基于资本效率约束的多目标行业组合贷款优化管理模型

在综合考虑商业银行资本运用效率及风险承受能力的基础上,建立了风险调整后资本收益率(RAROC)最大化和风险最小化的多目标行业贷款组合优化管理模型。模型兼顾了贷款组合综合收益、风险等多重管理目标,并通过资本效率约束使贷款的运用效率在商业银行行业贷款优化配置中予以充分体现。运算中采用了粒子群优化算法进行迭代求解,并根据某商业银行经营数据进行实例分析,改进了现有贷款组合研究需要假设模型约束变量数值的缺陷。

个人住房抵押组合贷款模型分析

由于个人住房抵押组合贷款对购买住房的同一借款申请人、使用同一抵押物、采用同一贷款期限、执行不同贷款利率 ,所以与单纯的政策性个人住房抵押委托贷款或商业性个人住房抵押贷款不同。为此 ,试图建立一个考虑居民收入增长的个人住房抵押组合贷款理论模型 ,通过该理论模型可以确定合理的贷款期限以及各年的还本付息额。结合本模型提出了改进现行的抵押贷款还款所采取的等额偿还法 ,采取随着居民收入的提高逐渐增加每期还款额 ,从而减少总的还款期限的建议。最后提出引入合同储蓄贷款的组合贷款理论模型 。

用Excel建立个人住房组合贷款的最优化选择模型

个人住房贷款有公积金贷款、商业性贷款和组合贷款三种。居民购买住房一般采用组合贷款较适宜，即同时申请住房公积金贷款和商业性贷款。申请多长时间的公积金贷款和商业性贷款最为合算，这与公积金贷款额、商业性贷款额和贷款利率有关。从对个人申请住房组合贷款的可行贷款年限和还款净现值的角度建立个人住房组合贷款的最优化选择模型。

VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型

在VaR约束下,以线性加权和法求多目标规划,建立了组合投资的收益最大,同时方差风险最小的组合贷款多目标优化决策模型.该模型的特点是运用了多目标规划的方法建立投资组合优化问题的多目标函数,利用线性加权和法把多目标规划转化为单目标规划,解决了各个商业银行可根据自己的需要选择适合的损失率与收益率,使组合风险最小、其收益最大的最优投资组合问题;同时考虑了风险之间的相关性.通过VaR约束排除了风险相对较高风险的贷款组合,有效地控制了组合风险,使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力,并且确立了在多目标组合贷款中的有效集,它在风险和收益的空间上的轨迹也存在着这样的有效边界.

组合贷款最优还款年限的确定

在申请包含两种不同利率贷款的组合贷款以支付购房款的情况下，如何合理安排两种贷款还款年限问题，在数学上可以表述为一个有约束的最优化问题：在两种贷款的每月还款金额之和不超过申请者月还款承受能力的约束条件下，使两种贷款的月还款额在银行存款利率下计算出来的净现值达到极小。在一个Ｅｘｃｅｌ工作表建立起相应的模型之后利用ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＥｘｃｅｌ的数据分析能力和我们所创造的可调图形工具可以清楚地表现出问题的性质并且可以提供一种十分便于操作的、解决上述最优化问题的手段。

带突变利率组合贷款最优还款年限的确定

本文将论文 [1 ]的研究加以推进 ,假定组合贷款中所包含的两种贷款中的每一种的利率会随还款年限的变化而发生突变 ,即它们的利率在某个临界还款年限前后具有不同的数值 ,在这个假定下考虑两种贷款的最优还款年限确定问题 :在两种贷款的每月还款金额之和不超过贷款申请者月承受能力的约束条件下使两种贷款的年还款额的净现值达到极小。与论文 [1 ]一样 ,本论文得出了既有理论价值又有实用价值的结果。特别是 ,本文给出了在带突变利率的情况下决策平面上组合贷款年还款额净现值总额等值线的精确形状 ,并探讨了这种形状随利率突变量的变化以及它对问题最优解的影响。这些研究结果在不采用文献 [2 ]所提出的电子表格软件建模与分析方法的情况下是肯定无法得到的。

金融创新:公积金与住房储蓄组合贷款模式

随着房地产市场的日益发展,对住房金融支持的需求也将越来越多样化,2006年9月1日天津首推住房公积金与住房储蓄的组合贷款,为国内的购房者带来了全新模式的贷款选择。本文将从住房储蓄的概念谈起,通过住房公积金与住房储蓄的比较,对这种组合贷款模式的特点和发展前景进行分析,并提出相应意见。2006年9月1日,天津住房公积金管理中心和中德住房储蓄银行联合推出了住房公积金与中德住房储蓄组合贷款,凡符合条件的购房人在使用单一贷款的额度不足时,可申请该项组合贷款,还可同时享受住房公积金贷款低利率、个人所得税减免优惠和住房储蓄固定低房贷利率、政府奖励的多重优惠。这一全新贷款模式是否能为国内购房居民带来更为优惠的选择,能否适应中国的房地产市场发展,其市场潜力如何,都是非常值得探讨的问题。

