巴塞尔银行监管委员会关于2023年银行业风险事件的报告

2023年3月,欧美发生了自2008年全球金融危机爆发以来规模最大、范围最广的系统性银行业风险事件,严重影响了市场信心,部分银行股价暴跌,金融体系发生剧烈动荡。此次银行业风险事件显示出诸如存款流失速度快、业务模式风险高、未受保存款金额大等新的风险因素,给监管带来全新的挑战。巴塞尔银行监管委员会对此次银行业风险事件的经过和处置进行了复盘,并于10月5日发布《关于2023年银行业风险事件的报告》。报告指出此次银行业风险事件主要源自银行公司治理和风险管理能力缺陷、监管有效性不足、监管标准不健全等三方面,并给出了在日常监管有效性和监管规则制定方面的经验教训与启示。现将报告内容编译1如下。

巴塞尔委员会气候风险相关监管要求综述

近年来,可持续金融相关国际标准加速出台,中国监管部门也陆续发布了可持续信息披露、绿色金融相关政策,积极推动实体经济绿色低碳转型。为助力中国银行业深化可持续金融发展,及时跟踪国际前沿进展,本文对国际清算银行(BIS)以及巴塞尔监管框架三大支柱中纳入气候风险的最新进展进行综述。

连云港经开区:建设中华药港 逐梦“东方巴塞尔”

连云港经开区用一张蓝图绘到底的坚持,助力医药产业孕育初创、培育成长、突破转型以及加速崛起,实现了从仿制为主到自主原创、从国内向国际化的加速转型,进入新时代,正高标准打造“全国一流、世界知名”的中华药港,面向国际化构建“东方巴塞尔”。40年披荆斩棘,40年风雨兼程,40年守正创新。从1984年获批,到如今,连云港经济技术开发区(以下简称“连云港经开区”)步入“不惑”之年,始终以“任尔东西南北风,我自岿然不动”的坚持坚守,在连云港这一神奇浪漫之都,书写着改革开放的诗篇,挥洒着拓荒者的汗水和热血,践行着新时代“改革开放再出发”的新作为,描绘着总书记“后发先至”殷殷嘱托的现实画卷。

巴塞尔协议Ⅲ背景下硅谷银行破产研究——基于商业模式与监管计量的双重视角

作为一家商业模式新、盈利能力强与资产质量高的商业银行,硅谷银行的快速破产引发了全球的广泛关注,提供了观察现代银行脆弱性的全新样本。本文以巴塞尔协议Ⅲ为背景,基于商业模式与监管计量的双重视角,对硅谷银行破产动因进行研究。研究表明:(1)商业模式与投资组合偏好共同驱动银行资产负债模式,而资产负债模式最终决定流动性风险。(2)盈利性主导型商业模式是解构硅谷银行破产的底层逻辑,包括投贷联动业务模式的风险放大效应、单一行业客户结构导致的集中度风险以及该等商业模式所隐含的顺周期效应。(3)激进的证券投资组合及其顺周期效应是硅谷银行破产的直接诱因。(4)监管计量偏差与审慎过滤器使用等监管问题是硅谷银行破产的重要诱因。简言之,硅谷银行破产始于商业模式、成于监管计量、终于顺周期效应。本文的研究结论将为我国类SVB金融机构及监管部门提供有益的借鉴。

当前全球巴塞尔Ⅲ实施的进展与中国的路径选择

自2009年我国正式加入巴塞尔委员会以来,监管部门紧跟巴塞尔协议监管规则发布及后续的修订和补充,出台了一系列国内监管标准,推动了巴塞尔Ⅲ在国内的逐步落地与实施。在推进巴塞尔协议中国实施的过程中,银行业对于巴塞尔协议中风险管理理念的认同,将资本约束体现到银行业务条线中的体系已经逐渐建立。巴塞尔资本协议的发展是一个持续追踪完善的动态过程,更是各国监管当局在国际监管规则制定中的多重博弈的结果,我国在巴塞尔Ⅲ最终方案实施的背景下,也需要在巴塞尔Ⅲ监管理念和要求的基础上结合本国实际不断地调整和思考,以更好地适应国际监管规则,应对国际金融监管新发展趋势及变化。

巴塞尔协议视角下金融科技公司的系统重要性监管探索

近年来,金融科技公司迅猛发展,在与传统金融机构的合作和竞争中重塑了金融业格局。部分金融科技公司持有多类金融牌照,业务条线涉及不同领域,系统重要性逐步显现。本文主要讨论了巴塞尔监管规则下金融科技公司系统重要性监管的问题,提出应该关注金融科技公司系统重要性评估指标,增强系统重要性金融科技公司的风险防范能力,重视关键业务的恢复和处置计划,提升系统重要性金融科技公司的全面风险管理能力,注重系统重要性金融科技公司监管的适当性。

