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MCMC算法在数值模拟中的应用
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作者 党红 陈艳娇 李建丽 《统计与管理》 2024年第10期4-13,共10页
MCMC算法是一种基于随机采样的统计计算方法,通过构建马尔可夫链,从而实现对复杂系统的抽样和模拟文章基于蒙特卡洛马尔可夫链的相关原理,重点分析蒙特卡洛马尔可夫链在数值模拟中的应用首先,介绍了MCMC算法及相关算法的原理,包括蒙特... MCMC算法是一种基于随机采样的统计计算方法,通过构建马尔可夫链,从而实现对复杂系统的抽样和模拟文章基于蒙特卡洛马尔可夫链的相关原理,重点分析蒙特卡洛马尔可夫链在数值模拟中的应用首先,介绍了MCMC算法及相关算法的原理,包括蒙特卡洛方法的原理和三种常用的采样方法—直接采样、接受拒绝采样和重要性采样、马尔可夫链的原理和平稳状态、MCMC算法的原理及两种经典的采样算法—Metropolis Hastings算法和Gibbs采样;其次,着重研究MCMC算法的应用,包括蒙特卡洛方法在拟合参数、求解不规则面积以及接受拒绝采样的应用,马尔可夫链在租车还车问题中的应用以及使用MCMC算法估计回归系数的应用;最后,文章指出MCMC算法的改进方向,促进MCMC算法更广泛的应用。 展开更多
关键词 数值模拟 蒙特卡洛方法 马尔可夫链 mcmc算法
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融合ARIMA模型和MCMC方法的非一致性设计洪水计算
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作者 董立俊 董晓华 +3 位作者 马耀明 魏冲 喻丹 薄会娟 《水资源与水工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期1-11,20,共12页
常规非一致性频率分析方法在选择协变量、建立统计参数与协变量的函数关系方面均存在主观性,且仅获得设计洪水估计值,不能同时进行不确定性分析。为改进上述不足,建立了ARIMA-MCMC模型,在贝叶斯MCMC方法抽样过程中考虑统计参数拟合期内... 常规非一致性频率分析方法在选择协变量、建立统计参数与协变量的函数关系方面均存在主观性,且仅获得设计洪水估计值,不能同时进行不确定性分析。为改进上述不足,建立了ARIMA-MCMC模型,在贝叶斯MCMC方法抽样过程中考虑统计参数拟合期内的时变性,进而对未来气候变化条件下的非一致性设计洪水频率分布模型参数进行抽样,基于参数后验分布进行设计洪水计算,并推求相应的置信区间。选取雅砻江流域小得石水文站作为分析对象,采用ARIMA-MCMC模型定量评估未来气候变化条件下小得石站设计洪水的变化情况。结果表明:基于ARIMA-MCMC方法的参数抽样收敛效果较好,3种情景下的模型统计量D均小于显著水平5%的临界值;除SSP2-4.5情景下P=0.1%和P=0.05%的设计值外,其他情况的设计最大日流量较历史期均明显增加,其中SSP1-2.6、SSP5-8.5情景下的增幅分别为7.1%~10.5%、13.9%~27.2%。本文建立的ARIMA-MCMC方法能够有效进行非一致性设计洪水频率分析。 展开更多
关键词 设计洪水 ARIMA模型 贝叶斯mcmc方法 非一致性 不确定性 洪水频率分析
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基于MCMC算法的粗集料粒径分布推断研究
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作者 童欣 陆艺 +1 位作者 李静伟 范伟军 《计量学报》 CSCD 北大核心 2024年第9期1273-1280,共8页
运用机器视觉对振动盘掉落的粗集料进行数据采集,得到了动态集料的‘伪三维’图像。针对图像信息不能准确表达集料真实三维情况,引入贝叶斯统计推断的思想对集料进行粒径分布的推断,选取等效Feret短径作为图像特征,由于集料在大粒径情... 运用机器视觉对振动盘掉落的粗集料进行数据采集,得到了动态集料的‘伪三维’图像。针对图像信息不能准确表达集料真实三维情况,引入贝叶斯统计推断的思想对集料进行粒径分布的推断,选取等效Feret短径作为图像特征,由于集料在大粒径情况下其Feret短径与实际粒径误差较大,故增加了等效椭圆短径作为第二特征。为获得准确的后验分布和高效的工程计算能力,采用了MCMC算法,解决了传统贝叶斯统计推断在高维计算不足的问题,从而得到了集料粒径分布的后验分布。实验结果表明:该方法的针对合格集料的粒径分布测量误差保持在±2.5%以内,不合格集料误差保持在±3.5%以内。 展开更多
