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基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究
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作者 张玉鹏 娄云深 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2024年第3期3-20,共18页
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRIS... 基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生;发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应,且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国内地;在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情重大风险事件期间,中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高;美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响,新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。 展开更多
关键词 系统性风险 时变传染网络 分位数granger因果检验
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Granger Causality Test of Urban-rural Income Gap and Employment of Rural Labor Forces——A Case Study of Shouguang City 被引量:2
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作者 LU Gui-xing Weifang University, Weifang 261061, China 《Asian Agricultural Research》 2012年第1期36-39,70,共5页
Taking Shouguang City in Shandong Province as an example, this article researches the mutual relationship between urban-rural income and employment of rural labor forces, and conducting cointegration test and Granger ... Taking Shouguang City in Shandong Province as an example, this article researches the mutual relationship between urban-rural income and employment of rural labor forces, and conducting cointegration test and Granger causality test on the variable sequences using statistical data. The results show that the average annual income of rural labor forces influences the income per capita of rural residents, and there is a Granger causality relationship between the income per capita of rural residents and urban employees' average wage. Engaging in production concerning agriculture, forestry, animal husbandry and fishery makes the total income per capita in rural areas of Shouguang City higher than the average wage of urban residents in Shouguang City, even in Weifang City. The comparative advantage in terms of income causes the city to loose attraction to rural residents in Shouguang City. The comparative advantage drives more rural labor forces in Shouguang City to engage in primary industry, thereby greatly reducing the pressure of employment and transfer of rural labor forces. Finally important following measures are put forward to promote employment and on-the-spot transfer of rural labor forces: vigorously propel agricultural industrialization; increase rural residents' income; improve the living conditions for rural residents. 展开更多
关键词 Urban-rural INCOME gap RURAL LABOR FORCES granger
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Rural Financial Development and Rural Economic Efficiency Improvement Based on Granger Causality Test
3
作者 ZENG Guo-ping XU Xin-fang 《Asian Agricultural Research》 2010年第6期9-13,共5页
