企业信用风险管理策略及优化

在金融科技发展的背景下,大数据和人工智能等技术对信用风险管理产生了显著赋能效果,提升了风险识别和预测的精度及效率。随着经济增速放缓,全球金融市场重大信用风险事件频发,企业信用风险作为金融领域的核心风险类型之一,广泛存在于信贷、债券投资与交易、贸易融资、衍生产品交易等各类涉及未来现金流承诺的金融活动中。

山西省市场监督管理局关于印发《企业信用风险分类管理办法》的通知(晋市监规发〔2023〕16号)

各市市场监管局、示范区市场监管局,省局各相关处(室、局),档案数据中心:为强化企业信用风险分类管理,完善以信用为基础的新型市场监管机制,省局对《企业信用风险分类管理办法》进行了修订,经2023年11月27日第25次局长办公会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

市场监管总局召开企业信用风险分类管理工作推进会

5月6日,市场监管总局召开企业信用风险分类管理工作推进会。总局党组成员、副局长蒲淳出席会议并讲话。会议总结交流各业务领域的经验做法,分析当前企业信用风险分类管理工作面临的问题,研究部署下一步重点工作。会议指出,要夯实工作基础。

基于网络结构Logistic模型的企业信用风险预警

随着计算机和互联网的快速发展,特别是在大数据时代,企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据,变量众多且关系纷繁复杂,如果利用传统的logistic回归建立企业信用风险预警模型往往效果不好。本文在充分考虑变量间的网络结构(Network)关系基础上,提出了网络结构Logistic模型,通过惩罚方法同时实现变量选择和参数估计。蒙特卡洛模拟表明网络结构Logistic模型要优于其他方法。最后,我们将其应用到我国企业信用风险预警中,充分考虑财务指标间的网络结构关系,科学地选择评估指标,构建更加适合我国国情的企业信用风险预警方法。

典型判别分析在企业信用风险评估中的应用

企业信用风险的评估一直是金融经济学理论与实务界关注和探讨的问题。能否判别上市公司信用风险程度 ,意味着能否依据公开披露的信息准确地评价一个企业的信用情况 ,本文采用典型判别分析法对我国A股市场 1999年至 2 0 0 0年 9月间部分上市公司的信用状况进行了实证分析和检验。分析结果显示 ,所得到的典型判别模型对我国证券市场的信用情况有较强的解释能力。

企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究

本文在运用主成分分析和典型判别分析方法的基础上,提出了预测我国上市公司经营失败的主成分判别模型,并对我国沪深两市2000年至2002年间142家上市公司进行了经营失败预测研究,结果显示企业的盈利指标、景气指标、资本市场指标和增长性指标等4个主成分最能解释我国上市公司的经营失败情况。模型方法和分析在企业内部风险控制、银行贷款信用评级和资本市场投资估价等领域具有较高的应用价值。

企业信用风险监测指标体系的研究

随着商事制度改革的不断深入,特别是"先照后证"改革举措实施以来,市场准入门槛降低,登记手续简化,市场主体数量快速增长。伴随着市场活力的迸发,市场监管的复杂性更突出,市场监管压力大大增加。本文通过调研分析当前国内企业信用风险分类研究和工作现状,搭建了企业信用风险监测指标体系,将企业相关监管信息和信用信息进行充分整合、挖掘和分析,选取试点企业数据对企业信用风险进行试点测算,为实现监管风险的发现、分类、管控,为构建完善的事中事后监管体系,降低监管风险提供技术支撑。

主成分分析法下企业信用风险评估研究

一、概述 （一）研究背景 对企业信用风险进行评估的模型很多,主要有多变量统计模型、基于人工智能的信用风险评估模型、基于市场价值的信用风险评估模型等。这些评估模型各具有特色,但不足之处也比较明显。它们对于样本的前提条件比较苛刻,

中小企业信用风险评价及其方法——基于应收账款融资模式的分析

随着我国中小企业规模的不断扩大,供应链金融凭借其有效管控贷款风险、实现规模效应最大化的特点成为促进供应链企业共同进步的有效模式,使企业在资金流、信息流、物流和知识流上都能够得到不同程度的收益,这样可以减少企业成本、缓解企业的资金压力。传统融资方式包括应收账款融资、库存融资和预付款融资,特别是应收账款融资作为供应链金融融资方式之一,能够有效地降低融资成本、缓解中小企业融资的难点和痛点,进而为银行提供新的发展机遇。中小企业在进行应收账款融资时,核心企业及中小融资企业资质、融资项目风险是影响其信用风险的重要因素,银行等金融机构在作出决策前,应重点关注核心企业及中小融资企业资质与融资项目风险,着重考察应收账款的质量,同时也不能忽视宏观环境及行业因素的影响。

