基于MINLP模型的飞机冲突解脱研究

在飞机冲突避免和解脱问题中,为避免发生各种可能的冲突,所有飞机在飞行时彼此之间的距离必须要大于给定的最小安全间隔标准。针对同一空域中自由飞行的有限架飞机之间的冲突问题,提出一种基于速度和航向角变化两种策略相结合的混合整数非线性规划(MINLP)模型,以实现彼此的分离。算例仿真方面通过与集中于一种策略的冲突解脱模型进行比较,验证所提模型的有效性,并且其结果显示MINLP模型不仅可以利用全局优化软件在较短时间内为每架飞机提供一个最优解决方案,而且还能有效提高飞机在飞行过程中的安全性。

基于BEMD和Copula的沪港股市相关性研究

为深入探讨沪港两股市间相关结构的微观特征,本文在Copula理论的基础上引入二元经验模态分解(BEMD)算法,分别刻画了上证综指和恒生指数日收益率序列之间的整体相关性和微观相关性。研究结果表明,在港股市间整体相关性方面以及经BEMD分解后不同尺度上微观相关性刻画方面,时变SJC Copula函数都能较好地描述两收益率序列之间的相关结构,即沪港股市间存在时变的非对称尾部相关关系。此结果也进一步证实新方法在刻画相关性方面的有效性。

基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元CopulaGARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤:数据分析,分风险估计和总风险集成.首先,基于二元EMD模型,将复杂且相互作用的股票对分解为若干组较为简单且相互独立的分量,以降低建模难度.其次,引入二元Copula-GARCH模型,刻画各组分量间的相互关系,以度量股票投资组合在不同尺度上的分VaR值.最后,集成各分VaR值以得出最终VaR风险度量结果.实证研究以恒生指数与上证综指为数据样本构造投资组合,结果表明:本文所构建的新模型能有效度量投资组合风险,其估计精度显著优于DCC-GARCH和Copula-GARCH等现有模型.