诊断复共线性的条件指标-方差分解比法

运用条件指标和方差分解比提出一种诊断设计阵复共线性的新方法———条件指标-方差分解比(CIVDP)法,该方法不但可以确定设计阵数据列之间复共线性关系的个数,而且可以确定每个复共线性关系存在于哪些数据列之间,并通过大量的模拟计算和实际应用验证该方法的有效性。

基于小波方差分解的混沌时间序列噪声估计和阈值去噪

针对小波噪声处理时重视信号的分解而忽略噪声特性的问题,利用小波变换的方差分解功能对白噪声的小波系数方差进行分析,提出一种新的小波噪声估计和阈值去噪方法。该方法以时间序列第一、二层的小波方差来估计噪声水平,通过计算出噪声方差在各层小波系数上的分布来确定软阈值。对Lorenz、Chen等混沌系统的仿真结果表明,该方法有较好的效果。其后对上证指数和上海天然胶期货日收盘价序列进行去噪处理,验证了该方法的有效性。

财政货币政策和我国股市关联性：基于脉冲响应函数和方差分解的对比检验

财政货币政策和股市关联性模型表明,宏观经济政策和股市可能存在强相关性。基于我国时序数据的脉冲响应函数检验结果显示,财政货币政策对股市作用存在阶段性并有着非中性和非对称性特征,即无论个体对政策冲击是否存在有效预期,政策变化对股市都将存在冲击效应。但二者对股市冲击持续时间有较大差异,财政政策冲击往往只存在短期效应,而货币政策冲击对股市长期波动却有显著影响。其中方差检验得出,财政政策对我国股市影响力相对更小。

SVARMA模型的设定、方差分解分析和应用

本文首先研究了传统凯恩斯主义IS-LM-PC模型的SVARMA模型表示，为宏观经济计量分析建立SVARMA模型提供了模型设定依据。其次，建立了VARMA／SVARMA模型方差分解分析方法。最后，基于SVARMA模型对中国宏观经济政策的动态效应进行了实证分析，实证分析发现①SVARMA模型与SVAR模型的分析结果存在重要的区别；②在政策实施6～7期前后，财政政策和货币政策对抑制通货膨胀的效果发生逆转；③宏观经济的价格水平存在粘性；④货币供给冲击对通货膨胀率的变化具有滞后的正向影响，对实际产出的影响不明显等。

我国商业银行收入波动性的方差分解

近年来,由于受到"利率市场化"和"金融脱媒"趋势的影响,我国商业银行以存贷款为主体的传统业务模式受到极大的冲击,主要依靠传统业务获得的利息收入受到现实制约。外部环境的变化迫使我国商业银行必须及早进行适应性经营战略转型。收入结构的变化体现了商业银行经营战略调整的主导方向,成为其经营战略转型的内容之一。依赖传统业务的商业银行逐步由以利息收入为主的收入结构向利息收入和非利息收入并重的收入结构转变,实现收入来源的多元化。非利息收入份额的不断增加导致传统收入结构的波动性发生了极大的变化。本文即以此为出发点,对我国12家商业银行1999年-2006年期间的营业收入的波动性进行方差分解,发现总收入波动性的降低主要原因是非利息收入带来的多样化收益,但是非利息收入对营业收入波动性的加权贡献度急剧增加,这一现象不容忽视。本文还就4家国有银行和8家股份制上市银行进行了差异性分析,据此得出相关结论和政策建议。

房价指数、CPI与社会消费水平——基于脉冲响应和方差分解的一个解释

控制房价和物价过快上涨是保障国民经济稳定健康发展的重中之重,刺激消费是拉动经济增长的动力之一,三者之间存在千丝万缕的紧密关系。文章通过平稳性检验和JJ检验验证了房价指数、CPI与社会消费水平之间存在的长期稳定的均衡关系,并在估计VAR模型后使用脉冲响应及方差分解方法考察了三者间的动态绝对与相对冲击影响,采用误差修正模型(VEC)检验了短期取值偏离长期均衡时修复机制的存在性。

货币政策效应时滞分析——脉冲响应函数与方差分解

该文运用脉冲响应函数与方差分解方法,分析了货币政策对宏观经济的作用效应时滞,这对制定货币政策、把握货币政策的实施时机有参考价值.