《巴塞尔Ⅲ:金融监管的十年重构(第二版)》

本书以巴塞尔委员会2017年发布的巴塞尔Ⅲ的最终版本为基础,梳理了从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅲ的变革,介绍了巴塞尔Ⅲ的监管框架和相关要求,分析了巴塞尔Ⅲ在我国银行业的实施现状及其潜在影响。在第一版的基础上,第二版重点对巴塞尔委员会2019年发布的新版市场风险最低资本要求、巴塞尔委员会对金融科技监管开展的有益探索以及各国实施的最新进展加以补充和完善,为巴塞尔Ⅲ在我国的正式实施提供参考。

新巴塞尔资本协议下银行风险管理审计

2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称新巴塞尔资本协议，该协议于2005年进行了一次修订。2006年巴塞尔委员会将1988年旧协议未改动部分、1996年关于市场风险的修订协定以及2005年关于新资本协议如何运用于实务的修订相结合，颁布了新资本协议的综合版本。新协议的设计目标是要提高银行对风险的敏感程度，利用最低资本要求、

新巴塞尔协议对我国商业银行信贷业务的影响

2004年6月26日，十国集团的央行行长一致通过了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即《巴塞尔新资本协议》的最终稿。巴塞尔协议在国际上被视为银行业的通行规则。根据安排，新巴塞尔资本协议将于2006年前在成员国实施，中国作为巴塞尔委员会的成员国，必然会受到这一新规则的直接影响。我国商业银行的主要利润来源于贷款的利息收入．这一新规则的实施将对信贷业务产生影响，并将直接影响到我国商业银行的利润，因此，我们有必要深入分析《巴塞尔新资本协议》对我国商业银行信贷业务的影响，并提出应对措施。

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法实施对商业银行的影响研究

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法对市场风险资本计量逻辑进行了颠覆性修订,为了解其对商业银行的影响,对其计量逻辑和难点进行了分析,并基于假设的投资组合对新旧标准法进行了测算,分析得出市场风险新标准法的实施将大幅提升商业银行市场风险资本计提水平。同时,对市场风险识别、计量、系统、限额等管理也提出了更高要求,建议相关银行结合市场风险新标准法资本计提要求加快业务结构调整,包括不限于适当提高交易账簿利率债投资占比,适当降低信用债中高风险权重债券占比,控制单边期权、单边贵金属交易业务规模等,促进提升资本利用效率。同时,建议商业银行以新巴Ⅲ实施为契机,全面提升市场风险计量和管理水平,为市场风险业务发展奠定基础。

巴塞尔新资本协议下我国银行的全面风险管理

2009年3月12日，巴塞尔银行监管委员会发布公告表示，将吸收澳大利亚、巴西、中国、印度等7个国家为新的成员国。此举标志着我国的银行监管迈出了与国际接轨的第一步。2009年10月，银监会有关负责人表示，“海外设有经营性分支机构的银行力争在2012年实施资本协议”。同年11月2日，作为国有大型银行之一的中国建设银行表示，力争在2010年成为国内首批实现巴塞尔新资本协议要求的银行之一。至此，银行业的种种迹象表明，我国正在逐步加入世界银行监管体系，基于巴塞尔协议下商业银行风险管理的研究也日益重要。

巴塞尔协议Ⅲ背景下的商业银行金融市场业务风险管理

巴塞尔协议Ⅲ在国内落地实施进入倒计时阶段。本文探讨了巴塞尔协议Ⅲ等新规对商业银行金融市场业务风险管理提出的新要求,对市场风险管理框架和交易对手信用风险管理框架的改革要点、实施进展进行了分析总结,对于商业银行如何在实现监管合规的基础上有效提升自身金融市场业务风险管理水平提出了相关建议。

新巴塞尔资本协议下我国银行面临的挑战和对策

新《巴塞尔资本协议》将于2006年底在十国集团国家正式实施。新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是信息披露。新协议的出台，在国际上被视为银行业的“圣经”，它对国际银行业的稳健运营已经发挥了并将继续发挥重大作用。我国虽然还没有加入巴塞尔协议，但是不可避免要受到巴塞尔协议的影响，用新协议的精神对照我国银行业，除了OECD成员国标准的淡化会降低我国银行资产的风险权重之外，其他原则的变动都将使我国银行业面临严峻的挑战。

