破产时刻罚金折现期望值的更新方程及应用

罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论。该文在 [4 ],[6 ]的基础上首先给出 [6 ]中更新方程的另一种简单的概率证明 ,然后利用Laplace变换和这个更新方程得出了罚金折现期望函数近似计算公式。

集值序上鞅的若干有关问题(英文)

本文研究了连续时间的集值序上鞅．在一定的假设下我们证明了集值序上鞅有ｈ－Ｒｉｅｓｚ分解，然后证明了集值序上鞅的Ｄｏｏｂ－Ｍｅｙｅｒ分解定理．

随机集的独立性与同分布性的刻划(英文)

本文绘出了随机集的独立性与同分布性的刻化，所给出的准则比Hess[4]，[5]更易于验证．

改革开放再出发起始之年的盛会--上海对外经贸大学校长汪荣明教授致辞

2019年是新中国成立70周年,是改革开放“再出发”的起始之年,也是上海落实中央交付的三大新的重大任务的开局之年。2019年11月1日至5日,习近平总书记再次考察上海,并在第二届中国国际进口博览会上发表主旨演讲。由中国国际贸易学会和上海对外经贸大学共同主办的“2019中国国际贸易学会年会暨国际贸易发展论坛”在美丽的思源湖畔隆重举行,是学会和学校共同推动落实总书记讲话精神的一种生动实践。

一类随机环境中的随机游动的零常返性

在Solomon[1]的条件下，本文证明了随机环境中的随机游动（RWIRE）Xn，n≥0零常返的充要条件为，进而得知：RWIREXn，n≥0零常返与常返等价。

一类相关随机游动的若干性质

相关随机游动是随机游动的一个重要分支。本文讨论了第二类相关随机游动的极限性质和重对数律作为推论、得到了第一类相关随机游动的极限性质和重对数律。

关于随机环境中二重生灭链的马氏性

本文给出了随机环境中的二重生灭链构造。当(β_z,α_z),z∈Z独立同分布的情况下,证明了随机环境中的二重生灭链是马氏的充分必要条件是(β_z,α_z),z∈Z均退化。

具有两个吸收壁的生死链的平均吸收时间的计算

本文讨论了具有两个吸收壁的生死链的平均吸收时间,利用Poisson方程,给出了平均吸收时间的明确表达式,作为推论,得出了在时齐的情形下的相应的结果。

一族随机集的本性(凸)闭包及其应用(Ⅱ)(英文)

该文是［１０］的继续，利用本性（凸）闭包研究了无界集值上鞅的Ｋ－Ｍ收敛。

总理赔量分布的另一种选择:复合Poisson-逆高斯分布(英文)

本文考虑当理赔次数N的分布为Poisson-逆高斯分布时,相应的总理陪量分布(即复合Poisson-逆高斯分布)的两种近似:正态分布和平移Gamma分布。同时还考虑了当理赔量的分布为下指数分布时复合Poisson-逆高斯分布的尾概率的一种近似计算。

一类随机环境中单边生灭链的常返性

本文讨论了一类随机环境中的单边生灭链的常返性,正常返性,零常返性。在适当的条件下,给出了常返,正常返及零常返的判别准则。

集值随机过程的投影

本文研究了集值可积变差随机过程的可选和可料对偶投影．当Ｂａｎａｃｈ空间Ｘ具有ＲＮＰ，其对偶空间Ｘ＊可分时，证明了Ｐｗｋｃ（Ｘ）值的可积变差过程存在唯一的可选和可料对偶投影．最后讨论了集值随机过程对偶投影的性质．

Andersen风险模型下破产概率对理赔间隔的相依性

破产概率及其相关的Lundberg指数 (也称调节系数AdjustmentCoefficient)是一个重要的经营安全性的测度 ,是衡量保险公司偿付能力的主要指标之一。著名的“Cram啨ｒ Lundberg近似”结果和Lundberg不等式表明破产概率可通过Lundberg指数来近似计算或估计。该文式图通过计算Lundberg指数来阐明在Andersen风险模型下破产概率对理赔间隔分布的相依性。

一族随机集的本性(凸)闭包及其应用(Ⅰ)(英文)

该文定义了一族随机集的本性（凸）闭包并研究了它的性质，利用它证明了更广泛的集值（上，下）鞅的可选标样定理。

连续时间的集值平稳过程(Ⅰ):对应关系(英文)

本文我们研究了集值平稳过程的结构，得到了保测变换半群与集值平稳过程之间的对应关系。

离散参数集值(上下)鞅的停时定理(英文)

本文建立了更广泛的各种集值（上下）鞅的停时定理；推广并改进了N．S．Papageoriou[10]和张，汪，高[13]中的结果。

广义布朗运动的若干性质

本文讨论了广义布朗运动的增量平方和的极限性质，得到了与布朗运动相平行的结果。

一类随机利率下的增额寿险模型

对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一，本文以即时给付的一类增额寿险为对象，考虑到突发事件对利率的影响，对随机利率采用Ｇａｕｓｓ过程与Ｐｏｉｓｓｏｎ过程联合建模，给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩，并在一些特殊条件下给出矩的简洁表达式。

随机保费风险模型下的平均折现罚金函数(英文)

本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论.

带息力的更新风险模型下的破产概率的计算

除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法。