考虑电池单体老化差异所致的电池组不一致性,针对串联电池组荷电状态(state of charge,SOC)、容量估计问题,提出一种基于自回归等效电路模型(autoregression equivalent circuit model,AR-ECM)的平均差异模型(mean-difference model,MDM...考虑电池单体老化差异所致的电池组不一致性,针对串联电池组荷电状态(state of charge,SOC)、容量估计问题,提出一种基于自回归等效电路模型(autoregression equivalent circuit model,AR-ECM)的平均差异模型(mean-difference model,MDM)。基于此模型,提出串联电池组SOC、容量多尺度联合估计算法。该算法由2个部分组成,一是基于AR-ECM的MDM及差异化模型参数辨识策略:条件辨识策略和定频分组辨识策略;二是基于多时间尺度H无穷滤波(multi-timescale H infinity filter,Mts-HIF)的电池组SOC、容量联合估计算法。通过将所提出MDM中的自回归平均模型(autoregression mean model,AR-MM)与传统MDM中的n阶RC平均模型(nRC mean model,nRC-MM)比较,结果表明所提出的AR-MM在复杂运行工况下具有更优的动态跟随性能。依据最小化信息量准则(akaike information criterion,AIC),AR-MM具有更优的复杂度与精度的权衡。通过与基于多时间尺度扩展卡尔曼滤波(multi-timescale extended Kalman filter,Mts-EKF)联合状态估计算法比较,结果表明所提出的Mts-HIF状态估计算法具有更优的鲁棒性、精度和收敛速度。展开更多
在套期保值的理论和实务中,最优套期保值比率的估计其核心问题。在估计最优套期保值比率的众多方法中,Kroner and Sultan(1993)的ECM-GARCH模型将协整关系和时变方差结合起来,产生了较好的套期保值效果。本文结合中国期货及现货市场的特...在套期保值的理论和实务中,最优套期保值比率的估计其核心问题。在估计最优套期保值比率的众多方法中,Kroner and Sultan(1993)的ECM-GARCH模型将协整关系和时变方差结合起来,产生了较好的套期保值效果。本文结合中国期货及现货市场的特点,在Kroner and Sultan(1993)方法的基础上发展了一个修正的ECM-GARCH模型,并运用该模型、Bivariate GARCH及Kroner and Sultan(1993)的ECM-GARCH对中国铜期货市场的动态最优套期保值比率进行了对比研究,结果表明:在中国铜期货市场,基于修正的ECM-GARCH模型的套期保值效果比基于BGARCH模型及Kroner and Sultan(1993)的ECM-GARCH模型套期保值效果好得多,相对于BGARCH模型和Kroner and Sultan(1993)的ECM-GARCH模型,Modified ECM-GARCH模型套期保值的风险分别减少93.6%和92%。展开更多
文摘考虑电池单体老化差异所致的电池组不一致性,针对串联电池组荷电状态(state of charge,SOC)、容量估计问题,提出一种基于自回归等效电路模型(autoregression equivalent circuit model,AR-ECM)的平均差异模型(mean-difference model,MDM)。基于此模型,提出串联电池组SOC、容量多尺度联合估计算法。该算法由2个部分组成,一是基于AR-ECM的MDM及差异化模型参数辨识策略:条件辨识策略和定频分组辨识策略;二是基于多时间尺度H无穷滤波(multi-timescale H infinity filter,Mts-HIF)的电池组SOC、容量联合估计算法。通过将所提出MDM中的自回归平均模型(autoregression mean model,AR-MM)与传统MDM中的n阶RC平均模型(nRC mean model,nRC-MM)比较,结果表明所提出的AR-MM在复杂运行工况下具有更优的动态跟随性能。依据最小化信息量准则(akaike information criterion,AIC),AR-MM具有更优的复杂度与精度的权衡。通过与基于多时间尺度扩展卡尔曼滤波(multi-timescale extended Kalman filter,Mts-EKF)联合状态估计算法比较,结果表明所提出的Mts-HIF状态估计算法具有更优的鲁棒性、精度和收敛速度。
文摘在套期保值的理论和实务中,最优套期保值比率的估计其核心问题。在估计最优套期保值比率的众多方法中,Kroner and Sultan(1993)的ECM-GARCH模型将协整关系和时变方差结合起来,产生了较好的套期保值效果。本文结合中国期货及现货市场的特点,在Kroner and Sultan(1993)方法的基础上发展了一个修正的ECM-GARCH模型,并运用该模型、Bivariate GARCH及Kroner and Sultan(1993)的ECM-GARCH对中国铜期货市场的动态最优套期保值比率进行了对比研究,结果表明:在中国铜期货市场,基于修正的ECM-GARCH模型的套期保值效果比基于BGARCH模型及Kroner and Sultan(1993)的ECM-GARCH模型套期保值效果好得多,相对于BGARCH模型和Kroner and Sultan(1993)的ECM-GARCH模型,Modified ECM-GARCH模型套期保值的风险分别减少93.6%和92%。