关键词 几何量计量 粗集料 粒径分布 视觉跟踪 贝叶斯推断 mcmc算法 级配检测
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基于FBG增敏传感技术与WT-MCMC算法的护栏冲击检测技术
4
作者 胡东涛 张占荣 +3 位作者 徐海波 汪晶 智浩 吴立 《安全与环境工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期83-90,共8页
为实现事故多发点碰撞事故的主动预警,及时启动应急报警救援系统,提高公路的安全防护水平,搭建了护栏监测试验平台,选用一种增敏型光纤光栅应力传感器对碰撞冲击力进行监测;同时针对监测数据外部噪声干扰现象,结合小波变化(WT)原理,采用... 为实现事故多发点碰撞事故的主动预警,及时启动应急报警救援系统,提高公路的安全防护水平,搭建了护栏监测试验平台,选用一种增敏型光纤光栅应力传感器对碰撞冲击力进行监测;同时针对监测数据外部噪声干扰现象,结合小波变化(WT)原理,采用sym6小波基进行10层分解对冲击信号进行降噪处理;最后根据应力传播呈现正态分布规律的特点,构建了传感器冲击力响应值与冲击力大小和冲击力位置的二元高斯函数,并采用马尔科夫链-蒙特卡洛(MCMC)算法对目标函数进行采样,反演二元高斯函数参数,得到基于监测数据的传感器冲击力响应值与冲击力大小和位置的分布函数。结果表明:增敏型光纤光栅传感器对冲击力的监测值与施加冲击力之间的误差可控制在5%以内,能够满足工程监测的要求;根据试验施加的冲击力大小和位置反演的二元高斯函数冲击力计算结果与传感器冲击力监测结果之间的误差在2%以内,表明反演的二元高斯函数能够实现护栏冲击力大小监测和精准定位。 展开更多
关键词 交通安全 光纤光栅(FBG) 小波降噪 mcmc算法 护栏冲击检测
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基于MCMC的电网安全稳定控制系统动态可靠性评估方法
5
作者 阚骏 董希建 +1 位作者 王敏 夏海峰 《电力工程技术》 北大核心 2024年第3期23-31,共9页
现有安全稳定控制系统(简称稳控系统)的可靠性评估方法本质上属于静态建模,由于未能体现系统内各装置老化和检修等动态过程,在一定程度上影响了评估结果的准确性。为此,文中提出一种基于马尔可夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo,MC... 现有安全稳定控制系统(简称稳控系统)的可靠性评估方法本质上属于静态建模,由于未能体现系统内各装置老化和检修等动态过程,在一定程度上影响了评估结果的准确性。为此,文中提出一种基于马尔可夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo,MCMC)的稳控系统动态可靠性评估方法。首先针对失效过程,构建四状态非齐次马尔可夫模型来模拟装置老化过程,并给出各状态评判方法;其次针对修复过程,分析不同检修策略对装置状态转移的影响以体现状态检修的差异性;最后考虑稳控装置状态转移过程的时序或条件相关性,对稳控系统可靠性进行动态建模。以实际稳控系统为例,仿真对比不同检修策略下的可靠性,并对模型参数进行灵敏度分析。评估结果表明,该方法可以求解稳控系统的时变可用度,用于指导稳控装置现场合理检修。 展开更多
关键词 安全稳定控制系统 时变失效率 动态可靠性 状态检修 马尔可夫链蒙特卡洛(mcmc) 灵敏度
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基于DE-MCMC方法的滑坡堆积体土壤水力参数反演研究
6
作者 蔡忠周 严海文 +2 位作者 李美骏 邵伟 杨宗佶 《灾害学》 CSCD 北大核心 2024年第3期48-53,共6页
极端降雨条件下,入渗可急剧增大滑坡体中软弱结构面上的土壤含水量和孔隙水压力,是触发滑坡的重要因素。因此,土壤水动力模拟是滑坡预警系统的核心,其模拟结果的准确与否取决于土壤渗透特性的参数化。该文以汶川地震扰动区的银洞子滑坡... 极端降雨条件下,入渗可急剧增大滑坡体中软弱结构面上的土壤含水量和孔隙水压力,是触发滑坡的重要因素。因此,土壤水动力模拟是滑坡预警系统的核心,其模拟结果的准确与否取决于土壤渗透特性的参数化。该文以汶川地震扰动区的银洞子滑坡堆积体为例,以土壤含水量野外观测数据为基础,基于Richards方程构建入渗模型,利用自适应差分演化算法的马尔科夫链蒙特卡罗方法(Differential Evolution Markov chain Monte Carlo,简称DE-MCMC)反演van Genuchten土壤水力参数。通过比较土壤含水量的模拟值与实测值的拟合程度,评估DEMCMC算法在土壤水动力模拟中的适用性。结果表明,基于DE-MCMC算法反演的后验参数极大降低了先验参数分布的不确定性,并显著提升土壤含水量的模拟精度。将DE-MCMC方法应用于滑坡水文,可有效率定土壤渗透特性参数,为降雨型滑坡预警提供更为可靠的土壤水动力模拟结果。 展开更多
