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基于最大半环的DP问题函数式建模与验证
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作者 王唱唱 游珍 +1 位作者 孙欢 王昌晶 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期294-300,310,共8页
针对在DP问题算法的设计和推导中缺乏对DP问题函数式建模算法与验证的细致研究,该文首先通过深入分析最大半环与DP类问题递推关系式的对应关系,找到满足最大半环性质的一类DP问题,使用最大半环对该类DP问题进行函数式建模;然后将实现的... 针对在DP问题算法的设计和推导中缺乏对DP问题函数式建模算法与验证的细致研究,该文首先通过深入分析最大半环与DP类问题递推关系式的对应关系,找到满足最大半环性质的一类DP问题,使用最大半环对该类DP问题进行函数式建模;然后将实现的基于最大半环的函数式建模算法与Wimmer定义的递归函数结果进行等价性验证,从而保证了函数式建模算法的正确性;最后通过对lcs问题案例分析,验证了该方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 DP问题 最大半环 函数式建模 验证
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G-理论下的欧式向下敲出看涨期权定价
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作者 陈静瑶 张继超 +1 位作者 张会鑫 刘天泽 《北华大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第6期714-721,共8页
用G-几何布朗运动描述标的股票价格变化,假设波动率属于某一确定区间,通过G-Girsanov变换得到风险中性测度下欧式向下敲出看涨期权的定价区间。实验对比了布朗运动与G-布朗运动的路径,讨论了G-二次变差的参数对期权价格区间的影响,并对... 用G-几何布朗运动描述标的股票价格变化,假设波动率属于某一确定区间,通过G-Girsanov变换得到风险中性测度下欧式向下敲出看涨期权的定价区间。实验对比了布朗运动与G-布朗运动的路径,讨论了G-二次变差的参数对期权价格区间的影响,并对期权价格进行敏感性分析,验证了模型的合理性。 展开更多
关键词 波动率区间 G-条件期望 G-Girsanov变换 障碍期权
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g-期望的一些性质及其应用研究
3
作者 钟文倩 纪荣林 +1 位作者 李敏 周津名 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2024年第2期1-6,共6页
在经典的g-期望理论的基本假设条件下,对定义在L^(p)(1<p≤+∞)空间中的g-期望的凸性、条件凸性和F_(1)-凸性进行了研究,建立了这些性质与倒向随机微分方程的生成元函数之间的本质联系.进一步地,获得了g-期望理论与其诱导的动态(静态... 在经典的g-期望理论的基本假设条件下,对定义在L^(p)(1<p≤+∞)空间中的g-期望的凸性、条件凸性和F_(1)-凸性进行了研究,建立了这些性质与倒向随机微分方程的生成元函数之间的本质联系.进一步地,获得了g-期望理论与其诱导的动态(静态)凸风险度量之间的内在联系. 展开更多
关键词 G-期望 凸性 凸风险度量 倒向随机微分方程
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O-U模型下基于HARA效用的最优投资–再保险策略问题
4
作者 张燕 王正艳 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期915-930,共16页
研究了O-U(Ornstein-Uhlenbeck)风险模型下最大化双曲绝对风险(Hyperbolic Abso-lute Risk Aversion,HARA)效用的最优投资–再保险问题。允许保险人购买比例再保险,且可投资于一种无风险资产和一种风险资产,其瞬间收益率由能够反映市场... 研究了O-U(Ornstein-Uhlenbeck)风险模型下最大化双曲绝对风险(Hyperbolic Abso-lute Risk Aversion,HARA)效用的最优投资–再保险问题。允许保险人购买比例再保险,且可投资于一种无风险资产和一种风险资产,其瞬间收益率由能够反映市场的牛市和熊市特征的O-U过程刻画。在保险人终端财富的HARA效用期望最大化的目标下,利用随机动态规划原理,首先建立了Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程。其次,由于HARA效用函数的复杂结构导致常规方法难以求解HJB方程,利用勒让德对偶变换将HJB方程转化为易于求解的对偶HJB方程。通过构造对偶HJB方程解的形式及变量变换,得到了最优再保险–投资策略的解析式。最后通过数值计算分析了参数对最优结果的影响。 展开更多
关键词 HARA效用函数 投资 再保险 O-U风险模型 勒让德变换
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Vasicek随机利率模型下基于条件矩匹配的算术平均亚式期权定价
5
作者 韦晓 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第3期378-397,共20页
