我国农村居民消费函数结构SC变动分析

为了研究新冠肺炎疫情对我国农村居民消费的影响,采用虚拟变量回归分析方法对我国农村居民2003—2022年人均收入及消费相关数据进行研究,研究结果表明,疫情对我国农村居民消费函数的SC结构变动冲击在0.05的显著水平上显著;2003—2022年期间的农村居民必不可少的消费支出估计值较2003—2019年期间的估计值小,2003—2022年期间的农村居民边际消费倾向估计值较2003—2019年期间的估计值大;在模型对比分析中第一个模型的三个解释变量方差膨胀因子均大于10,说明该模型解释变量存在多重共线性;同时从统计上接受第三个模型的残差正一阶自相关虚拟假设;残差分析表明不拒绝模型不存在异方差的原假设。

我国居民个人消费函数模型及其结构分析

宏观经济计量模型是当今世界各国普遍采用的一种研究国民经济运行的有效工具。消费函数在宏观经济计量模型中占有十分重要的地位。本文将依据国民收入核算体系（ＳＮＡ），采用《中国统计年鉴》１９８０－１９８９年样本期间数据，利用普通最小二乘法分别估计出在三种收入理论假设条件下我国居民个人的消费函数模型，并对其进行分析和比较，总结出符合我国实情的城乡居民个人的总体消费函数模型结构，以期为我国消费函数理论的研究提供实证方面的参考。

消费函数理论研究综述

消费函数理论经历了三个发展阶段,本文重点分析比较了具有代表性的消费函数模型,试图抓住消费函数理论研究的主线索及方法论。

从消费函数理论看房地产财富效应的作用机制

众多研究表明,房地产财富效应比股市财富效应有更强的影响力。由于房地产价格、居民收入和利率波动的不确定性及居民资产的多元性,要定量分析房地产对消费的影响存在较多困难。通过持久收入理论和生命周期理论的分析,可从不同角度体现房地产财富效应的作用,通过LC-PIH模型可对此进行更为全面的诠释,即持续上涨的房地产市场,既增加公众财富,又增强市场信心,扩大短期边际消费倾向,促进消费扩张,进而推动经济增长。当然,持续下跌的房地产所形成的负财富效应也会对经济增长产生副作用。

中国消费函数的分析与估计

本文尝试根据跨时最优选择理论建立居民消费函数的一般结构 ,进而结合具体的预期形成机制 ,推导消费函数的各种具体形式。根据中国农村和城镇居民对收入和通货膨胀预期形成的差异 ,本文分别选取合适的消费函数形式对其消费行为进行模拟。本文的研究表明 :无论是中国农村居民还是城镇居民 ,其消费行为都具有跨时平滑的特点 ,并且在考虑环境约束的条件下 ,预期和机会成本变量对消费均具有正常的影响。

我国居民信息消费函数的实证研究

本文构建了信息消费函数,并运用分离出个体差异和时间差异的panel data模型,研究了我国居民信息消费问题。实证结果显示,近年来我国居民信息消费边际倾向高于其他单项消费,且信息消费增速快;信息消费中的"时滞效应"和"棘轮效应"明显;居民信息消费的城乡差异、地区差异和时间差异均比较明显,其中,城乡、地区不平衡的根源是城乡、地区收入上的差距,时间上的差异则主要是因为居民对未来的预期不稳定。

消费函数中的边际消费倾向

凯恩斯曾清醒地认识到关于 0 <MPC <1的假设“并不是绝对准确的 ,而是受到限制条件的约束”。由于他将该假设视作一条“基本心理规律” ,因此 ,必然将客观存在MPC≥ 1的可能排除在其理论框架之外 ,从而严重禁锢了人们的思想。这显然是该理论研究中的一个误区。在现实市场经济中 ,不仅MPC≥ 1是十分正常的 ,而且在理论上还存在着MPC <0和MPC =∞的情况 ,即消费函数应该具有分段函数的性质。对于MPC的值域 。

居民消费行为的收入决定论——中国城乡居民消费函数的省际验证

收入是西方消费理论的轴心,是理解居民消费行为的关键因素。不过对收入与消费关系的不同理解会得出不同的政策涵义。本文将前期收入、当期收入和预期收入进行分解,基于跨期最优消费行为模型,通过31个省、市、自治区的面板数据分析,解释中国居民消费行为的大部分原因,其中当期收入是影响居民消费的主要因素,且随着经济体制改革的推进和人民生活水平的提高,预期收入对居民消费的影响不断加强,尤其是农村居民的预期收入感受非常显著。由此得出相应的政策建议。

中国城镇居民消费函数分析——基于1978～2004年的数据

根据消费函数理论的发展，运用中国1978～2004年的数据构造了城镇居民的消费函数，研究了消费与其影响因素之间的长期均衡和短期动态关系。结论表明：可支配收入依然是解释我国城镇居民消费的主要变量，影响我国居民消费的收入主要是持久性收入；不确定性对居民消费影响很大，起主要作用的是劳动收入的不确定性；利率对居民消费的影响很小．而且在统计上不显著。

