向量自回归模型Granger因果图的条件互信息辨识与应用

Granger因果性是衡量系统变量间动态关系的重要依据.传统的两变量Granger因果分析法容易产生伪因果关系,且不能刻画变量间的即时因果性.本文利用图模型方法研究时间序列变量间的Granger因果关系,建立了时间序列Granger因果图,提出了Granger因果图的条件互信息辨识方法,利用混沌理论中的关联积分估计条件互信息.统计量的显著性山置换检验确定.仿真结果证实了方法的有效性,并利用该方法研究了空气污染指标以及中国股市间的Granger因果关系.

结构向量自回归模型因果图的信息论辨识方法

由观测数据确定变量间的因果关系是时间序列分析的重要内容.本文利用图模型方法研究结构向量自回归模型变量间的因果关系,通过时间序列因果图的建立将问题转化为时间序列因果图结构的辨识.基于信息论方法提出了因果性定向的三步准则,利用关联积分估计互信息和条件互信息.模拟结果显示本方法能更有效地辨识结构向量自回归模型因果图的因果结构.

结构向量自回归时间序列的链图模型识别方法

本文研究了结构向量自回归时间序列的链图模型识别方法.利用局部密度估计法以及Bootstrap方法,给出了时间序列链图模型的概念以及模型结构识别方法.模拟结果显示本方法能有效地识别结构向量自回归模型变量间的相依关系.

线性代数课程中融入Matlab软件教学的实践与研究

文章研究在线性代数课程中融入Matlab软件学习的教学改革.探讨引入软件教学的必要性,揭示如何处理好软件教学与传统教学的关系,阐述软件教学的内容与安排,并给出相应的教学建议.

金融市场风险度量及实证研究

本文讨论了利用VAR度量金融风险.通过CAPM和MonteCarlo两种方法计算了实证数据的VAR值,并通过比较分析,说明了目前在我国利用CAPM模型计算风险价值VAR可靠性较低,实用性较差.

地方高校应用型统计学专业实践教学体系的构建与实施

实践教学在地方高校应用型统计学专业人才培养体系中具有重要地位和作用.本文从构建实践教学体系的必要性出发,分析了当前地方高校统计学专业实践教学的现状,提出了构建实践教学体系的具体措施.

在概率统计教学中融入数学建模思想

概率统计课程是高师院校理工科学生必修课程之一,具有很强的理论性和应用性.主要研究数学建模思想在概率统计教学中的融入问题,提出以数学建模思想改革概率统计课程教学的观点,并分别从教学观念。

在概率统计教学中融入数学建模思想

概率统计课程是高师院校理工科学生必修课程之一,具有很强的理论性和应用性.文章主要研究数学建模思想在概率统计教学中的融入问题,提出了以数学建模思想改革概率统计课程教学的观点,并分别从教学观念、教学内容、教学方式3个方面作了深入探讨.

非线性结构向量自回归模型因果关系的图模型辨识方法（英文）

确定变量间的因果关系是时间序列分析的重要内容.传统的图模型因果推断算法有着明显的局限性,要求模型是线性的且噪声项服从Gauss分布.本文利用图模型方法辨识非线性结构向量自回归模型变量间的因果关系,给出了一种基于互信息和条件互信息的非线性结构向量自回归因果图模型结构的非参数辨识方法.数值模拟结果验证了方法的有效性.

基于连续红利支付和随机波动率的未定权益定价模型

研究了具有连续红利支付和随机波动率的未定权益定价问题,利用等价鞅测度的方法推导了风险中性下的欧式未定权益定价公式.

基于图模型方法的Granger因果性检验

Granger因果性是衡量系统变量间动态关系的重要依据.本文利用图模型方法研究变量间的Granger因果性,建立了Granger因果图.基于条件互信息和置换检验法建立了Granger因果图结构的辨识方法,利用混沌理论中的关联积分估计相应的检验统计量,给出了统计量的渐进分布,并用所给方法研究国际主要股市间的Granger因果关系.

非线性结构向量自回归因果图的广义似然比辨识方法

利用图模型方法研究非线性结构向量自回归模型的因果性问题.构建了非线性结构向量自回归因果图模型,提出图模型因果性的广义似然比辨识方法.构造同期因果关系和滞后因果关系的广义似然比统计量,使用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布,模拟研究论述了方法的有效性.

结构向量自回归因果图的性质及应用

文章利用图模型方法分析结构向量自回归模型变量间的因果性问题,构建结构向量自回归因果图,研究该因果图的性质,基于信息论方法建立了因果图结构辨识的三步准则,并用所给方法做了实例分析.

多维时间序列Granger因果图Markov性

文章利用Granger因果图表示多维时间变量序列间的因果关系,图中的顶点集由序列的各个分量组成,顶点间的有向边表示分量序列间的Granger因果关系,无向边表示分量间的同期因果关系.建立Granger因果图的p-分离准则,研究Granger因果图的Markov性.

偏最小二乘回归在SPSS软件中的实现

偏最小二乘回归是第二代回归分析方法,目前已在各种领域得到广泛应用。文章通过详细介绍不同版本的SPSS软件中PLS模块的安装来说明偏最小二乘回归方法在SPSS软件中的实现,并结合实例进一步说明该方法的参数设置和结果的解释。实例分析表明:偏最小二乘回归能够解决变量间多重共线性问题,适合在样本数小于变量个数情形下对系统进行回归建模。

投资者情绪、市场流动性与股市泡沫——基于TVP-SV-SVAR模型的分析

基于2006年1月～2015年12月中国宏观经济和股市的月度数据，采用协整理论和误差修正模型度量股市泡沫，运用主成分分析法构建了投资者情绪综合指数，并结合TVP-SV-SVAR模型分析了投资者情绪、市场流动性对股市泡沫的动态影响效应。研究表明，投资者情绪、市场流动性与股市泡沫之间的关系呈现显著的时变性；市场流动性在牛市中受投资者乐观情绪影响较熊市中受投资者悲观情绪的影响更显著；投资者情绪对股市泡沫的影响不确定，但在股市上行时期影响持续期较长；市场流动性对股市泡沫有正向影响且短期效应明显，流动性紧缩容易刺激泡沫破裂。

MATALB在大学生数学建模竞赛中的应用

全国大学生数学建模竞赛时间短,涉及数据处理和计算大。MATLAB具有高性能数值计算、实时处理、图形可视化和丰富的内置函数,使得MATLAB被广泛应用于各种数学建模竞赛中,举例说明利用MATLAB进行问题假设、发现规律、模型验证和问题求解,从而提高学生解决实际问题的能力,体验解决问题的全过程。

方阵和的秩等于方阵秩的和的证法探讨

对于矩阵A,B∈M_n(P),在r(A)=r(A^2),AB=BA=0的条件下,从三个方面证明了两矩阵和的秩等于矩阵秩的和的命题。

高师院校金融数学专业本科人才培养探讨

为适应社会经济发展,高师院校应大力发展金融数学专业.本文从优化顶层设计、优化课程内容、优化实践教学3个方面对该专业本科人才培养进行探讨.

线性回归模型变点位置估计的收敛速度

文章探讨线性回归模型的变点位置估计问题,构建分位数LASSO(Least absolute shrinkage and selection operator)估计量,给出当估计的变点数和变点的真实数目一致时,变点位置估计的收敛速度.