在Vasicek随机利率模型下,本文引入了基于条件矩匹配的近似方法对算术平均型的亚式期权进行定价.该方法的基本原理是运用条件矩匹配找到伽马分布或者对数正态分布去近似在给定到期日标的资产价格的条件下的标的资产的积分的分布函数.为... 在Vasicek随机利率模型下,本文引入了基于条件矩匹配的近似方法对算术平均型的亚式期权进行定价.该方法的基本原理是运用条件矩匹配找到伽马分布或者对数正态分布去近似在给定到期日标的资产价格的条件下的标的资产的积分的分布函数.为了在带有Vasicek随机利率的二维随机模型下运用分层近似方法,需要运用测度变换技巧去分离在期权价格公式中关于期权在到期日支付函数折现期望中的随机利率和标的资产函数,从而使得可将近似分布用于替换标的资产的积分的分布.基于用蒙特卡洛模拟得到的亚式期权的基准价格,我们通过几个数值例子测试本文提出的分层近似方法的有效性和稳健性.本文发现,分层近似方法与蒙特卡洛方法相比能极大地提高了亚式期权价格的计算速度,同时也保证了定价的准确性,并且用对数正态分布近似比用伽马分布的准确度更高. 展开更多
关键词 亚式期权 条件矩匹配 分层近似 Vasicek随机利率
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基于信息量的试题非等权重神经认知诊断
6
作者 李梦超 罗芬 熊建华 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期286-293,共8页
该文提出了基于信息量的试题非等权重神经认知诊断(WNCD)方法,即利用学生能力水平与试题难度之间的相近程度来调整试题在学生认知状态估计时的权重,并通过神经网络拟合试题和学生之间复杂的非线性交互关系.与已有方法在ASSIST和PISA201... 该文提出了基于信息量的试题非等权重神经认知诊断(WNCD)方法,即利用学生能力水平与试题难度之间的相近程度来调整试题在学生认知状态估计时的权重,并通过神经网络拟合试题和学生之间复杂的非线性交互关系.与已有方法在ASSIST和PISA2012数据集上进行对比实验的结果表明:WNCD不仅保持了良好的解释性,而且提升了诊断精度. 展开更多
关键词 认知诊断 神经网络 试题权重 信息函数
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人工智能支持下电力系统的自动化控制方法研究
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作者 刘光耀 徐建生 +2 位作者 童俊杰 虞波 王毅 《今日自动化》 2024年第2期6-8,共3页
借助相应的设备与人工智能技术,可以深度模拟人类大脑的运作方式,从而使设计任务得以更高效地执行,实施更为精确的策略,防止继电器出现故障,并降低电力系统受损的可能性。同时,合理运用该技术能有效避免电力系统受到外界影响。实际的电... 借助相应的设备与人工智能技术,可以深度模拟人类大脑的运作方式,从而使设计任务得以更高效地执行,实施更为精确的策略,防止继电器出现故障,并降低电力系统受损的可能性。同时,合理运用该技术能有效避免电力系统受到外界影响。实际的电力系统通常包含众多子系统,其互相联系、互相影响。因此,需要依据具体环境实施更为高效的管理。文章主要介绍了在人工智能支持下的电力系统自动化控制方法。 展开更多
关键词 人工智能 电力系统 自动化控制
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Heston投资模型下的非零和随机微分博弈问题 被引量:1
8
作者 王婕 王秀莲 《首都师范大学学报(自然科学版)》 2023年第3期12-22,共11页
针对竞争保险公司之间的非零和随机微分博弈问题,本文假设保险公司在购买比例再保险的同时可投资于一个无风险资产和一个具有Heston随机波动率的风险资产。以2家保险公司终端财富相对差值绩效最大化为目标,通过博弈理论和动态规划原理... 针对竞争保险公司之间的非零和随机微分博弈问题,本文假设保险公司在购买比例再保险的同时可投资于一个无风险资产和一个具有Heston随机波动率的风险资产。以2家保险公司终端财富相对差值绩效最大化为目标,通过博弈理论和动态规划原理分别得到该博弈在决策者是模糊厌恶和模糊中性2种情形下的纳什均衡再保险投资策略。最后给出一个数值算例阐述参数对纳什均衡策略的影响。 展开更多
关键词 Heston过程 非零和博弈 模糊厌恶 再保险投资策略
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Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略
9
作者 王婕 王秀莲 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第3期1-7,共7页
在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的... 在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的模糊厌恶情况,利用随机最优控制方法,得到了鲁棒最优再保险投资策略和最优值函数的显式解.通过数值算例研究相关索赔及模型的鲁棒性对最优策略的影响. 展开更多
关键词 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 相关索赔 模糊厌恶 再保险投资策略
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基于Coxian-2的相依风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数