Based on the co-integration test theory,Financial Interrelation Ratio(FIR),level of financial efficiency(LFE),level of financial development(LFD) and other indices evaluating the rural financial development are select... Based on the co-integration test theory,Financial Interrelation Ratio(FIR),level of financial efficiency(LFE),level of financial development(LFD) and other indices evaluating the rural financial development are selected by Granger Causality Test.The rural loan balance(RLB),rural deposit balance(RDB),total rural output(TRO),fixed assets investment(FAI),Financial Interrelation Ratio(FIR),economic efficiency(EE),level of financial efficiency(LFE),and level of financial development(LFD) in the years 1979-2007 are collected.Graphical method intuitively reflects the development trend and historical track of relevant indices;and Granger Causality Test verifies the relationship between rural financial development level and rural economic efficiency in the years 1979-2007.Result shows that rural financial development level has significant impact on rural economic growth,but rural economic growth has no significant impact on rural financial development;and rural financial development also has insignificant promotion impact on rural economic efficiency.Thus,conclusions are obtained.Although rural financial development has made certain contribution to the development of rural economy,this kind of contribution is only reflected in total quantity,but not efficiency.Therefore,government should further strengthen the promotion function of financial development for economic efficiency,and gradually establish a virtuous circle system for rural finance and economic development. 展开更多
关键词 Rural finance Economic efficiency granger Causality test China
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Research on the Relationship between Energy Minerals Exploitation and Economic Growth: Johansen Co-integration Analysis and Granger Causality Test
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作者 Zhu Dong-yuan Sun Ji-ke 《International Journal of Technology Management》 2014年第7期137-139,共3页
The purpose of this paper is to puts forward suggestions for the sustainable development of mineral resources by combining the benefit of economy from mineral resources with the introduction of concept of circular eco... The purpose of this paper is to puts forward suggestions for the sustainable development of mineral resources by combining the benefit of economy from mineral resources with the introduction of concept of circular economic development. 展开更多
关键词 energy mineral resources Johansen co-integration. granger causality test
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中国金融服务业与经济增长的Granger分析——基于地理集聚视角 被引量:9
5
作者 苏李 臧日宏 闫逢柱 《东北大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2010年第1期23-28,共6页
