无中微子双贝塔衰变:新物理探索和宇宙学观测

近二十多年来,太阳、大气、反应堆和加速器的中微子振荡实验提供了大量确凿的证据表明中微子有质量。然而,粒子物理学标准模型却预言中微子质量为零。这意味着中微子质量的产生必然要求引入超出标准模型的新物理。文章将介绍无中微子双贝塔衰变对新物理探索和宇宙学观测的重要影响,尤其是该稀有衰变过程的实验观测在突破粒子物理学和宇宙学标准模型的前沿研究中扮演的独一无二的角色。

无中微子双贝塔衰变实验发展沿革与未来展望

无中微子双贝塔衰变是一种重要的超出标准模型的新物理。在数十年理论和实验的发展与探索的基础上,人们对其可能的物理机制以及实验的技术需求已有较为深刻的理解。国际上有多个实验组通过不同的探测器技术尝试寻找无中微子双贝塔衰变事件,并对半衰期下限给出了1026年量级的限制。目前各实验组正在积极进行下一代实验装置的预研和建设,致力于将半衰期灵敏度提高到1027年以上。中国正依托锦屏地下实验室国际领先的实验环境,开发多个不同路线的探测技术。文章将概述国际上主要的大型无中微子双贝塔衰变实验的现状,并展示在锦屏地下实验室中探索这一前沿物理领域的前景以及基于不同探测器技术的实验方案。

腐败程度的主观测量方法与评析——以贝塔斯曼转型指数为例

腐败程度的测量在评价腐败治理成效及开展高质量实证研究方面处于基础性地位。目前,腐败程度测量方法主要有主观测量和客观测量两类方法,主观测量法中影响力最大的是透明国际发布的国家清廉指数。探究国家清廉指数的腐败程度测量流程,分析其局限性及缘何失准的原因,对腐败测量方法的革新与发展具有重要意义。贝塔斯曼转型指数是国家清廉指数的重要数据来源之一,其主要通过国家评估、初审、区域审查、不同区域互查、校对五项步骤及两项具体腐败测量题目,以十分制形式及“民主”“治理”两个维度分别测评腐败预防程度与惩治程度,具有良好的信度与效度。但该指数因专家选择偏差、存在西方价值观偏向等问题而一直存在局限性与测量失准风险,因此,应当通过更新腐败测量方法、提高评分专家代表性等方式提高腐败程度主观测量法的测量质量。

双参数广义Nielsen贝塔函数的不等式与渐近逼近

该文介绍了经典Nielsen贝塔函数的一种双参数推广,深入探讨了它的单调性、凹凸性、完全单调性与积分渐近性质,并在此基础上建立了一些新的不等式.

基于贝塔分布与滤波降噪算法的滚动轴承故障预警方法

针对机械系统中轴承故障信号具有非线性、非平稳且伴随较强背景噪声的特点,造成实现轴承故障早期预警困难的问题,提出了一种基于贝塔分布与滤波降噪算法结合的滚动轴承智能预警方法。首先,该方法采用基于贝塔分布的阈值确定方法计算出监测数据的预警阈值区间。然后,采用滑动平均滤波算法对采集的数据进行降噪处理以消除数据监测噪声,同时,对比分析了滑动平均滤波、H-P滤波和形态滤波的降噪效果。最后,将计算出的预警阈值区间与滤波后的数据进行对比,根据监测数据是否超出阈值区间做出预警。本文采用XJTU-SY数据集和轴承实验数据验证算法准确性。结果表明,本文所提出方法能够准确地计算出平稳运行中的滚动轴承的预警阈值区间,并有效地对发生早期故障的轴承做出预警,其中最快的预警反应时间为56.76 s,最慢的预警反应时间为778.20 s。同时对比分析结果表明,在对原始数据进行滤波降噪处理时,滑动平均滤波降噪效果优于H-P滤波和形态学滤波。

贝塔函数在积分计算中的一个应用

对于定积分的计算来说,典型的做法是先求出原函数,再利用牛顿莱布尼茨公式代入上下限进行计算。但对于一些难度较大的定积分计算问题,如果只局限于这种方法,计算过程将会非常的繁杂,甚至计算不出结果。本文借助第一类欧拉积分–贝塔函数的对称性和递推公式等性质推导出形如I(m,n)=∫0π/2cosmx⋅sinnxdx(其中m,n∈ℕ)的定积分的递推公式和计算公式,从而为这类特殊的定积分计算提供了一种有效的解决方法,大大简化了计算量。