关键词 滑坡堆积体 土壤水分特征曲线 参数反演 van Genuchten模型 DE-mcmc算法 RICHARDS方程
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贝叶斯框架下利用GPS数据反演震源参数的一种改进MCMC算法
7
作者 王乐洋 席灿 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期3367-3385,共19页
随着机器软硬件设施的飞速发展,贝叶斯算法在各个领域得到了广泛应用.在贝叶斯的框架下,以采样方式的MCMC方法去求解震源参数问题时,马尔科夫链的收敛对于得到合理正确的震源参数至关重要.基于此,本文在已有研究的基础上,改进了MCMC方... 随着机器软硬件设施的飞速发展,贝叶斯算法在各个领域得到了广泛应用.在贝叶斯的框架下,以采样方式的MCMC方法去求解震源参数问题时,马尔科夫链的收敛对于得到合理正确的震源参数至关重要.基于此,本文在已有研究的基础上,改进了MCMC方法的随机步长生成方式,使其随机步长整体符合正态分布;并考虑到初值对马尔科夫链的收敛至关重要,提出以非线性启发式搜索算法结合贝叶斯框架下的MCMC算法共同反演地震震源参数.论文以MPSO算法提供初值,以一组随机生成的值作为对照,针对美浓地震,以GPS位移数据验证了改进MCMC算法在收敛速度上优于原始算法,置信区间更为合理;同时验证了以MPSO为贝叶斯算法提供初值的情况下,不仅克服了启发式搜索算法的不稳定性,且改进算法收敛速度更快.为了验证改进算法能大大缩减采样所需要的次数,拓展本文改进算法在不同类型地震中的应用,本文将改进算法以10万次采样反演了博德鲁姆-科斯MW6.6倾滑型地震震源参数.反演结果支持博德鲁姆-科斯地震断层为北向倾斜断层,形变场拟合东西方向(EW)均方根误差为1.43 mm,南北方向(SN)均方根误差为3.23 mm,垂直方向均方根误差为9.69 mm,优于大部分同类型已有文献. 展开更多
关键词 贝叶斯框架 mcmc算法 震源参数反演 美浓地震 博德鲁姆-科斯地震
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Utilizing Bayesian Modeling and MCMC for Accurate Characterization of Naturally Occurring Radionuclides Reference Background Levels in Mining Areas
8
作者 Djicknack Dione Papa Macoumba Faye +4 位作者 Nogaye Ndiaye Moussa Hamady Sy Oumar Ndiaye Alassane Traoré Ababacar Sadikhe Ndao 《World Journal of Nuclear Science and Technology》 CAS 2024年第4期179-187,共9页
Statistical biases may be introduced by imprecisely quantifying background radiation reference levels. It is, therefore, imperative to devise a simple, adaptable approach for precisely describing the reference backgro... Statistical biases may be introduced by imprecisely quantifying background radiation reference levels. It is, therefore, imperative to devise a simple, adaptable approach for precisely describing the reference background levels of naturally occurring radionuclides (NOR) in mining sites. As a substitute