集聚是当今金融服务业发展的一个重要特征。利用空间经济学的原理对中国金融服务业的地理集聚度进行测度与分析,结果发现:中国整体金融服务业不是在集聚,而是扩散;借助协整与误差修正模型对金融服务业的地理集聚与经济增长的关系进行Gra... 集聚是当今金融服务业发展的一个重要特征。利用空间经济学的原理对中国金融服务业的地理集聚度进行测度与分析,结果发现:中国整体金融服务业不是在集聚,而是扩散;借助协整与误差修正模型对金融服务业的地理集聚与经济增长的关系进行Granger检验发现:东部地区和中国的整个金融服务业与经济增长存在明显的相互促进关系,而中西部地区的金融服务业促进了当地经济长期增长,但当地经济增长对金融服务业发展的促进作用却不明显。 展开更多
关键词 金融服务业 经济增长 地理集聚 granger检验
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黑龙江省耕地非农化与经济发展的Granger因果关系研究 被引量:44
6
作者 宋戈 吴次芳 王杨 《中国土地科学》 CSSCI 北大核心 2006年第3期32-37,共6页
研究目的:分析黑龙江省耕地非农化过程的内在原因,以助于协调黑龙江省耕地非农化进程与经济发展的关系,使耕地保护工作与未来经济运行相一致。研究方法:运用Granger因果关系检验法,利用Eviews4.1软件分析。研究结果:城市化进程对耕地非... 研究目的:分析黑龙江省耕地非农化过程的内在原因,以助于协调黑龙江省耕地非农化进程与经济发展的关系,使耕地保护工作与未来经济运行相一致。研究方法:运用Granger因果关系检验法,利用Eviews4.1软件分析。研究结果:城市化进程对耕地非农化进程的影响与经济增长对耕地非农化的影响并不一致,城市化进程对耕地非农化的影响更加显著。因此,要从根本上解决耕地非农化与经济发展之间的矛盾须将城市化作为切入点。 展开更多
关键词 土地管理 耕地非农化 granger因果关系 黑龙江省
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产业结构与经济增长关系Granger检验研究 被引量:21
7
作者 段利民 杜跃平 《生态经济》 CSSCI 北大核心 2009年第7期101-104,共4页
现有的研究已经发现和证实了产业结构高度化与经济增长相伴而生的现象。但是对于两者之间的因果关系,即产业结构变动促进了经济增长,还是经济增长导致了产业结构的变动,一直是一个有争议的话题。文章应用计量经济学中能够检验变量之间... 现有的研究已经发现和证实了产业结构高度化与经济增长相伴而生的现象。但是对于两者之间的因果关系,即产业结构变动促进了经济增长,还是经济增长导致了产业结构的变动,一直是一个有争议的话题。文章应用计量经济学中能够检验变量之间相互因果关系Granger检验方法,对我国1985~2007年的相关数据进行检验,试图对这一问题进行回答。 展开更多
关键词 产业结构 经济增长 granger检验
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基于协整与Granger因果分析的地区一体化进程研究——以京津冀和长三角为例 被引量:19
8
作者 踪家峰 刘姗姗 《地域研究与开发》 CSSCI 北大核心 2008年第2期30-33,共4页
基于协整分析和Granger因果检验,分析了京津冀和长三角1980年以来地区一体化发展进程。研究发现,从总体上看,京津冀和长三角地区一体化进程都在不断加深。京津冀地区,1980—1992年,北京与天津、北京与河北间都不存在Granger关系,天津和... 基于协整分析和Granger因果检验,分析了京津冀和长三角1980年以来地区一体化发展进程。研究发现,从总体上看,京津冀和长三角地区一体化进程都在不断加深。京津冀地区,1980—1992年,北京与天津、北京与河北间都不存在Granger关系,天津和河北不存在协整关系;1993—2004年间,京津冀区域一体化不断加深,北京是河北、北京是天津的Granger原因;长三角地区,上海与江苏不存在协整关系,1980—1992年,上海与浙江、江苏与浙江之间不存在Granger因果关系,而在1992—2004年,上海与浙江、江苏与浙江均存在Granger因果关系。 展开更多
关键词 地区一体化 granger因果关系 京津冀 长三角
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基于Granger原因的因果关系检验方法评析 被引量:17
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作者 王立平 龙志和 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期430-434,共5页
基于协整理论的因果关系研究,是现代计量经济学具有划时代意义的发展。文章对几种主要的因果关系检验方法进行了评析,并针对这些检验方法存在的问题作了深入分析。其主要目的是为进行因果关系实证研究,提供理论依据和方法优化选择。
关键词 协整关系 因果关系检验 granger原因 检验方法
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沪市认购权证与其标的股票价格走势的Granger因果检验 被引量:21
10
作者 刘洋 庄新田 《管理学报》 2006年第6期697-702,共6页
运用G ranger因果检验的方法,检验沪市6只认购权证与其标的股票之间的因果关系。分析结果表明:在大样本条件下,认购权证与其标的股票之间存在单向的G ranger因果关系,权证的价格走势影响其标的股票的价格走势,说明从长期来看,认购权证... 运用G ranger因果检验的方法,检验沪市6只认购权证与其标的股票之间的因果关系。分析结果表明:在大样本条件下,认购权证与其标的股票之间存在单向的G ranger因果关系,权证的价格走势影响其标的股票的价格走势,说明从长期来看,认购权证发挥了其潜在的投资杠杆的作用,其价值发现与风险对冲功能在市场中得到实现;在小样本条件下,认购权证与其标的股票之间不存在显著的G ranger因果关系,表明短期内权证与其标的股票价格走势相互独立,市场中有可能存在对权证投机炒作,人为放大权证的投资风险,使权证背离其正常的投资价值。 展开更多
关键词 认购权证 ADF单位根检验 PP单位根检验 granger因果分析
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基于Granger检验的地价与房价关系研究 被引量:32
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作者 曾向阳 张安录 《中国土地科学》 CSSCI 北大核心 2006年第2期57-61,共5页