CAPM模型中行业贝塔系数影响因素研究——以沪深股市采矿业板块为例

本文以沪深股市采矿业板块的57支股票为研究对象,选取了2012年1月至2021年12月十年的相关数据,利用CAPM模型对贝塔系数进行估计,并在选定的经济指标与贝塔系数之间建立多元线性回归模型,探究各个指标对贝塔系数影响的显著性。发现贝塔系数与企业的净资产收益率、市净率、换手率和营业利润增长率有显著相关关系。在采矿业股票的分类研究中发现各类股票有异于其他类股票对贝塔系数具有显著解释力的指标。

钙贝塔石(Calciobetafite)在我国的发现

钙贝塔石发现于四川西昌的霓辉石 -钠铁闪石脉中 ,与之共生的矿物是霓辉石 ,钠铁闪石 ,钠长石 ,铈磷灰石 ,硅钛铈矿 ,沥青铀矿 ,重晶石 ,方解石和彩钼铅矿等。钙贝塔石呈黑色 ,黑褐色 ,具八面体晶形 ,大小为 2 mm～ 8mm ,条痕为黑色或黄褐色 ,油脂到沥青光泽 ,贝壳状断口。摩氏硬度为 6 .0 5～ 6 .4 4 (H v=5 70 .0 8kg/m m2～ 6 89.0 6 kg/mm2 ) ;无解理 ,比重 4 .5 1(扭力天平法测定 ) ,反射率从 4 0 6 nm(13.5 3% )到 6 5 9nm(11.87% )。经计算钙贝塔石的化学式为 :(Ca,Na,U) 2 (Nb,Ti) 2 (O,OH) 7。钙贝塔石的强 X射线 :2 .975(10 .2 2 2 ) ,2 .5 70 (5 .4 0 0 ) ,1.816 (9.4 4 0 ) ,1.5 4 9(8.6 2 2 ) ,1.0 5 0 (6 .84 4 ) ,等轴晶系 ,a=1.0 2 9nm。

混合整参数贝塔分布及其应用

本文给出了一个新的指数型分布,它是整参数贝塔分布Be(k+1,n-k)对于整数n的截0至k的截尾泊松分布的混合分布.论文给出了这一分布的统计意义和数字特征,并通过一个例子说明了它的一个应用.

连续贝塔、非连续贝塔与股票风险溢酬

本文利用高频数据将传统的CAPM贝塔分解为连续贝塔和非连续贝塔(跳跃贝塔和隔夜贝塔),并在此基础上进一步考虑正向市场和负向市场的非对称性,将跳跃贝塔细分为正向跳跃贝塔和负向跳跃贝塔,以探讨不同类型系统性风险的特征差异及其所对应的风险溢酬。实证结果表明,个股对市场发生的非连续变动比连续变动更加敏感,投资者对市场发生的负向跳跃比正向跳跃反应更加强烈;我国股票市场上的系统性非连续风险溢酬(跳跃风险溢酬和隔夜风险溢酬)显著为正,但系统性连续风险并没有得到定价;其中,跳跃风险溢酬主要来源于对系统性负向跳跃风险的补偿,而正向跳跃风险对股票横截面收益率没有显著的影响。

期权标的贝塔、风险度量与期权溢价

期权风险测度及其同期权预期收益之间关系的刻画是期权定价和套期保值的关键。针对CAPM和BS模型中市场贝塔具有的测度误差大、同期权标的物波动率相关性差等局限性,文章从期权标的贝塔视角测度期权风险,建立不同于传统市场贝塔的期权收益溢价分析模型,并着重分析了期权标的贝塔对期权收益溢价的影响。同时,考虑到期权价格波动的高阶矩和贝塔以外的其他因素对期权收益的影响,又引入零贝塔跨式期权组合方法以分解期权收益溢价结构。研究表明,基于期权标的贝塔构建的期权溢价结构模型较传统市场贝塔模型更能准确地刻画期权风险与收益之间的非线性关系,尤其是加入零贝塔跨式期权组合的标的贝塔模型效果更佳。

世界传媒巨鳄——贝塔斯曼集团

据最新统计,世界五大传媒的排名是:美国在线时代华纳、迪斯尼、维亚康姆、贝塔斯曼、新闻集团。随着中国加入WTO,五大传媒也加快了对中国新闻出版业的渗透。本刊将陆续刊登介绍五大传媒集团的文章,知己知彼,尽快做强做大中国的传媒业。