制造业与物流业联动发展的模式及关系研究——基于VAR模型的脉冲响应函数及方差分解的分析

本文在产业共生理论的基础上探讨了制造业与物流业联动发展的模式,包括非对称性互惠共生模式、对称性互惠共生模式及二者的中间组织形态。进而引入VAR模型,对我国制造业与物流业联动发展的模式及二者的关系进行实证检验,得出以下结论:(1)ADF检验发现,制造业与物流业均属于一阶单整序列,制造业与物流业的发展存在着长期协整的关系;(2)脉冲响应函数分析结果显示,制造业发展对物流业的拉动响应大于物流业发展对制造业的拉动响应;(3)方差分解结果显示,制造业发展对物流业的贡献程度大于物流业发展对制造业的贡献程度,双方对彼此的贡献程度均处于上升的趋势;(4)当前我国制造业发展对物流业的贡献程度大于物流业发展对制造业的贡献程度,二者之间在利益分配上属于非对称形式,制造业在利益分配中处于核心地位,获得主要的利润;(5)当前我国制造业与物流业的联动发展属于制造业推动型增长,物流业的作用并未得到充分的发挥。未来物流业可通过信息技术、物流联盟提高自身的水平进而提高对制造业的贡献程度,促进制造业的产业结构升级,政府应该加强对物流业的鼓励和支持,实现其与制造业的联动发展。

基于脉冲响应函数和方差分解的科技园区研发投入时滞研究

本文基于陕西国家级高新区1998—2009年数据,利用脉冲响应函数(IRF)和方差分解,从整体和分区两个层面揭示了研发投入时滞对园区经济增长的影响机理,提出了根据滞后期调整园区研发投入的措施。

黑龙江省林业产业集聚与产业结构优化关系——基于VAR模型的脉冲响应和方差分解分析

基于2003～2016年黑龙江省林业区位熵与林业产业中第一、二、三产业比重以及林业产业结构优化程度值,构造了VAR模型,并利用脉冲响应和方差分解对它们之间的关系进行分析。结果发现:黑龙江省林业产业集聚在初期会带动林业第二产业发展,但随着时期的推移,带动作用逐渐减弱甚至产生了一定的抑制作用。而林业第三产业在前期会对林业产业集聚产生一定的抑制作用,在第6期以后逐渐产生拉动作用。所以,建设合理有效的林业产业集聚,是促进其与林业产业结构形成良性互动、促进黑龙江省林业产业发展的重要一步。

我国非农产业对城市化贡献率的实证分析——基于VAR模型和方差分解

文章通过构建城镇化率和二、三产业从业人员比例的VAR模型,利用方差分解技术,实证分析非农产业对城镇化的贡献,结果发现三个变量之间存在长期动态协整关系,第二产业对城镇化的贡献率较低并且在长期内处于小幅度波动的状态,第三产业对城镇化的贡献在分析期内始终是增长的,但是增长缓慢,目前还没有成为城镇化发展的主体动力。

技术进步对经济增长效应影响的实证研究——基于VAR模型的脉冲响应和方差分解分析

文中在基于VAR模型下,将技术进步进一步分解为人力资本、R&D支出以及技术市场成交额3个因素,探讨技术进步与我国经济增长之间的动态相关关系,有别于一般选取技术进步的单一因素作为研究对象来说明与经济增长效应之间的关系,利用脉冲响应函数和方差分解的实证方法对数据进行处理并加以分析,得出技术进步各因素对经济增长的具体影响机制。脉冲结果分析表明,人力资本短期内会对经济增长带来负面影响,但长期会促进经济增长,同时经济增长对人力资本有提升作用;R&D支出对经济增长带来的影响不太显著,但经济增长对R&D的影响却是长期正向显著的;技术市场成交额对经济增长作用不明显,但经济增长能够有效地促进技术市场的活跃性。方差分析结果表明,技术进步对经济的增长具有一定的贡献度,其中,人力资本的贡献率最高。

