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基于尺度混合偏正态分布的考试成绩分析
1
作者 周晓东 陈沭沂 《统计学与应用》 2024年第5期1677-1689,共13页
本文针对考试成绩分布多峰、有偏的特点,提出采用有限混合–尺度混合偏正态分布进行统计分析。通过模拟和实证分析,对比了多个潜在混合分布,证实所提方法的有效性。文章进一步采用有限混合–尺度混合偏正态误差回归模型对影响考试成绩... 本文针对考试成绩分布多峰、有偏的特点,提出采用有限混合–尺度混合偏正态分布进行统计分析。通过模拟和实证分析,对比了多个潜在混合分布,证实所提方法的有效性。文章进一步采用有限混合–尺度混合偏正态误差回归模型对影响考试成绩的因素进行探讨,并与正态误差回归模型进行对比,证实混合偏正态误差回归模型在对考试成绩评价中的优势。This article proposes the use of finite mixture-scale mixture of skew-normal distributions for statistical analysis of exam scores that exhibit multiple peaks and skewness. Through simulation and empirical studies, multiple potential mixture distributions are compared to demonstrate the effectiveness of the proposed method. Furthermore, a linear regression model with a finite mixture-scale mixture of skew-normal error is used to investigate the factors influencing exam scores, and is compared with a normal error regression model, confirming the advantages of the mixture of skew-normal error regression model in evaluating exam performance. 展开更多
关键词 尺度混合偏正态分布 ECMC算法 态回归模型 考试成绩分析
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基于偏正态分布的随机效应meta回归 被引量:3
2
作者 党红 秦超英 刘金涛 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2013年第1期106-109,共4页
将随机效应meta回归模型进行推广,构造基于偏正态分布的随机效应meta回归模型.在模型中同时考虑偏倚和异质性,以及二者对合并效应估计和回归系数估计的影响.在该模型下,对合并效应量和回归系数采用加权最小二乘估计,并进一步修正为无偏... 将随机效应meta回归模型进行推广,构造基于偏正态分布的随机效应meta回归模型.在模型中同时考虑偏倚和异质性,以及二者对合并效应估计和回归系数估计的影响.在该模型下,对合并效应量和回归系数采用加权最小二乘估计,并进一步修正为无偏估计.与以往基于正态分布的随机效应meta回归模型相比,该模型将偏倚进行量化,并从合并效应估计和回归系数估计中予以剔除,消除了偏倚对合并效应量和回归系数的影响.提出的模型较基于正态分布的随机效应meta回归模型可以有效提高合并效应量和回归系数的估计精度. 展开更多
关键词 偏正态分布 随机效应meta回归 异质性
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Meta分析中基于偏正态分布的总体效应估计及其应用 被引量:2
3
作者 党红 秦超英 刘金涛 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2014年第4期459-462,481,共5页
考虑Meta分析中偏倚对总体效应估计的影响.在模型中引入表示偏倚的参数,构造基于偏正态分布的模型,将偏倚与异质性同时纳入模型,并进行估计,由估计量分析偏倚对异质性和总体效应的影响.在基于偏正态分布的模型下,对总体效应量采用加权... 考虑Meta分析中偏倚对总体效应估计的影响.在模型中引入表示偏倚的参数,构造基于偏正态分布的模型,将偏倚与异质性同时纳入模型,并进行估计,由估计量分析偏倚对异质性和总体效应的影响.在基于偏正态分布的模型下,对总体效应量采用加权最小二乘估计,并进一步修正为无偏估计.与以往基于正态分布的模型相比,该模型将偏倚进行了量化,并从总体效应的估计中予以剔除,从而使合并效应量剔除了偏倚的影响,而且较基于正态分布的模型更符合实际情况. 展开更多
关键词 META分析 偏正态分布 异质性
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大样本下偏正态分布参数的假设检验 被引量:1
4
作者 张新育 周世国 杨松华 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 2008年第4期12-16,共5页
对偏正态分布N(0,2σ,c),导出了假设H0:c=c0,2σ=20σH1:c≠c0或2σ≠σ20和H0:c=c0,2σ=20σH1:c≠c0或2σ>20σ的检验方法,讨论了它们的功效近似下界.最后给出一个应用实例.