statistical method, we suggest using Bayesian modeling in this work to examine the spatial distribution of NOR. For naturally occurring gamma-induced radionuclides like 232Th, 40K, and 238U, statistical parameters are inferred using the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method. After obtaining an accurate subsample using bootstrapping, we exclude any possible outliers that fall outside of the Highest Density Interval (HDI). We use MCMC to build a Bayesian model with the resampled data and make predictions about the posterior distribution of radionuclides produced by gamma irradiation. This method offers a strong and dependable way to describe NOR reference background values, which is important for managing and evaluating radiation risks in mining contexts. 展开更多
关键词 Radionuclides Bayesian Modeling mcmc HDI 40K 232Th 238U
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MCMC收敛性诊断的方差比法及其应用 被引量:9
9
作者 马跃渊 徐勇勇 郭秀娥 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2004年第3期154-156,161,共4页
目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUG... 目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUGS软件和CODA软件给出。结果 方差比法诊断结果反映出当没有对数据进行事先分组时 ,MCMC模拟结果经 10 0 0 0次迭代没有达到收敛状态 ,此时参数的MCMC估计值有较大偏倚。结论 方差比法能够对尚未收敛的马尔科夫链给出较为明确的诊断 。 展开更多
关键词 mcmc收敛性诊断 方差比法 mcmc WINBUGS CODA 诊断标准 诊断指标
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基于MCMC方法的贝叶斯统计模型应用研究
10
作者 张宗宇 徐军 +1 位作者 姜奎 陈士超 《景德镇学院学报》 2024年第3期70-74,共5页
为验证贝叶斯统计后验分布计算的收敛性,文章研究并构建了线性回归和时间序列两类经典的贝叶斯统计模型。基于马尔可夫链蒙特卡罗方法,运用birdextinct数据集验证了贝叶斯线性回归模型,并分析鸟类的平均灭绝时间与平均筑巢数、种群规模... 为验证贝叶斯统计后验分布计算的收敛性,文章研究并构建了线性回归和时间序列两类经典的贝叶斯统计模型。基于马尔可夫链蒙特卡罗方法,运用birdextinct数据集验证了贝叶斯线性回归模型,并分析鸟类的平均灭绝时间与平均筑巢数、种群规模、栖息状态三个量之间的关系。此外,根据1982-2021年居民消费指数(CPI)的序列,结合差分处理数据,建立了AR(p)时间序列预测模型。结果表明,贝叶斯线性回归模型和贝叶斯时间序列预测模型的马尔可夫链均收敛,且贝叶斯时间序列预测模型的预测误差仅为0.78%。MCMC方法能有效应用于贝叶斯统计模型分析。 展开更多
关键词 mcmc方法 贝叶斯统计 收敛性诊断 时间序列预测
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DE-MCMC算法对水污染溯源的效果分析
11
作者 徐自江 《上海环境科学》 2024年第1期34-37,共4页