贝塔系数波动状况的实证分析

资本资产定价模型(CAPM)自创立以来得到广泛应用。但对CAPM的实证检验也争议不断。利用上海股票市场90家上市公司的数据作为样本,对CAPM中的贝塔系数的波动状况进行实证研究,结果表明所有股票的贝塔系数波动率都显著异于零,贝塔系数在不同的时期会发生变化。实证分析中如果忽略了这一点,必将导致对CAPM检验的失效。

基于贝塔分布的风电功率波动区间估计

风电的大规模并网使得风电功率的波动性对电网的影响越来越大,单一且确定的点预测往往不能满足电网风险分析和制定决策的需求。通过对风电功率预测误差分布特性的研究,提出利用预测功率区间分段方法与参数优化后的贝塔分布对具有偏态性的功率预测误差频率分布进行拟合。同时根据估计区间最狭原则,实现一定置信水平下风电功率的波动区间估计。利用所建优化模型、正态分布模型和优化前的贝塔分布模型分别对某风电场历史数据进行分析,对比结果验证了优化贝塔分布模型能更有效地对功率预测区间进行估计。

时变贝塔条件下的基金多市场择时能力研究

通过构建CDM-TM-FF3和CDM-HM-FF3模型来研究我国基金的择时选股能力.在建立多个基金投资市场模型的基础上,通过引入信息变量以及基金经理的市场预期来反映基金经理对基金系统风险的调整.研究结果表明,由于采用双择时能力指标的设定,CDM-TM-FF3和CDM-HM-FF3模型可以更明确地比较基金在各个投资市场上的择时能力表现.此外,通过基金市场择时能力的比较发现,3种基金类型均表现出了一定的市场择时能力.部分股票型基金表现出在债券市场上的择时能力,部分债券型基金则表现出在股票市场上的择时能力,部分混合型基金则在两个市场上均表现出择时能力,其原因是在资产投资比例要求的限制使基金无法在主投资市场灵活调整资产投资组合,但是却能够在投资不受限制的市场上及时变动投资组合.

贝塔分布的布谷鸟搜索算法

Lévy Flights随机走动是布谷鸟搜索算法用于发现新个体的主要部件之一,其采用固定的步长因子.提出一种带贝塔分布的布谷鸟搜索算法,该算法采用贝塔分布随机数动态设置Lévy Flights随机走动步长比例因子的方式,可以加强布谷鸟搜索算法的收敛速度和求精能力.仿真实验说明采用贝塔分布随机数作为Lévy Flights随机走动步长比例因子是可行的和有效的,而且性能总体上优于固定因子和基于均匀分布随机数的比例因子.

贝塔系数的均值回归过程

CAPM中的贝塔系数被认为是证券组合和单个证券风险大小的衡量指标,近年来理论界对于CAPM中的贝塔系数并非常数已经达成了共识,而且众多迹象表明,贝塔系数的变化很可能遵循一个均值回归过程。本文的主要目的即以深发展为例,检验其贝塔系数是否遵循一个均值回归过程。

市场操纵过程中低贝塔系数现象研究

本文通过实证研究发现了一种能够反映股价偏离大盘的指标——贝塔系数。当操纵者持有相当多的股份时,总是试图通过交易影响股价走势,股价涨跌受大盘涨跌的影响相对较小,从而导致低贝塔系数现象。低贝塔系数期间个股市场表现好于大盘,从低贝塔系数恢复到正常过程中差于大盘,展示了从控盘到大幅减持期间股价和贝塔系数的协同变化关系。

上海股市时变贝塔系数的估计

本文应用Engle最近提出的一种多元D CC-GAR CH模型,选取了上海股市五支股票进行研究,获得了比较准确的时变贝塔系数,并给出了贝塔系数的预测公式。

混合贝塔分布随机波动模型及其贝叶斯分析

为了更准确地揭示金融资产收益率数据的真实数据生成过程,提出了基于混合贝塔分布的随机波动模型,讨论了混合贝塔分布随机波动模型的贝叶斯估计方法,并给出了一种Gibbs抽样算法。以上证A股综指简单收益率为例,分别建立了基于正态分布和混合贝塔分布的随机波动模型,研究表明,基于混合贝塔分布的随机波动模型更准确地描述了样本数据的真实数据生成过程,而正态分布的随机波动模型将高峰厚尾等现象归结为波动冲击,从而低估了收益率的平均波动水平,高估了波动的持续性和波动的冲击扰动。