基于协整理论的中国宏观消费函数分析

本文采用 1978———2002年间的宏观消费与收入数据,运用协整理论,对中国宏观消费函数的实证分析。分别对数据进行了单整和协整检验,在检验的基础上建立了中国宏观消费与收入的误差修正模型和长期均衡关系。分析结果表明:全样本时间段内,消费与收入均为三阶单整序列,但不存在协整关系;以 1991年为界将全部样本分为两段后检验发现,该两个时间段内的消费与收入均存在协整关系。从而,中国宏观消费与收入的误差修正模型和长期均衡关系都存在。

现代西方消费函数理论前沿与发展趋势

消费函数作为宏观经济理论的核心概念,对它的研究始于凯恩斯的绝对收入假说。随着现代各种经济理论和计量经济学工具的发展与应用,消费函数理论及其经验研究进展层出不穷。本文主要介绍新近出现的随机游走消费函数,流动性约束理论,预防性储蓄理论,消费习惯的研究等,来进一步梳理消费函数理论的发展脉络,并在此基础上指出消费函数理论可能的发展趋势。

1992年以来中国消费函数实证分析

本文对1992年以来的中国消费函数进行分析。研究表明,中国居民可支配收入的MPC过低,MPC=0.5254(金融资产);金融资产存在财富效应,资产财富效应引起的消费变动占当年总消费变动的平均比例为15.18%;但是,中国股市的财富效应微弱,股市财富效应引起的消费变动占当年总消费变动的平均比例仅为1.33%。

我国城镇居民消费函数的均值结构变化模型分析

文章利用均值结构变化模型,建立我国城镇居民的消费函数,经对比发现,均值结构变化模型比使用普通最小二乘法建立的线性回归模型有更高拟合精度。实证研究发现,我国城镇居民的自主性消费显现逐步上升趋势,而边际消费倾向则显现逐步下降趋势,这与我国经济体制改革和社会保障制度不健全有很大的关系。

我国城乡居民的消费函数变化特征分析

文章在不同的实证研究成果的基础上,总结出我国居民消费函数的基本特征,并据此实证结果结合我国城乡的实际情况,用西方经济学有关消费函数的经典理论进行分析。本文认为我国居民消费略显不足,边际消费倾向呈下降趋势,这是由中国居民的消费习惯决定的,还因我国社会各项保障措施不全所致。这对于促进经济发展不利,所以改变现状迫在眉睫,文章最后就此提出对策。

西方消费函数及其在中国的实证性分析

西方经济消费函数有凯恩斯的绝对收入函数;杜森贝利的相对收入函数;弗里德曼的持久收入函  数;莫迪利安尼的生命周期函数以及霍尔的随机游走函数。研究这五个消费函数在中国的适用性,建立  和完善适合我国国情的消费理论,为实现我国经济调控服务。

中国城镇房地产市场财富效应分析——基于生命周期假说的宏观消费函数

我国城镇房地产市场不具有财富效应,而我国消费者的消费心理、法律制度以及现阶段我国房地产市场不成熟是造成我国城镇房地产市场不具有财富效应的重要原因。

中国消费函数的实证分析及其思考

消费用为总需求的重要组成部分，是宏观经济调控的一个基本变量．消费函数所反映出的消费与其决定因素之间的关系，是宏观经济分析的一个重要方面．对它的研究有助于分析各项宏观经济政策的有效性。本文在简要回顾西方主要的消费函数理论之后，建立了主要基于西方消费函数理论的三个中国消费函数模型。对这三个模型的实证分析表明，模型与现实情况之间、微观消费函数与宏观消费函数之间存在着矛盾，产生这一问题的原因，主要在于我们缺乏可作为建立消费函数模型的理论依据．笔者指出，要想建立中国的消费函数理论，必须着眼于分析其微观基础──消费者的消费行为，特别是当前体制转轨时期消费者的特定消费行为．为此，笔者尝试性地提出了当前消费者行为的三个基本假设，试图为建立中国的消费函数理论奠定一个微观基础．

持久收入假说消费函数的改进

文章以弗里德曼的持久收入假说为理论依据,采用逐步回归构建的收入滞后分布消费函数较好地解决了持久收入预期的问题。实证分析表明,改进的持久收入假说消费函数和现代消费函数都能有效地解释我国居民的收入对消费的决定,具有实际应用价值。

中国房地产市场财富效应分析——基于生命周期假说的宏观消费函数

在生命周期假说的基础上，构造了一个城镇居民资产与城镇居民人均消费关系的模型，并利用1978—2006年的数据，分阶段实证研究了中国城镇居民住宅资产对城镇居民人均消费的影响。实证研究发现，中国房地产市场不具有财富效应。中国消费者的消费心理、法律制度以及现阶段中国房地产市场不成熟，是造成中国房地产市场不具有财富效应的重要原因。