研究目的:探讨地价与房价的因果关系。研究方法:实证研究法与计量经济学分析方法。研究结果:在短期,武汉市房价与地价互为因果,其中地价是房价的Granger原因的程度更大;在长期,房价与地价之间没有显著的因果关系。研究结论:在利用土地... 研究目的:探讨地价与房价的因果关系。研究方法:实证研究法与计量经济学分析方法。研究结果:在短期,武汉市房价与地价互为因果,其中地价是房价的Granger原因的程度更大;在长期,房价与地价之间没有显著的因果关系。研究结论:在利用土地政策进行宏观调控时,宜多采用内生的政策工具;继续强化对土地投机的抑制政策,可相应减少政府用来“熨平市场”所需的土地储备量,以缓解土地储备资金不足之困。 展开更多
关键词 土地经济 地价 房价 granger因果关系检验 房地产
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我国房价与租金Granger因果关系的实证研究 被引量:23
12
作者 杜红艳 马永开 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第1期94-99,共6页
本文利用1998年第一季度到2006年第三季度的全国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数的时间序列数据,运用单位根检验、协整关系检验和格兰杰因果关系检验等方法,对我国房价与租金之间的关系进行实证分析。研究结果表明,在全国范围内,房... 本文利用1998年第一季度到2006年第三季度的全国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数的时间序列数据,运用单位根检验、协整关系检验和格兰杰因果关系检验等方法,对我国房价与租金之间的关系进行实证分析。研究结果表明,在全国范围内,房价和租金短期相互独立,而房价是租金变动的长期原因。此外,本文还分析了北京、上海、杭州和深圳四个城市房价与租金的关系,结果显示不同城市的房价租金关系也各异。最后,本文分别从模型和经济学的角度对以上结论进行了解释。 展开更多
关键词 房价 租金 误差修正模型 granger因果关系检验
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Granger因果关系检验在攻击检测中的应用研究 被引量:7
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作者 汪生 孙乐昌 干国政 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2005年第6期1282-1285,共4页
在时态数据挖掘框架下,对基于Granger因果关系检验的攻击检测方法进行了研究。通过计算多个前兆输入时间序列与给定异常输出时间序列之间的因果关联程度,可从描述网络系统安全状态的多元时间序列数据集中检测出网络攻击行为的前兆,进而... 在时态数据挖掘框架下,对基于Granger因果关系检验的攻击检测方法进行了研究。通过计算多个前兆输入时间序列与给定异常输出时间序列之间的因果关联程度,可从描述网络系统安全状态的多元时间序列数据集中检测出网络攻击行为的前兆,进而形成可供实际检测和预警使用的高置信度前兆规则和因果规则。对所提方法的正确性和精度进行了验证,并在设计的攻击检测与预警原型系统中对其进行了应用分析。 展开更多
关键词 granger因果关系检验 前兆规则 因果规则 攻击检测 预警
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价格国际传递链中的“中国因素”研究——基于非线性Granger因果检验 被引量:20
14
作者 杨子晖 温雪莲 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期87-93,共7页
传统的Granger因果检验方法在现代经济学研究领域中得到了广泛的应用,然而,近年来的研究却发现,传统的Granger因果检验方法可能因忽略变量间的非线性关系而导致结论出现显著偏差。有鉴于此,本文首次采用最新发展的非线性Granger因果检... 传统的Granger因果检验方法在现代经济学研究领域中得到了广泛的应用,然而,近年来的研究却发现,传统的Granger因果检验方法可能因忽略变量间的非线性关系而导致结论出现显著偏差。有鉴于此,本文首次采用最新发展的非线性Granger因果检验方法——Diks和Panchenko(2006)提出的非参检验方法,对中国在价格国际传递链中的地位与作用展开非线性研究。研究结果表明,通货膨胀在国际传递过程中呈现出显著的非线性动态变化趋势,而进一步的分析则发现在价格水平非线性传递中,作为世界第一大经济实体的美国发挥着主导作用,而中国对贸易伙伴国物价水平的冲击则十分微小,中国既无输出通货紧缩,也无输出通货膨胀。与此同时,本文还发现,现阶段中国物价水平呈现明显的外部"输入性"特征,因此,为了实现物价的长期稳定,我们必须在较好地应对国际冲击的同时,防范"输入型通货紧缩"与"输入型通货膨胀"的引发风险。 展开更多
关键词 价格国际传递 非线性granger因果检验 价格平稳
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陆地边疆省份旅游发展与经济增长的互动效应研究:基于面板数据的Granger因果检验 被引量:9
15
作者 王子超 熊灵 王子岚 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2016年第12期172-181,共10页
本文基于1994-2014年的中国陆地边疆九省份的面板数据,通过面板单位根和面板格兰杰(Granger)因果检验,对以旅游收入和游客人数为指标的旅游发展与区域经济增长之间的互动效应进行了系统考察。研究发现,不论从哪个指标角度来看,旅游业的... 本文基于1994-2014年的中国陆地边疆九省份的面板数据,通过面板单位根和面板格兰杰(Granger)因果检验,对以旅游收入和游客人数为指标的旅游发展与区域经济增长之间的互动效应进行了系统考察。研究发现,不论从哪个指标角度来看,旅游业的发展都对陆地边疆地区整体的经济拉动作用明显。然而,旅游发展与经济增长互动效应的区域差异明显,东北陆地边疆地区的互动效应显著,而西南和西北陆地边疆地区的互动效应较弱。 展开更多
关键词 陆地边疆省份 旅游发展 经济增长 互动效应 面板granger因果检验
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吉林省冰雪旅游与区域经济增长协整分析及Granger因果检验 被引量:21
16
作者 张娜 佟连军 《地域研究与开发》 CSSCI 北大核心 2012年第5期73-77,84,共6页
