基于相干性框架的部分支集已知的信号重建

文章使用l_(2)-αl_(2)(0<α≤1)最小化模型利用信号自身的先验支撑信息来重建高维稀疏信号。这是首篇基于相干性框架的部分支集已知的信号重建,重点讨论3种噪声(l_(2)有界噪声、Dantzig Selector噪声和脉冲噪声)情形下信号鲁棒恢复的充分条件和误差估计。

基于利率贴现模型的随机占优比较

建立单笔投资的利率贴现模型按照一阶随机占优序、二阶随机占优序以及风险偏好型随机占优序递减的充分条件。若组合系数按超优序递减,投资组合情况下的利率贴现模型按照二阶随机占优序、风险偏好型随机占优序递减的充分条件也做了分析。

方差相关恒等式与不等式——兼谈教学中的“见微知著”与“举重若轻”

从两个基本的方差恒等式出发,讨论与方差相关的一些恒等式与不等式及其应用.主要内容包括方差的非显式地依赖于期望的表示,切比雪夫序不等式(FKG不等式),用方差衡量延森不等式两边的亏损(Φ熵不等式),Bregman散度与期望的联系,由方差相关等式得到的惠更斯-莱布尼兹恒等式、第二拉格朗日恒等式等代数恒等式及其在统计学教学中的应用.最后结合本文内容简要讨论教学中应该注意“见微知著”式的启发,“举重若轻”和“删繁就简”的教学方法,以及数学各学科的融合.

带有投资收益率和双保费复合Poisson-Geometric风险模型的研究

研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理赔过程均服从特定指数分布时,得到了该模型破产概率的解析解,最后通过数值模拟对理论进行了分析验证.

岩体Hoek-Brown经验强度准则参数随机特征分析

基于溪落渡及二滩水电站的大量测试数据， 对岩体Ｈｏｅｋ－Ｂｒｏｗｎ 经验强度准则参数ｍ ， ｓ的随机特征进行了分析， 发现ｍ ， ｓ是一对具有较大变异性的相关变量， 且ｓ的变异性比ｍ 的变异性大。当岩体强度一定时， ｍ ， ｓ为一对具有负相关的变量； 且这种变异性与岩体性质、岩体地点都有关系。最后指出ｍ ， ｓ参数的相关性是一个不可忽视的重要因素， 对它们的变异性和相关性进行分析具有重要的工程意义。

环状面物体侧面积和体积的计算

提出环状面概念,建立环状面的参数方程,并给出环状面物体侧面积和体积的计算方法.通过具体例子阐述环状面物体的侧面积和体积计算步骤,进一步丰富了多重积分在几何中的应用内容.

随机温度场Monte-Carlo法的一类近似处理

以非线性热辐射边界条件下多种材料构成的层叠板为研究对象,利用伽辽金法得到了瞬态非线性热传导微分方程组。考虑结构所有物理、几何和环境参数均具有随机性时,通过引入随机因子并提出一类关于热传导矩阵和热容矩阵的近似处理方法,实现了对随机温度场Monte-Carlo数值模拟时间的节省;并通过灵敏度和一阶泰勒展开线性化的方法去近似求解由于前面近似处理所造成的温度场数字特征的误差;算例表明了所给方法能节省大量的Monte-Carlo数值模拟时间,且给出的误差估计具有一定的精度。

以互信息为基础的广义相关系数

提出了描述变量间包括线性和非线性的相关程度的一种以互信息为基础的广义相关系数指标Rg ,给出三种算法 :等间距法、等概率法和等概率递推法。等概率法计算出的结果与序列的总体概率分布无关 ,分组较为客观、合理 ,计算简便 ,较其他算法更优越。在等概率法基础上 ,通过统计实验途径 。

一种快速计算随机变量函数均值与标准差的新方法

由于在工程实际问题中对于许多物理量的认识存在着大量的不确定性，因此，必须用概率论和数理统计的方法去处理这些问题。在应用概率论解决工程实际问题时，我们经常会碰到在已知基本随机变量X1，X2，…，Xn的均值和标准差时，需要求这些变量的某个函数Y＝C（X1，X2，…，Xn）的均值和标准差的问题。本文对现有的计算随机变量函数均值与标准差的四类方法进行了详细的介绍和讨论。在此基础上，我们吸收了Rosenbluthe法计算简单的优点，改进了原方法中存在的计算精度不稳定和有时数值计算奇异两个缺点，提出了一种改进的Rosen-bluthe法。本文从数学和大量实例上证明了改进Rosenbluthe法的计算精度至少与二阶Taylr级数相当，在许多情况下，比二阶Taylor级数的精度还要高。而从本文所给出的大量例子中可以看出，原来的Rosenbluthe法，在许多场合，误差都是很大的。因此，我们相信，本文给出的改进Rosenbluthe法会具有较高的实用价值。

