基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性

基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性.

基于Clayton Copula函数的二维Gumbel模型及其在海洋平台设计中的应用

根据Gumbel分布和Clayton Copula函数构造出二维Gumbel Clayton Copula分布,根据渤海海域某观测站测得的1970—1993年年最大波高及风速,具体介绍该二维Gumbel模型在海洋工程设计中的使用方法。通过导管架平台基底剪力计算表明,使用该二维Gumbel模型所得的50a一遇剪力值降低了37%,对于边际油田,可以降低荷载设计标准,从而减少海洋工程的投资费用。

基于Gumbel Copula的金融市场波动溢出模型

将Gumbel Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的尾部相关结构,结果表明,Gumbel Copula可以有效刻画金融市场波动溢出效应;对沪深股市的实证研究表明,次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷,而且加剧了沪深股市的波动溢出效应,认为次贷危机是沪深股市相关结构的一个结构性变点。

基于Gumbel Copula函数的多维Logit模型

针对多维Logit模型中的独立同分布(IID,Identically & Independently Distributed)条件假设,提出了一种基于Copula函数的离散选择模型.利用Copula函数获得多元随机变量的联合分布函数以及Gumbel Copula函数的特性,得到了任意2个随机项之差的联合分布,它依然服从Logistic分布,形式上只比现有的分布函数多了一个倍参数.进一步将此结果推广至多维选择问题,得到了无需IID条件下一个方案被选中的概率,从而克服了多维Logit模型的应用障碍.

基于Gumbel Copula函数的堆石坝沉降模型因子优选研究

为克服常规沉降模型因考虑众多影响因子造成欠拟合及预测精度不高的缺点,首先由因子优选准则得到沉降模型的预选因子集,运用了Copula熵和PMI(偏互信息)两种方法对预选因子集进行优选,再将优选因子集引入沉降模型并计算典型测点的沉降值,验证了该优选方法的可行性。实例表明,基于Gumbel函数的沉降模型拟合预测精度优于常规模型,具有较高的工程指导意义及较好的推广价值,可运用于堆石坝的变形预测。

基于三维Gumbel Copula函数的峰量联合概率特性分析

以北江飞来峡水文站1954—2010年间年最大洪峰、1 d洪量和3 d洪量为研究对象,运用三维Gumbel Copula函数构建了年最大洪峰、1 d洪量和3 d洪量的联合概率分布,并基于极大似然法对Gumbel Copula函数的参数进行估计,推求得到年最大洪峰、1 d洪量和3 d洪量之间的条件概率分布,探讨了北江飞来峡站水文站年最大洪峰、1 d洪量和3 d洪量之间的概率特性。研究成果为多变量联合概率分布研究提供了一种新途径,也为北江流域开展防洪规划提供了依据。

M-Copula函数在洪水遭遇中的应用研究

针对求解多变量情况下的设计水文特征值,采用M-Copula函数分析洪水遭遇问题,并采用适线法估计参数分析长江干流的设计洪峰流量。研究结果表明,M-Copula函数具有灵活性和应用范围广等特点,可更好地拟合两变量的相关关系,能更全面地描述设计洪水空间组成,在多变量水文频率分析中具有广泛应用前景。

Copula函数中参数的矩估计方法

Copula函数是将多维随机变量的联合分布和其边缘分布连接起来的一种函数.关于Copula函数的理论和应用已有不同深度的研究,特别是Copula函数中未知参数的估计问题.本文研究了Gumbel Copula函数的参数估计,提出了矩估计和近似矩估计两种方法,分别得到了未知参数的估计结果,并通过模拟研究对这两种方法进行了比较,结果显示矩估计方法更为合理.

关于FGM Copula下的风险模型的全分问题(英文)

考虑了在FGM copula下的复合泊松模型的全分问题.分别给出了G-S期望折现罚金函数和期望折现分红的微分方程,并给出方程的解.事实上,在解积分微分方程的过程中用到了2次微分方程的一些理论.

多层分红策略下以FGM Copula为相依结构的风险模型

该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern(FGM)copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数,导出了其所满足的积分微分方程和瑕疵更新方程,并给出了它们的解析解.最后,以索赔额分布服从指数分布为例,给出了破产概率所满足的具体解.

基于copula函数的外汇储备与货币供应量尾部相关性研究

文章通过Gumbel copula函数对我国2008年1月至2018年2月的外汇储备和货币供应量的月度变化率进行研究,并且对外汇储备和货币供应量的相关性和尾部特征进行了分析,结果表明,外汇储备和货币供应量之间存在正相关性,尾部相关性则体现在上尾部。上尾相关性则体现出随着外汇储备的增加,货币供应量增加的概率会变大。由此可知,Gumbel copula函数在研究外汇储备和货币供应量的相关关系具有一定的实用性。

秸秆生物炭对黑土区坡耕地生产能力影响分析与评价

采用径流小区试验,选取不施用生物炭(CK)、生物炭施用量25 t/hm^2(T1)、50 t/hm^2(T2)、75 t/hm^2(T3)和100 t/hm^2(T4)5个处理,分析生物炭施用量对土壤理化性质、持水能力、水土保持效应、节水增产效应等能够反映土地生产能力的指标的影响,建立基于Gumbel Copula函数的不同生物炭施用量下黑土区坡耕地生产能力评价模型,结果表明:随着生物炭施用量的增加,土壤容重降低,孔隙度增大,养分分布更为均匀,土壤有效P、速效K、pH值和有机质含量呈线性递增趋势,土壤铵态N含量呈指数增长;土壤饱和含水率、田间持水量、凋萎系数和有效水最大含量均与生物炭施用量正相关,且高施炭量处理对于土壤水分的影响程度明显高于低施炭量处理;随着生物炭施用量的增加,年径流深和土壤侵蚀量均呈线性递减,减流率和减沙率均呈对数函数递增,而大豆产量和水分利用效率则先增后减,呈抛物线型变化。基于Gumbel Copula函数计算的土地生产能力评价结果较为理想,计算的土地生产能力指数随生物炭施用量的增加呈"S型"曲线递增,土壤理化性质、持水能力和水土保持效应指数均呈线性递增,而节水增产效应指数则呈抛物线型先增后减。