利用吉林省1985—2010年人均冰雪旅游收入和人均GDP时间序列分别作为衡量冰雪旅游和区域经济增长的指标,对吉林省冰雪旅游与经济增长的关系进行协整分析,并用Granger因果检验,确定两者之间作用方向,在此基础上建立误差修正模型,讨论两... 利用吉林省1985—2010年人均冰雪旅游收入和人均GDP时间序列分别作为衡量冰雪旅游和区域经济增长的指标,对吉林省冰雪旅游与经济增长的关系进行协整分析,并用Granger因果检验,确定两者之间作用方向,在此基础上建立误差修正模型,讨论两者间作用力度。结果表明:吉林省冰雪旅游与区域经济增长存在着协整关系,区域经济增长是冰雪旅游的Granger原因。长期内,冰雪旅游收入每变动1%,经济增长将同向变动0.509 7%。从误差修正模型可以得出,短期内冰雪旅游与经济增长之间互相作用力度不大,其中经济增长对冰雪旅游调整作用强于后者对前者的作用力度。 展开更多
关键词 冰雪旅游 经济增长 协整分析 granger因果检验 误差修正模型 吉林省
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非线性Granger因果检验方法的检验功效及有限样本性质的模拟分析 被引量:17
17
作者 杨子晖 赵永亮 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第5期107-112,共6页
为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线... 为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线性模型中的有限样本性质展开系统性的比较与分析。因此,本文通过数据生成过程(DGP),结合Monte Carlo模拟对Diks和Panchenko(2006)等主流的非线性Granger因果检验方法的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究,并对共同滞后阶数、带宽参数的不同设置可能引发的结论敏感性变化进行深入分析。在此基础上,我们从动态非线性滚动分析的角度对其有限样本性质展开进一步的讨论,并提出对未来非线性应用研究具有实际指导意义的若干建议。 展开更多
关键词 非线性granger因果检验 MONTE CARLO模拟 动态非线性滚动分析
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欧洲七国入境中国旅游与进出口贸易的关系——1985-2009年的协整分析和Granger因果关系检验 被引量:22
18
作者 赵多平 孙根年 苏建军 《世界地理研究》 北大核心 2011年第4期121-133,共13页
选取1985~2009年欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易统计数据,运用协整分析和Granger因果检验方法,构建各国入境中国客流量与进口贸易、出口贸易的协整方程和修正模型,分别对欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易额之间的关系进行分析... 选取1985~2009年欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易统计数据,运用协整分析和Granger因果检验方法,构建各国入境中国客流量与进口贸易、出口贸易的协整方程和修正模型,分别对欧洲七国入境中国客流量与进出口贸易额之间的关系进行分析和研究。结果表明:欧洲七国入境中国客流量与其对中国进出口贸易额存在长期均衡关系,各国入境客流量对进口和出口贸易额的长期弹性远大于短期弹性;Granger因果关系检验显示,欧洲七国入境中国客流量与进口贸易额存在显著的单向因果关系,英国、德国和瑞典入境中国客流量与出口贸易额的单向因果关系显著,瑞士进口贸易额、意大利出口贸易额与其入境中国客流量的单向因果关系显著,其差异性与各国入境中国客流量的大小、贸易依存度、贸易顺逆差情况和双边关系的对称性差异密切相关。 展开更多
关键词 入境旅游 进出口贸易 协整分析 granger因果检验 互动关系
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中国农业信贷与农业GDP(1978~2001)——一个Granger因果关系检验 被引量:19
19
作者 姚耀军 和丕禅 《南京农业大学学报(社会科学版)》 2004年第2期8-12,共5页
信贷资金一直是中国农业资金最重要的来源之一 ,误差修正模型对 1978~ 2 0 0 1年间中国农业GDP与农业信贷作出了Granger因果关系检验。结果表明 ,中国农业GDP与农业信贷存在显著的协整关系 ,并且无论是长期还是短期 ,农业信贷都是农业... 信贷资金一直是中国农业资金最重要的来源之一 ,误差修正模型对 1978~ 2 0 0 1年间中国农业GDP与农业信贷作出了Granger因果关系检验。结果表明 ,中国农业GDP与农业信贷存在显著的协整关系 ,并且无论是长期还是短期 ,农业信贷都是农业GDP的Granger原因 。 展开更多
关键词 农业GDP 农业信贷 协整 误差修正模型 granger因果关系
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山西省能源消费和经济增长关系研究:基于Johansen协整检验和Granger因果关系检验 被引量:8
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作者 李玮 张艳青 张荣霞 《中国矿业》 北大核心 2012年第3期32-34,共3页
山西省是能源消费大省,认识经济增长与能源消费的内在关系,对于促进山西省经济社会可持续发展有重大意义。本文利用山西省1980~2010年能源消费总量和经济增长数据,通过Johansen检验发现两者为协整变量,且两者之间的长期均衡关系表明第... 山西省是能源消费大省,认识经济增长与能源消费的内在关系,对于促进山西省经济社会可持续发展有重大意义。本文利用山西省1980~2010年能源消费总量和经济增长数据,通过Johansen检验发现两者为协整变量,且两者之间的长期均衡关系表明第t年的GDP和第t-1年的能源消费总量对第t年的能源消费有明显的影响。通过Granger因果关系检验发现GDP是能源消费总量的Granger原因,反之则不成立。提出转变经济增长方式、实施节能技术改造、完善能源法律与政策的建议。 展开更多
关键词 能源消费 经济增长 长期均衡关系 granger因果关系检验
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