10
作者 包振华 李凤娟 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第3期307-312,共6页
考虑一类具有相依结构的风险过程,索赔额与索赔间隔时间之间的相依关系由FGM联结函数确定,而索赔间隔时间服从Coxian-2分布.首先研究了广义Lundberg方程根分布的情况,然后得到了Gerber-Shiu惩罚函数满足的微积分方程、拉普拉斯变换以及... 考虑一类具有相依结构的风险过程,索赔额与索赔间隔时间之间的相依关系由FGM联结函数确定,而索赔间隔时间服从Coxian-2分布.首先研究了广义Lundberg方程根分布的情况,然后得到了Gerber-Shiu惩罚函数满足的微积分方程、拉普拉斯变换以及瑕疵更新方程.最后,在指数索赔的条件下获得破产概率的解析表达式并做数值分析. 展开更多
关键词 Gerber-Shiu惩罚函数 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 破产概率
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模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略 被引量:1
11
作者 陈子旸 王秀莲 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第2期11-16,共6页
基于经典风险模型,研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险,结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性,以最大化公司的最终财富期望效用为目标,得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模... 基于经典风险模型,研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险,结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性,以最大化公司的最终财富期望效用为目标,得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模型的重要参数对最优策略的影响. 展开更多
关键词 模糊厌恶 超额损失再保险 方差保费准则 最优投资 CARA效用函数
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具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率 被引量:2
12
作者 宋鑫 廖基定 +1 位作者 王琳 张邦 《南华大学学报(自然科学版)》 2023年第2期91-96,共6页
本文研究了保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric过程的具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,利用概率论中的期望理论和切比雪夫不等式,得出此模型的调节系数不存在。在将干扰因素考虑进来后,得到了调节系数... 本文研究了保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric过程的具有投资收益的双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,利用概率论中的期望理论和切比雪夫不等式,得出此模型的调节系数不存在。在将干扰因素考虑进来后,得到了调节系数和破产概率的表达式。 展开更多
关键词 双险种 复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 投资
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基于4/2随机波动率模型考虑错误定价和保费退还条款的DC型养老金计划的均衡投资策略
13
作者 卢嘉鑫 董华 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2023年第3期939-956,共18页
该文在均值-方差准则下,引入保费退还条款,研究了存在错误定价的DC型养老金的时间一致性投资组合问题.假设养老金计划管理者可以将养老金账户中的财富投资到由无风险资产,遵循4/2随机波动率模型的市场指数和一对错误定价的股票组成的金... 该文在均值-方差准则下,引入保费退还条款,研究了存在错误定价的DC型养老金的时间一致性投资组合问题.假设养老金计划管理者可以将养老金账户中的财富投资到由无风险资产,遵循4/2随机波动率模型的市场指数和一对错误定价的股票组成的金融市场中.在博弈论的框架下,利用随机控制方法,通过求解广义HJB方程系统分别得到了时间一致的均衡投资策略和均衡有效前沿的显性表达式.最后,通过一些数值模拟分析了风险厌恶系数,错误定价和保费退还条款对均衡策略和有效前沿的影响. 展开更多
关键词 DC型养老金 均值-方差准则 4/2随机波动率模型 保费退还 错误定价 均衡投资策略
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基于带漂移系数扩散风险模型的值函数
14
作者 王梦珂 何敬民 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第1期6-9,72,共5页