基于Matlab优化工具箱的工程结构可靠度计算

将服从任意概率分布的随机变量Xi映射为标准正态随机变量Yi。从正态空间中可靠度指标β的几何意义出发,建立了求解可靠度指标β的优化模型。利用Matlab的强大优化功能求解该模型,得到可靠度指标β及验算点Y ,并讨论了该模型解的存在条件。最后给出了算例及结果比较。

基于蒙特卡罗方法的电力系统电源侧协调规划模拟仿真研究

目前电力系统规划面临着严峻的双侧随机问题,对若干规划方案进行系统运行的模拟仿真对提高系统规划合理性与科学性具有重要意义。在传统模拟仿真方法的基础上,整合了多元线性蒙特卡罗方法,构建了考虑风电、光伏及储能设备充放电的多种电源出力概率模型,设计了以规划成本最小化、运行成本最小化为目标的系统规划模型。通过算例验证了多元线性蒙特卡罗模拟方法的优越性,并通过该方法对多个系统规划方案的实际运行情况进行模拟仿真,求解得到关键系统指标,为规划方案决策提供了依据。

基于Kriging算法的隧道衬砌稳定可靠度分析

根据以往的变形压力理论增加了塑性-分离阶段,由此提出了围岩变形压力发展过程的4个阶段,并在上述理论基础上建立了隧道衬砌结构稳定的功能函数,指出了该功能函数的隐式特征在求解可靠度时的困难。利用Kriging算法中变异函数对随机变量特征的表达能力和Kriging算法的插值技术,结合拉丁超立方试验设计抽样方法,推导出了隧道围岩最小支护阻力的变异函数建立方法以及隧道衬砌结构稳定功能函数的插值方法,并给出了建立变异函数和实现隐式函数插值的具体操作流程,从而解决了当隧道衬砌结构稳定功能函数为隐式函数时无法直接求解其可靠度的问题。将此算法分析结果与Monte-Carlo算法精确解相比较,其迭代次数大大减少,而失效概率的绝对误差仅为0.0049%,相对误差为2.523 8%,表明Kriging算法不仅计算效率高,并且能够满足计算结果的精度要求。

随机变量的随机比较

对Lehmann和Rojo给出的关于各种随机序关系的定理作进一步推广 ;说明有序总体的同阶次序统计量仍保持序关系 ;

用Logist方程产生白噪声

首先说明确定的非线性 L ogist方程可以发展成为混沌的过程。提出了由信号的统计特性和时频特性证明 L ogist迭代序列是平稳的随机过程的论点 ,并给出了当参数 λ=4时 ,所产生的信号的统计特性和时频特性与白噪声一致 ,说明了用 L o-gist方程可以产生白噪声。最后给出了白噪声发生器的软件和硬件实现原理图 ,并进一步提出采用两个 L ogist方程可以改善白噪声的性能。

利率具有二阶自回归相依结构情形下的破产概率

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类破产概率上界的估计问题.通过积分方程导出了破产概率的上界,所得结果部分地推广了古典风险模型及现有的部分结果.

(α,β)混合序列的强极限定理(英文)

研究了(α,β)混合序列的收敛定理并得到(α,β)混合序列加权和的强稳定性.并且还得到一些新的大数定理.这些结果推广了独立序列的相应结果.

再保险与有限时间破产概率

研究保险公司用超额索赔再保险最小化其有限时间破产概率的问题,用鞅方法得到有限时间破产概率的上界以及保险公司的最优再保险自留额.

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题

进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.

最大熵方法下的纯稳健信度估计

最大熵方法(MEM)已被广泛运用到保险精算领域,并取得了一定成就,然而,将稳健信度估计与MEM结合起来的相关研究还没有出现,正是致力于这方面的研究,即最大熵方法下的纯稳健信度估计.众所周知,以往的信度公式都要对索赔随机变量X做出一定假设,从而得到信度公式的确切表达形式.对随机变量X没有做出任何假设,也同样得出了信度保费的确切的线性表达形式和两个重要推论.

带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略

研究了一类带干扰(布朗运动)的对偶风险模型,此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程(经营收入).利用无穷小分析法,求出了公司在破产前总分红现值期望函数(分红函数)满足的微积分方程组,导出了与该微积分方程组等价的更新方程组.最后,在指数分布收入情形下,我们给出了分红函数在特例下的一般解.