采用网络机器人从水质监测大数据平台及相关网站获取实时监测数据,与《地表水环境质量标准》(GB3838-2022)进行比较,锁定污染超标水域,分析该水域的分布特征。利用二维水质模型,建立流经水域中超标指标的动态变化函数,运用DE-MCMC溯源... 采用网络机器人从水质监测大数据平台及相关网站获取实时监测数据,与《地表水环境质量标准》(GB3838-2022)进行比较,锁定污染超标水域,分析该水域的分布特征。利用二维水质模型,建立流经水域中超标指标的动态变化函数,运用DE-MCMC溯源反演算法,模拟污染强度、距污染源位置及污染发生时间,实现污染溯源分析。溯源仿真结果与实际数值相近,最大误差为4.9%,最小误差为2.7%,平均误差为4.4%,表明DE-MCMC算法溯源结果真实可靠。 展开更多
关键词 水质监测数据 水质污染 DE-mcmc算法
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基于可逆跳MCMC的AR模型阶次判定及其在陀螺漂移预测中的应用 被引量:1
12
作者 樊红东 胡昌华 陈伟 《上海航天》 北大核心 2006年第5期55-58,共4页
为消除传统方法在样本数较少时确定模型的不足,提出了一种在贝叶斯准则下将可逆跳MCMC法用于AR模型的阶次估计,以抽样的方法解决AR模型对时间序列拟合时的阶数不确定问题。给出了阶次估计算法的公式和步骤。仿真试验和某陀螺漂移模型估... 为消除传统方法在样本数较少时确定模型的不足,提出了一种在贝叶斯准则下将可逆跳MCMC法用于AR模型的阶次估计,以抽样的方法解决AR模型对时间序列拟合时的阶数不确定问题。给出了阶次估计算法的公式和步骤。仿真试验和某陀螺漂移模型估计的结果表明,该法预测结果与实际较为吻合。但为进一步提高预测精度,还需研究平稳性和初始状态的影响。 展开更多
关键词 AR模型 阶次 贝叶斯准则 mcmc 可逆跳mcmc 陀螺漂移
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融合AR模型和MCMC方法的水文模拟不确定性分析 被引量:12
13
作者 贺新月 曾献奎 王栋 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期116-122,共7页
为提高水文模型参数识别的可靠性,融合自回归模型与马尔可夫链-蒙特卡洛方法(auto regressive model based modified Markov Chain-Monte Carlo,AR-MCMC),利用自回归模型刻画残差序列的自相关性,修正MCMC方法中的残差协方差矩阵。通过... 为提高水文模型参数识别的可靠性,融合自回归模型与马尔可夫链-蒙特卡洛方法(auto regressive model based modified Markov Chain-Monte Carlo,AR-MCMC),利用自回归模型刻画残差序列的自相关性,修正MCMC方法中的残差协方差矩阵。通过新疆提孜那甫河流域融雪径流模型(SRM)的案例分析发现:融雪径流模拟的残差序列具有显著的自相关性;修正残差协方差矩阵后,边缘似然值更大;综合考虑多项评价指标,AR-MCMC方法在识别期与验证期推求的预测区间均优于MCMC方法;对比2种方法在识别期与验证期的纳什系数,采用AR-MCMC方法依次为0.86、0.89,而采用MCMC方法依次为0.84、0.87,即AR-MCMC方法获取的模型拟合效果更好。分析结果表明,相对于传统的MCMC方法,AR-MCMC方法能够更好地对研究区融雪径流过程进行模拟预测。 展开更多
关键词 水文模拟不确定性 残差协方差矩阵 似然函数 自回归模型 mcmc AR-mcmc 融雪径流模型 提孜那甫河流域
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基于AM-MCMC算法的贝叶斯概率洪水预报模型 被引量:39
14
作者 邢贞相 芮孝芳 +1 位作者 崔海燕 余美 《水利学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第12期1500-1506,共7页
本文在贝叶斯预报系统的框架下,利用BP网络能描述非线性映射的特性建立了基于BP网络的先验密度和似然函数的模型,并采用基于自适应采样算法(Adaptive Metropolis algorithm,简称AM)的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法(Markov Chain Monte Car... 本文在贝叶斯预报系统的框架下,利用BP网络能描述非线性映射的特性建立了基于BP网络的先验密度和似然函数的模型,并采用基于自适应采样算法(Adaptive Metropolis algorithm,简称AM)的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法(Markov Chain Monte Carlo,简称MCMC)求解流量的后验密度,最后给出流量的概率预报。实例表明,基于AM-MCMC的BP贝叶斯概率水文预报的精度高,且能给出预报的方差,使得防洪决策可以考虑预报的不确定性。 展开更多