研究带漂移系数的扩散风险模型的值函数.首先,得到了模型对应的一类二阶常微分方程的通解;然后,利用强马尔可夫性及Dynkin公式,导出值函数的通解表达式,同时得到了首出时的数学期望和首出时刻保险公司的平均盈余;最后,通过数值算例分析... 研究带漂移系数的扩散风险模型的值函数.首先,得到了模型对应的一类二阶常微分方程的通解;然后,利用强马尔可夫性及Dynkin公式,导出值函数的通解表达式,同时得到了首出时的数学期望和首出时刻保险公司的平均盈余;最后,通过数值算例分析相关参数对值函数的影响. 展开更多
关键词 风险模型 强马尔可夫性 Dynkin公式
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Cu掺杂La_(0.5)Ba_(0.5)CoO_(3-δ)阴极材料动力学性能研究
15
作者 邱文文 刘璞 +3 位作者 李翱飞 王盛琳 蒋龙 裴启明 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第2期133-138,147,共7页
利用溶胶-凝胶法制备了钙钛矿结构La_(0.5)Ba_(0.5)Co_(1-x)Cu_(x)O_(3-δ)(LBCC_(-x),0≤x≤0.4)氧化物,系统地研究了Cu部分取代Co对LBCC_(-x)阴极材料的晶体结构、电导率和电化学性能的影响.研究结果表明:Cu掺杂La_(0.5)Ba_(0.5)CoO_... 利用溶胶-凝胶法制备了钙钛矿结构La_(0.5)Ba_(0.5)Co_(1-x)Cu_(x)O_(3-δ)(LBCC_(-x),0≤x≤0.4)氧化物,系统地研究了Cu部分取代Co对LBCC_(-x)阴极材料的晶体结构、电导率和电化学性能的影响.研究结果表明:Cu掺杂La_(0.5)Ba_(0.5)CoO_(3-δ)增加了晶格体积和氧空位浓度,降低了电极材料的电导率.Cu部分替代Co有效改善了LBCC_(-x)阴极材料的电化学性能.当温度为750℃时极化阻抗为0.043Ω•cm^(-2),La_(0.5)Ba_(0.5)Co_(0.7)Cu_(0.3)O_(3-δ),(LBCC_(3))表现出最优的氧还原反应活性.弛豫时间分布(DRT)分析表明,气体扩散是LBCC_(-x)阴极材料电催化动力学性能的速率限制步骤. 展开更多
关键词 阴极材料 钙钛矿 氧空位 氧还原反应 动力学
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Inference for accelerated bivariate dependent competing risks model based on Archimedean copulas under progressive censoring
16
作者 ZHANG Chun-fang SHI Yi-min WANG Liang 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2023年第4期475-492,共18页
Dependent competing risks model is a practical model in the analysis of lifetime and failure modes.The dependence can be captured using a statistical tool to explore the re-lationship among failure causes.In this pape... Dependent competing risks model is a practical model in the analysis of lifetime and failure modes.The dependence can be captured using a statistical tool to explore the re-lationship among failure causes.In this paper,an Archimedean copula is chosen to describe the dependence in a constant-stress accelerated life test.We study the Archimedean copula based dependent competing risks model using parametric and nonparametric methods.The parametric likelihood inference is presented by deriving the general expression of likelihood function based on assumed survival Archimedean copula associated with the model parameter estimation.Combining the nonparametric estimation with progressive censoring and the non-parametric copula estimation,we introduce a nonparametric reliability estimation method given competing risks data.A simulation study and a real data analysis are conducted to show the performance of the estimation methods. 展开更多