德国的住房组合贷款及其借鉴

住房信贷是量度住房金融机构相对规模及其向居民提供购买住房能力的关键因素,目前世界上大部分国家的住房贷款多采用抵押方式发放,其中德国是住房金融信用化程度较高的国家之一,它的住房组合贷款颇具特色。 一、德国的住房金融机构。 良好的住房组合贷款的开展必须建立在完善发达的金融机构的基础之上,德国的金融业相当发达,有5000多家银行,下属各类分行和营业网点有5万多个,其中专门从事住房金融的机构主要有以下3种: 1、抵押银行。德国的抵押银行已经有130年的历史,专门经营利率固定的中、长期抵押贷款,是德国最大的购房贷款人,但它不是独立机构。

试论公积金与企业资助组合贷款

试论公积金与企业资助组合贷款胡晓莉在三资企业中，一般多数不解决员工的住房问题。如何使三资企业员工安居乐业，拓展三资企业领域的房改金融市场，建行上海浦东分行房地产信贷分部实行公积金与企业资助，解决员工的住房问题，进行了有益的尝试。上海吉列有限公司是由美...

“个人住房担保组合贷款”是住房公积金运用的一个较佳选择

城镇职工现在比较熟悉的住房贷款品种是个人住房公积金抵押贷款和商业银行的个人住房担保贷款。除这两种之外，近期有些城市经住房公积金管理部门和人民银行及有关商业银行协商决定，已有第三种个人住房贷款品种面世，那就是“个人住房担保组合贷款”。个人住房公积金贷款...

德国的住房组合贷款及其借鉴

德国是世界上住房金融信用化程度较高的国家之一。它所采取的契约系统、存款系统和抵押系统三者相结合的住房组合贷款的方式颇具特色。而我国现有的比较单一的住房信贷方法严重阻碍了住房消费成为热点。本文通过对德国这一独特的住房组合贷款模式的分析探讨认为 ,我国应借鉴其成功经验 ,发展适合我国国情的多种住房贷款组合 。

发展组合贷款满足购房需求

我国实施住房公积金制度的时间较短 ,各地职工个人住房公积金积累较少。住房公积金贷款面临提高可贷比率和提高贷款额度的矛盾 ,以赤峰市发展组合贷款的实践 。

日本“住友”金融案剖析——兼论沪上楼市“住房组合贷款”

一日本的住房金融机构专业公司是1969年至1979年开始出现的,它们是专门办理不动产金融业务的机构。其中,“日本住宅金融公司”母体银行是三和银行、樱花银行和东洋信托银行等9家银行;“住宅贷款服务公司”的母体是第一劝业银行、富士银行、三菱银行等7家城市银行;“住总公司”的母体银行是住友、三菱和三井等7家信托银行;“综合住宅金融公司”的母体银行是第二银行协会会员行;“第一住宅金融公司”的母体银行是长野银行和野村证券公司;“

福州市个人住房担保组合贷款管理暂行规定

第一条 为深化住房制度改革,推动住房商品化,支持个人购买自用经济住房,规范个人住房信贷管理,维护借贷双方的合法权益,根据中国人民银行颁布的《个人住房担保贷款管理试行办法》,结合福州市的实际情况,特制定本规定。 第二条 个人住房担保组合贷款是指个人住房公积金贷款和个人住房商业性贷款两部分组合的总称(以下简称组合贷款)。

上海市个人住房担保组合贷款管理暂行规定

第一条 为规范个人住房信贷行为,保障贷款资金的安全,维护借贷双方的合法权益,根据中国人民银行银发(1997)171号文所颁布的《个人住房担保贷款管理试行办法》,结合本市的实际情况,特制订本规定。 第二条 个人住房担保组合贷款是指个人申请住房公积金贷款不足以支付购买所需费用时。

武汉推出个人住房组合贷款

伴随武汉市房改委资金管理中心与武汉市建行、工行、中行、交行、农行等5家国有商业银行在委托协议上的郑重签字,一种全新的购房金融信贷品种——个人住房贷款于98年10月30日开始在武汉市全面推行。此举意味着武汉市个人购房申请住房公积金贷款尚不足以支付购房款时,同时可向商业银行申请商业性住房贷款。

何谓“个人住房组合贷款”

随着住房货币化的实行和住房公积金缴交面的扩大,职工购买商品房的要求必然逐步增加。为提高职工购买商品房的支付能力,充分体现建立住房公积金的优越性。

北京市住房资金管理中心中国建设银行北京市分行关于印发《个人住房组合贷款管理暂行规定》的通知

北京市住房资金管理中心各分中心、中国建设银行北京市分行各支行: 为推动住房制度改革,促进住房消费,充分发挥政策性住房资金和住房信贷资金的效用,加大北京市个人住房贷款力度,支持住房建设,现将北京市住房资金管理中心与中国建设银行北京市分行共同制定的《个人住房组合贷款暂行规定》印发给你们。