VaR(value at risk)是近年来受金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。蒙特卡罗模拟(MC)法是计算VaR的一种经典方法。文章通过运用eviews软件对中国石化股票进行实证分析,得出该股票日收盘价服从几何布朗运动,并在此随机过程基础上运...VaR(value at risk)是近年来受金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。蒙特卡罗模拟(MC)法是计算VaR的一种经典方法。文章通过运用eviews软件对中国石化股票进行实证分析,得出该股票日收盘价服从几何布朗运动,并在此随机过程基础上运用MC法对其股票日收盘价进行VaR计算。展开更多