广义预测误差方差分解及其在证券市场冲击传递性研究中的应用

方差分解是向量自回归模型中研究各变量的冲击对所有内生变量预测误差贡献的方法。文章介绍了广义预测误差方差分解,同传统的正交预测误差方差分解相比,这种方法的特点是不受向量自回归模型中变量排序的影响。文章利用广义方差分解研究了沪市各个分类指数之间的关系,显示了系统冲击在各个行业指数之间传递的特点。

中国旅游经济影响因素分析——基于VAR模型和方差分解的实证分析

使用中国1995—2015的年度数据,运用向量自回归模型、脉冲响应和方差分解等计量工具对中国旅游经济与影响因素之间的关系进行了分析。结论是序列间存在长期均衡关系;国内旅游收入本身存在较强的自我激励作用,因此能保持旅游经济的持续高速发展;旅行社数、旅客周转量和城镇人均可支配收入的增长不管从短期还是长期看都能促进旅游收入的提高;旅客周转量的大小和旅行社数量的多少对旅游收入的贡献率不容忽视等。

我国经济增长、对外贸易与城镇失业关系实证研究——基于协整模型和方差分解

本文运用协整理论和方差分解,研究了自1978年-2007年的城镇失业率与GDP增长率、进口、出口之间的关系,结果表明进口导致城镇失业率增大,出口能减少城镇失业率,GDP的增长率和城镇失业率有着正相关关系。

中国外债规模的多因素分析——基于VAR模型的脉冲响应函数和方差分解方法分析

本文建立VAR模型,借助1985～2010年的数据,运用脉冲响应函数及方差分解方法对影响我国外债的因素做出分析。

基于方差分解法的中国股市泡沫检验问题研究

基于理性投机泡沫理论,采用方差分解法对2005年5月到2012年9月上证综指是否存在泡沫以及泡沫的严重程度进行实证检验,并将检验结果同动态自回归法得到的结果进行比较。研究发现该方法能更有效地检测出我国股市中存在的严重投机性泡沫。

河南省出品贸易、FDI对GDP的影响——基于协整检验、脉冲响应函数和方差分解的研究

采用河南省1993～2009年出口额、FDI与GDP的时间序列数据,运用Johansen-Juselius协整检验、脉冲响应函数和方差分解的计量方法,实证研究河南省出口贸易、FDI对其经济增长的影响。研究结果显示:出口贸易与GDP、FDI与GDP之间存在长期稳定的均衡关系和显著的Granger因果关系;出口贸易、FDI对河南省经济增长都有较强的促进作用,它们对经济增长的脉冲响应总体上都是正向响应,但出口比FDI对经济增长的推动作用更强一些。最后根据研究结果提出加快出口、FDI增长以带动GDP增长的建议。

区域物流发展水平与对外贸易关系研究—基于脉冲响应函数和方差分解的视角

基于广东省1990—2011年的统计样本，考察了区域物流发展水平与对外贸易增长的动态关系。借助脉冲响应函数和方差分解对区域物流发展水平与对外贸易关系进行分析，结果表明区域物流发展水平是提高对外贸易增长的有效途径，对外贸易也会有效促进区域物流水平的提升，但互动不显著。在此基础上指出为了使区域物流与对外贸易产生良性循环，应进一步提升物流服务水平，保障对外贸易的顺利进行。

河南省出口贸易、FDI对GDP的影响——基于协整检验、脉冲响应函数和方差分解的研究

采用河南省1993～2009年出口额、FDI与GDP的时间序列数据,运用Johansen-Juselius协整检验、脉冲响应函数和方差分解的计量方法,实证研究河南省出口贸易、FDI对其经济增长的影响。研究结果显示:出口贸易与GDP、FDI与GDP之间存在长期稳定的均衡关系和显著的Granger因果关系;出口贸易、FDI对河南省经济增长都有较强的促进作用,它们对经济增长的脉冲响应总体上都是正向响应,但出口比FDI对经济增长的推动作用更强一些。最后根据研究结果提出加快出口、FDI增长以带动GDP增长的建议。