关键词 贝叶斯预报系统 自适应 mcmc 概率预报
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HO-DINA模型的MCMC参数估计及模型性能研究 被引量:12
15
作者 涂冬波 蔡艳 +1 位作者 戴海琦 丁树良 《心理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2011年第6期1476-1481,共6页
认知诊断目前在国内外越来越受到重视,而要真正实现认知诊断,需借助一定的计量学模型即认知诊断模型。国际上,目前已开发近60种认知诊断模型,不同模型又各具特点。本研究重点分析国外研究较成熟的模型——HO-DINA/DINA模型,具体探讨该... 认知诊断目前在国内外越来越受到重视,而要真正实现认知诊断,需借助一定的计量学模型即认知诊断模型。国际上,目前已开发近60种认知诊断模型,不同模型又各具特点。本研究重点分析国外研究较成熟的模型——HO-DINA/DINA模型,具体探讨该模型参数估计的实现及模型性能,采用Monte Carlo模拟方法进行,研究发现:(1)本研究对项目参数、属性参数和被试参数估计返真性较好、稳健性较强、HO-DINA模型具有较高的判断率,MCMC算法可行;(2)诊断的属性个数越多,诊断的模式正确率越低,建议实际使用该模型时,诊断的属性个数不宜超过7个;(3)用于诊断的项目数越多,诊断的模式正确率越高,在实际工作中,若要保证有80%以上的模式判准率,则4个属性的至少需20题,5个、6个和7个属性的至少需要40题,8个属性至少需60题。实际运用者应根据实际情况考虑适当的项目数及属性数。 展开更多
关键词 认知诊断 HO-DINA模型 mcmc算法 MONTE CARLO模拟
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中介效应的点估计和区间估计:乘积分布法、非参数Bootstrap和MCMC法 被引量:239
16
作者 方杰 张敏强 《心理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第10期1408-1420,共13页
针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介... 针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介效应分析中的表现。结果发现:1)有先验信息的MCMC方法的ab点估计最准确;2)有先验信息的MCMC方法的统计功效最高,但付出了低估第Ⅰ类错误率的代价,偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法的统计功效其次,但付出了高估第Ⅰ类错误率的代价;3)有先验信息的MCMC方法的中介效应区间估计最准确。结果表明,当有先验信息时,推荐使用有先验信息的MCMC方法;当先验信息不可得时,推荐使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法。 展开更多
关键词 中介效应 乘积分布法 非参数Bootstrap法 mcmc 先验信息
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基于MCMC的叠前地震反演方法研究 被引量:42
17
作者 张广智 王丹阳 +1 位作者 印兴耀 李宁 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期2926-2932,共7页
马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法.它在贝叶斯框架下,利用已有资料进行约束,既可使最优解满足参数的统计特性,又通过融入的先验信息,提高解的精度;寻优过程可跳出局部最优,得到全局最优解.利用MCMC方法,可以得... 马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法.它在贝叶斯框架下,利用已有资料进行约束,既可使最优解满足参数的统计特性,又通过融入的先验信息,提高解的精度;寻优过程可跳出局部最优,得到全局最优解.利用MCMC方法,可以得到大量来自于后验概率分布的样本,不仅可以得到每个未知参数的估计值,而且可以得到与之相关的各种不确定性信息.此外,由于算法并不是利用有单一最优解的目标函数,所以结果对初始值的依赖不强.通过对简单一维层状介质模型的处理,和实际资料的应用,说明利用基于Metropolis-Hastings算法的MCMC方法进行地震反演,通过对解空间的随机搜索能够得到较好的效果. 展开更多