关键词 dependent competing risks model accelerated life tests Archimedean copula nonparametric reliability estimation
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指数保费准则下存在模糊厌恶的最优分红策略
17
作者 崔璨 王伟 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第3期8-11,共4页
在经典风险模型的基础上,考虑指数保费准则下的分红模型,研究当模型存在模糊性时的最优分红问题.假设分红策略是一个壁垒策略,且仅与盈余过程有关,利用扩散模型逼近经典风险模型,并利用动态规划原理得到了Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)... 在经典风险模型的基础上,考虑指数保费准则下的分红模型,研究当模型存在模糊性时的最优分红问题.假设分红策略是一个壁垒策略,且仅与盈余过程有关,利用扩散模型逼近经典风险模型,并利用动态规划原理得到了Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,进而得到模型存在模糊性时的值函数表达式及最优分红边界.通过数值算例给出模糊厌恶系数和风险厌恶系数对最优分红边界的影响. 展开更多
关键词 指数保费准则 扩散模型 模糊厌恶 HJB方程 最优分红策略
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油气田中CO_2腐蚀的预测模型 被引量:47
18
作者 张国安 陈长风 +1 位作者 路民旭 吴荫顺 《中国腐蚀与防护学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第2期119-123,共5页
综述了油气田中CO2 腐蚀速率的预测模型.关于CO2 腐蚀速率的预测模型主要包括经验模型(Empiricalmodels) ,半经验模型(Semi-empiricalmodels)和机理模型(Mechanisticmodels)三类.经验模型是根据实验室和油气田现场腐蚀数据建立的预测模... 综述了油气田中CO2 腐蚀速率的预测模型.关于CO2 腐蚀速率的预测模型主要包括经验模型(Empiricalmodels) ,半经验模型(Semi-empiricalmodels)和机理模型(Mechanisticmodels)三类.经验模型是根据实验室和油气田现场腐蚀数据建立的预测模型,这类模型比较简洁,与现场的试验数据吻合较好.半经验模型先根据腐蚀过程中的化学、电化学过程和介质的传输过程建立腐蚀速率相关的动力学模型,然后利用实验室数据以及现场数据确定各因素的影响因子.机理模型主要是应用腐蚀热力学、动力学以及物质扩散动力学,基于CO2 腐蚀机理建立腐蚀速率的预测模型.由于CO2 腐蚀的影响因素很多,腐蚀机理异常复杂,要建立准确、普适的预测模型较为困难.目前这三类预测模型均存在一定的不完善性。 展开更多
关键词 预测模型 CO2腐蚀 油气田 半经验模型 腐蚀速率 机理模型 腐蚀机理 动力学模型 电化学过程 扩散动力学 腐蚀数据 模型比较 腐蚀过程 试验数据 传输过程 影响因子 现场数据 实验室 率相关 热力学 完善性
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变压器油中溶解气体浓度灰色预测模型的改进 被引量:69
19
作者 王有元 廖瑞金 +2 位作者 孙才新 杜林 杜蜀薇 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期24-26,共3页
介绍了改进灰色预测模型 GM( 1,1)后建立的 GM( 1,1,β)模型。对大型油浸式电力变压器油中溶解气体浓度的实例预测验证了改进模型的准确。
关键词 变压器油 溶解气体浓度 灰色预测模型 气体含量 绝缘
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高含水期油井出砂预测模型的研究与应用 被引量:16
20
作者 郭云民 李健康 +2 位作者 崔洁 曲兆选 田冰 《油气地质与采收率》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期58-61,共4页
对取心井测井数据和岩心三轴试验岩石强度数据进行了分析,得到了油层砂岩强度与声波时差、井深的回归关系式。以岩石破坏准则为基础,采用岩石力学的理论和方法,建立了射孔完井临界出砂预测模型。通过孔道出砂预测模型的计算,得到了油井... 对取心井测井数据和岩心三轴试验岩石强度数据进行了分析,得到了油层砂岩强度与声波时差、井深的回归关系式。以岩石破坏准则为基础,采用岩石力学的理论和方法,建立了射孔完井临界出砂预测模型。通过孔道出砂预测模型的计算,得到了油井出砂时的临界生产压差和临界产量。该模型预测的结果可用于判断新井投产出砂和目前生产层位出砂的状况。对胜坨油田3口不同区块的生产井进行了计算,预测准确率大于82%,计算结果对该油田高含水开发后期开发方案的设计有指导意义。 展开更多
关键词 预测模型 油井出砂 高含水期 高含水开发后期 应用 临界生产压差 岩石强度 三轴试验 测井数据 声波时差 破坏准则 岩石力学 射孔完井 临界产量 模型预测 胜坨油田 开发方案 计算结果 关系式 生产井 准确率 岩心 取心 油层
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