商业银行面临企业信用风险的进化博弈分析

本文根据进化博弈理论,运用复制动态方程对商业银行面临企业的经营风险和道德风险进行了深入分析,对于有限理性的经济人来说,进化博弈的最终结果是令人失望的,市场几乎是完全失败的。但是,银行可以通过建立长期稳定的银企相互信任的业务关系和组建银企集团,实现商业银行与企业的产权融合等方法来规避风险,从而使银企双方实现双赢,实现全社会的帕累托最优。

基于模糊神经网络的企业信用风险评估模型研究

根据浙江省企业信用评价指导性标准和规范所确定的企业信用评价指标体系,建立了模糊神经网络的企业信用风险评估模型。该模型中确定的模糊规则层具有自调节的功能,可以较好地实现对企业信用风险的评价。利用MATLAB 2010a编程对样本数据进行实证分析,结果表明模糊神经网络评价企业信用风险具有较高的准确性和稳定性。

国内企业信用风险变化趋势及其管理现状的实证分析

建立了企业信用风险度量模型,依据两组国内企业的应收账款及其管理状况的调查数据,对企业信用风险变化趋势及其管理现状进行了实证分析;提出了几点提高企业信用风险管理水平,降低企业信用风险损失的启示。

企业信用风险治理问题的理论分析

文章以我国经济处于转轨时期为背景,首先阐述了企业信用风险的特点,其次从理论上分析了企业信用风险形成的原因,最后从系统方法角度,提出了治理企业信用风险的基本设想.

我国出口企业信用风险的根源与防范

在竞争日趋激烈的国际贸易市场上，在以买方市场为特点的信用经济背景下，赊销等灵活多样的信用交易方式已成为我国出口企业获得国际竞争力的重要手段和经营方式。信用交易给出口企业带来无限商机的同时，客户的信用问题也日益凸显，大量的海外账款被拖欠，已成为困扰外贸企业发展的一大顽症。如何化解和防范信用风险已成为摆在各类外贸企业面前迫切需要解决的问题。

企业信用风险防范研究

企业间,尤其是国有企业之间相互拖欠货款,逾期应收账款居高不下,已经成为影响我国经济运行的一大顽症。据专业机构统计分析,在发达的市场经济中,企业间的逾期应收账款发生额约占贸易总额的0.25%～0.5%,而在我国,这一比率高达5%以上。市场竞争的加剧,特别是市场进入相对稳定状态,导致有的企业不计成本,采用各种信用方式扩大订货,造成企业间信用关系更加恶化。

我国企业信用风险管理绩效实证方法中存在的问题与再实证

2000年以来,我国一些学者就企业信用风险管理的绩效问题进行了实证分析。但这些实证分析中普遍采用的线性回归方法却无法解释企业的信用风险水平与企业的信用风险管理努力之间存在的相关关系。用现代风险管理和计量经济学的基本理论对较为典型的研究中出现的这一问题进行分析,并利用因子分析和Pear-son相关分析方法,再实证我国企业信用风险管理的绩效,据此可给出目前我国企业信用风险管理的特点和加强我国企业信用风险管理的对策建议。

基于SVM模型的企业信用风险评估研究

近年来,我国企业信用风险上升。文章结合传统的财务指标,加入非财务指标,以构建更为全面的企业信用风险评估指标体系。以2015—2017年的A股上市公司为样本,将PCA、SMOTE与通过网格搜索法进行参数寻优后的SVM结合,构建PCASMOTE-GS-SVM模型评估企业信用风险,并对比其他模型,结果表明,所构建模型具有较高的稳定性和预测能力。

基于ANP的供应链融资企业信用风险模糊综合评价

一、引言 供应链融资作为一种能够实现多方共赢的新型融资模式，很大程度上缓解了中小企业融资难的问题。与传统的信用评级把融资企业作为孤立的评估点进行分析和评价不同，供应链融资企业信用风险评价，弱化了自身规模限制和财务信息分析，

针对企业信用风险规避的业务延伸策略研究

为了增加商品钢筋经销商物流业务的客户价值并规避传统经营模式经常面临的客户信用风险,提出了一种业务延伸策略。运用产品差异化的伯川德价格竞争模型,研究了业务延伸策略下的商品钢筋与现场加工钢筋的价格差异改变建筑企业的支付成本,从而影响其支付行为的机理;研究了商品钢筋与现场加工钢筋的实际支付成本差异对建筑企业支付决策的影响。研究表明:商品钢筋经销商的业务延伸策略具有成本领先的竞争优势,能从一定程度上规避企业信用风险。