评介国际金融活动中最新重要文件——《巴塞尔协议》

1987年12月10日,国际清算银行在瑞士巴塞尔召开了西方12个工业国家(巴塞尔委员会成员国)中央银行行长会议,就加强对经营国际业务的商业银行的资本监管问题达成一项十分重要的建议书,并转发各国银行。经过近8个月的咨询和修改工作,1988年7月15日正式公布了“关于统一国际资本计算和资本标准”的最后协议文本,被称为,《巴塞尔协议》。制定统一标准的目的是:通过新的资本监管结构以加强国际银行体系的健康与稳定。由于该协议制定的标准将适用于所有从事国际银行业务的各国银行,为衡量相对于风险资产而言的银行资本是否合格的准则,故此协议影响甚大,成为当前各国银行关心和探讨的热点。

巴塞尔新资本协议对我国银行风险管理的挑战及对策

巴塞尔委员会2004年6月26日公布的新资本协议,确立了改进资本充足率计量标准、发展监管评价程序和强化市场约束的基本框架的3个支柱。对照我国的监管现况,可以看出与当代世界银行业监管发展趋势的明显差距。我们应当高度重视,认真加以研究。一。

全球基础设施巴塞尔基金会

全球基础设施巴塞尔基金会(Global Infrastructure Basel Foundation,GIB)成立于2008年,总部设在瑞士巴塞尔。GIB致力于在全球范围内促进可持续、有韧性的基础设施的发展和融资,包括基于自然的解决方案(NbS),并积极促进与发展最佳可持续基础设施资产类方案理念。GIB的服务内容还涵盖能力建设与实施等方面。作为独立的非营利性瑞士机构,GIB与城市代表处、项目开发商、基础设施出资人等利益相关方进行了广泛的合作,得到了欧盟、瑞士政府、巴塞尔市等众多合作伙伴的大力支持。

巴塞尔协议Ⅲ最终方案落地实施对国内大型商业银行业务发展影响的思考

2008年国际金融危机以来,金融体系的系统性风险引起国际各方监管机构的高度重视。为提升银行系统的稳健性和抗风险能力,巴塞尔委员会在坚持资本监管基本框架的基础上对《巴塞尔协议Ⅱ》进行了新的修订和发展,进一步完善了资本计量方法,增加了宏观审慎及流动性监管维度,最终形成《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》,并要求于2023年1月1日开始在各成员国落地实施。中国银行保险监督管理委员会根据《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》的监管规则和要求,发布了中国版的巴塞尔协议Ⅲ即《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》。本文通过对《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》出台背景、意义以及主要变化的介绍,结合《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》要求,分析了方案落地实施后对国内大型商业银行经营管理模式、资产业务结构、风险管理能力等方面的影响,并提出相应的意见建议,为商业银行应对国内外新的监管要求和趋势提供参考。

理查德·迪肯(Richard Deacon)作品,玛丽安-古德曼画廊2022巴塞尔迈阿密展会现场

在后技术时代和后现代主义艺术语境下,以屏性媒介和沉浸媒介为代表的新艺术媒介都以人为中心,实现人与作品的互动。人人都变成了艺术家,作者与观赏者之间的界限变得模糊。艺术走出博物馆、美术馆,进入日常生活。从表现形式上来讲,以强调交互为核心的艺术形式,符合后技术语境的审美特征,超出了传统媒介的范畴。后技术时期的媒介艺术重构了一种真实,打通了人们感知之间的共振,这种多感知的重叠打破了物理时空的限制,为人与作品的对话提供了有效的途径。在这点上也符合麦克卢汉所说的媒介是人的延伸……

《巴塞尔新资本协议》与我国银行业面临的挑战

2004年6月26日,巴塞尔委员会正式公布了《巴塞尔新资本协议》的最终稿。它以最低资本要求、外部监管和市场约束为三大支柱,对《巴塞尔资本协议》进行了一次具有重大意义的修订。《巴塞尔新资本协议》将于2006年底从10国集团开始并逐步在世界各主要金融市场实施。尽管银监会表示我国在2006年后几年内仍将实施1988年的旧协议,但我国银行业仍不可避免的将在资本充足监管、激励相容监管、全面风险管理、充分的信息披露等问题上面临挑战,而我国监管机构的监管能力和我国银行业的国外经营活动也将面临重大考验。本文将主要介绍《巴塞尔新资本协议》的内容以及我国银行业将面临的挑战。

巴塞尔Ⅲ下的资本监管对中国银行业的影响

金融危机以后,巴塞尔委员会推进了一系列的改革方案。应对国际监管改革,并结合我国的具体情况,银监会明确提出中国银行业同步实施巴塞尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ,并迅速出台包含四大监管工具的实施新监管标准指导意见,在吸收了巴塞尔Ⅲ资本框架中逆周期监管等新的监管思路基础上,又与之存在明显差异。本文在对巴塞尔Ⅲ资本监管框架改进进行简要分析后,将之与我国实施新监管标准最新方案进行对比研究,并用定量的方法探讨这一系列的指标修订将对我国银行业资本管理带来的影响。