共生规律推进民间金融健康发展的具体建议。

高校国家助学贷款存在的问题及对策

随着高校贫困生现象日益突出,国家助学贷款成为解决贫困生入学的重要力量。国家助学贷款政策在实施过程中虽然取得了一定的经验,但也存在许多亟待研究和解决的问题。为此,本文在分析存在问题的基础上,提出了一些对策,以进一步推进国家助学贷款工作的开展。