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基于Bernstein Copula函数的随机变量序列的Max-Sum局部等价式
1
作者
明瑞星
楼振瀚
+1 位作者
崔盛
龚婵
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2024年第4期1110-1125,共16页
该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性....
该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.该等价性从局部和相依的角度描述了随机游动的一次大跳原理.数值实验表明所得结果稳定可行.
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关键词
Bernstein
copula
Max-Sum局部等价性
局部次指数分布
一次大跳原理
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职称材料
题名
基于Bernstein Copula函数的随机变量序列的Max-Sum局部等价式
1
作者
明瑞星
楼振瀚
崔盛
龚婵
机构
浙江工商大学统计与数学学院
三峡大学理学院
三峡数学研究中心
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2024年第4期1110-1125,共16页
基金
浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)
浙江工商大学“数字+”学科建设管理项目“数据资产:经济理论,价值核算,市场交易与政策创新(SZJ2022B004)”
+1 种基金
浙江省统计科学研究基地项目高维情形下最小方差投资组合研究(22TJD02)
宜昌市大学科学研究与应用项目(A21-3-018)。
文摘
该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.该等价性从局部和相依的角度描述了随机游动的一次大跳原理.数值实验表明所得结果稳定可行.
关键词
Bernstein
copula
Max-Sum局部等价性
局部次指数分布
一次大跳原理
Keywords
Bernstein copula
Local max-sum equivalence
Local subexponentiality
Principle of a single big jump
分类号
O175.23 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Bernstein Copula函数的随机变量序列的Max-Sum局部等价式
明瑞星
楼振瀚
崔盛
龚婵
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2024
0
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