关键词 非线性反演 mcmc 叠前地震反演 Metropolis—Hastings算法
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基于优化MCMC算法的地震弹性阻抗反演方法 被引量:2
18
作者 赵晨 郭淑文 +5 位作者 金凤鸣 韩国猛 于超 邢兴 国春香 周淑慧 《矿产与地质》 2023年第3期587-596,共10页
以地震反演为核心的地震物探技术能够有效利用地震数据实现地下储层参数的有效预测,为油气勘探提供必要的参数支撑。弹性阻抗反演采用叠前角度部分叠加道集,不仅可以较好地反映地层岩性和流体特征,且具有较强的抗噪能力。而马尔可夫链... 以地震反演为核心的地震物探技术能够有效利用地震数据实现地下储层参数的有效预测,为油气勘探提供必要的参数支撑。弹性阻抗反演采用叠前角度部分叠加道集,不仅可以较好地反映地层岩性和流体特征,且具有较强的抗噪能力。而马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法是一种常见的随机反演方法,可以得到可靠的参数估计和反演结果的不确定性信息,对于地下优质薄储层的识别具有一定的优势。但当参数空间较为复杂时,MCMC算法常常不能进行充分搜索,且收敛速度较慢。针对该问题,本文提出了一种调节算法接受概率的方法,提高了MCMC算法的计算效率和稳定性,并将其应用于弹性阻抗反演。模型测试结果与实际数据应用结果表明了该反演方法的可靠性,且与确定性反演相比具有较高的分辨率。 展开更多
关键词 地震随机反演 弹性阻抗反演 mcmc算法 优化mcmc算法
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基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析 被引量:13
19
作者 朱慧明 李峰 杨锦明 《运筹与管理》 CSCD 2007年第4期111-115,共5页
针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并... 针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰厚尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。 展开更多
关键词 贝叶斯分析 mcmc模拟 SV—T模型 GIBBS抽样 DIC准则
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基于MCMC算法AR-GARCH模型中国出口集装箱运价指数波动性研究 被引量:8
20
作者 王思远 余思勤 潘静静 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期28-34,共7页
我国是集装箱货物进出口大国,集装箱班轮运价的剧烈波动使货主和班轮公司面临巨大的风险.为研究我国出口集装箱运价波动风险,对中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)建立基于Griddy-Gibbs抽样MCMC算法的贝叶... 我国是集装箱货物进出口大国,集装箱班轮运价的剧烈波动使货主和班轮公司面临巨大的风险.为研究我国出口集装箱运价波动风险,对中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)建立基于Griddy-Gibbs抽样MCMC算法的贝叶斯AR-GARCH模型.针对1998年4月至2013年12月的CCFI总指数的去均值周收益率数据,建立残差基于正态分布和T分布的AR-GARCH模型,运用Win Bugs软件和MH算法进行贝叶斯参数估计,发现AR(3)-GARCH(1,1)模型拟合效果最好;参数估计结果表明,波动具有较强的持续性,不存在'风险溢价'和'杠杆效应'.经对比,发现AR-GARCH-T模型拟合效果更好;对比ML方法,发现MCMC算法估计结果的样本内拟合优度较差,而样本外预测能力较强. 展开更多
关键词 水路运输 波动持续性 AR-GARCH模型 CCFI mcmc算法
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