计及风电输出相依结构和柔性负荷激励/补偿机制的随机调度策略

同一地区风电场出力之间存在相关性,构建基于相关性的风电联合出力概率密度公式有利于提高分析的准确性。采用Gumbel-Copula函数描述风电场出力相依结构,建立了多风电场联合出力模型。在此基础上,在含风力发电的调度体系中引入柔性负荷作为调峰资源,以总运行费用、温室气体和污染气体排放、系统运行风险最小为目标,提出计及风电输出相依结构和柔性负荷调峰的随机调度方法。该方法体现出风电功率内在联系的同时,很好地利用柔性负荷的潜在调峰效益。模型中对风电功率随机性采用机会约束处理,经过抽样平均近似后,将随机模型转化为确定性模型求解。算例分析表明,采用的调度策略能够使系统运行于高效的负载水平,在兼顾经济效益和环境效益的同时,促进系统对风电的消纳。

关中地区气象水文综合干旱指数及干旱时空特征

根据陕西关中地区22个气象站和3个水文站1961-2016年的气象水文资料,计算了不同时间尺度的标准化降水蒸散发指数(SPEI)与径流干旱指数(SDI),运用Gumbel Copula函数构建了气象水文综合干旱指数(MHDI),探讨了MHDI的适用性,并分析了气象水文综合干旱时空分布特征。结果表明:MHDI综合了SPEI与SDI的优点,可同时表征月尺度和年尺度的气象干旱与水文干旱;关中地区MHDI序列值有明显的下降趋势,干旱情况逐年加剧;MDHI序列存在变异,年尺度变异点集中于1986年和1990年;年尺度的序列值主周期多集中在20~22 a;泾河流域干旱发生频率最低,为19.11%,北洛河流域干旱发生频率最高,为47.97%,渭河流域干旱发生频率介于两者之间,为26.42%。

直立式防波堤可靠性分析

防波堤一旦破坏,会严重影响港口的正常使用功能,准确计算防波堤的可靠度指标对港口工程意义重大。防波堤所受主要荷载为水平波浪力及波浪浮托力,计算可靠度应考虑两者的相关性。结合Gumbel-Houggard Copula函数与对数正态边缘分布构造二维的Copula分布可以很好地描述荷载间的相关性。本文以秦皇岛直立式防波堤为例,用二维Copula分布计算防波堤的可靠度,并与JC独立法、JC相关法进行了比较,结果显示:用Copula分布计算的结构可靠度指标远小于JC独立法计算结果,与JC相关法接近。

常分红壁下相依对偶模型的G-S函数

考虑了索赔时间间隔和接下来的索赔额具有相依关系的对偶型,其相依关系由FGM copula描述.在其具有常分红壁的前提下,推导出了G-S函数所满足的积分微分方程,并给出了其满足的更新方程.

基于Kendall重现期的华南中小流域洪水峰量联合分布研究

[目的]对山区中小流域洪水峰量联合分布进行研究,以期为山区洪水防治提供理论参考.[方法]基于Archimedean Copula函数与Kendall测度分析3个山区中小流域的洪峰洪量联合分布的3种重现水平.由择优构建的Gumbel Copula及Kendall测度计算了洪水峰量联合分布的“或”、“且”和Kendall重现期及其设计洪水分位数.[结果]①洪峰和洪量之间具有高相关性,Kendall轶相关系数达0.76以上;②3个流域洪水峰量同频遭遇风险概率很大,均超过81%;③在工程经济安全两方面,对比设定的重现期显示,介于“或”重现期和“且”重现期之间的Kendall重现期更准确地反映洪水峰量联合分布的风险率;④按两变量“或”重现期洪水峰量和同频率推算的洪水设计值偏高.[结论]以Kendall重现期推算的洪水峰量设计值,可为山区中小流域防洪工程安全提供新的选择.

基于Copula函数的系统可靠性冗余优化

针对系统可靠性冗余优化设计中冗余部件间可靠性的相关性经常被忽略而导致优化结果与工程实际有差距的问题,利用Copula连接函数中的Gumbel Copula函数来描述这些相关性,并根据相关性对冗余优化模型进行了改进.针对模型的求解方法,选用GAG1启发式算法,并根据Gumbel Copula函数对其中的敏感因子进行了修正.算例结果表明了改进方法的全面性、可行性.

基于滤子理论的信用风险传染模型

金融市场信用风险的传染和蔓延,直接影响金融市场的健康稳定发展;建立信用风险传染模型,把握信用风险传染规律,有利于实现对金融市场的有效监管。基于现有针对信用风险传染的研究成果,利用滤子理论,构建了具有信用违约序列特征和信用违约时间概率密度及其分布函数结构的信用风险传染模型,由此得到公司条件生存概率分布函数;在此基础上,通过引入一个二维Gumbel Copula函数,对公司条件生存概率分布的影响因素进行仿真实验及对比分析。研究结果表明:信用违约的相关性、序列性以及信用违约强度都对信用风险的传染效应和公司的条件生存概率影响显著。