关键词 偏正态分布 参数检验 极大似然比方法
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基于偏正态分布的SN-ARCH(q)模型及应用 被引量:1
5
作者 徐燕 陈平雁 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第1期76-78,共3页
针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q... 针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q)模型,构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN-ARCH(1)模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征,Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。 展开更多
关键词 偏正态分布 自回归条件异方差模型
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偏正态分布与偏t正态分布对保险损失数据的拟合分析 被引量:1
6
作者 王明高 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第22期83-86,共4页
如何更好地拟合保险赔款数据,一直是保险精算研究的热点问题。文章研究偏正态分布和偏t正态分布是否可以拟合尖峰厚尾的保险索赔数据。由于这两个分布的密度函数比较复杂,文章用贝叶斯蒙特卡罗模拟方法对参数进行估计。同时引入其他常... 如何更好地拟合保险赔款数据,一直是保险精算研究的热点问题。文章研究偏正态分布和偏t正态分布是否可以拟合尖峰厚尾的保险索赔数据。由于这两个分布的密度函数比较复杂,文章用贝叶斯蒙特卡罗模拟方法对参数进行估计。同时引入其他常用偏态分布进行对比,结果发现偏t正态分布对保险赔款数据的拟合效果较好。 展开更多
关键词 t正态分布 偏正态分布 蒙特卡罗模拟
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幂赋范下偏正态分布极值的收敛速度
7
作者 黄建文 杨红艳 +1 位作者 廖家锋 罗远峰 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期17-21,共5页
令{Xn,n≥1}是独立同分布随机变量序列并且每个变量均服从偏正态分布.再令Mn=max{Xk,1≤k≤n}表示{Xn,n≥1}的部分最大值,得到了幂赋范下最大值分布的渐近分布和赋范常数以及幂赋范下相应的逐点收敛速度.
关键词 渐近分布 最大值 收敛速度 偏正态分布 幂赋范
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不同损失函数下偏正态分布的Bayes估计 被引量:10
8
作者 孙玉莹 王德辉 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期638-646,共9页
在二次损失函数和平衡损失函数下,研究偏正态分布的Bayes估计及估计的优良性,给出了不同模拟方法的结果,并比较了不同损失函数下Bayes估计的差异性.
关键词 二次损失函数 平衡损失函数 偏正态分布 BAYES估计
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基于效应量服从偏正态分布的PM法 被引量:2
9
作者 郑萍 秦超英 秦思达 《科学技术与工程》 北大核心 2015年第31期117-119,125,共4页
探讨Meta分析中异质性方差和偏倚的估计以及对合并效应量的影响。在Meta分析随机效应模型中,假设各研究的效应量服从偏正态分布的基础上,基于Q统计量及其一、二阶矩,得到PM估计方程组,采用搜索法求得方程组的解,即为异质性方差和偏倚系... 探讨Meta分析中异质性方差和偏倚的估计以及对合并效应量的影响。在Meta分析随机效应模型中,假设各研究的效应量服从偏正态分布的基础上,基于Q统计量及其一、二阶矩,得到PM估计方程组,采用搜索法求得方程组的解,即为异质性方差和偏倚系数的估计,由此进一步得到合并效应量的估计。在实例计算中,经典的DL法计算的合并OR值为1.370 6,而提出方法计算结果为1.365 3,计算结果十分相近。基于偏正态分布的PM法,不仅估计了异质性方差,而且估计了偏倚参数,即同时考虑了异质性和偏倚对合并效应量的影响,使Meta分析模型和方法更具一般性。 展开更多
关键词 META分析 偏正态分布 Q统计量 异质性方差
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α-偏正态分布的尾部特征及极值的极限分布 被引量:2
10
作者 吴树礼 彭作祥 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第9期19-22,共4页
研究了α-偏正态分布(ASN(α))的Mills型不等式以及Mills型比率,并在此基础上得到其极值的极限分布及收敛速度.
关键词 α-偏正态分布 极值分布 Mills型不等式 收敛速度
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基于逆γ偏正态分布的Tobit回归模型 被引量:1
11
作者 王聪 田卫忠 王通会 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第15期19-22,共4页
Tobit模型是一种应用很广泛的截尾回归模型,并假定其误差项服从正态分布。相对于对称分布,偏态分布能获得更全面准确、及时有效的信息。基于此,文章提出了基于逆尺度因子偏正态分布的Tobit回归模型,并给出了该模型参数的极大似然估计,... Tobit模型是一种应用很广泛的截尾回归模型,并假定其误差项服从正态分布。相对于对称分布,偏态分布能获得更全面准确、及时有效的信息。基于此,文章提出了基于逆尺度因子偏正态分布的Tobit回归模型,并给出了该模型参数的极大似然估计,通过数值模拟与正态假设下的Tobit模型进行比较,结果表明该模型和方法是有用和有效的。 展开更多
关键词 逆γ偏正态分布 TOBIT回归模型 极大似然估计
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多维偏正态分布拟合真实数据的效果研究 被引量:1
12
作者 王晶 袁克海 温勇 《调研世界》 CSSCI 2022年第10期66-77,共12页
在实际应用中,正态分布普遍应用于数学、物理学等诸多领域,而经济学、医学、社会科学等领域的研究数据往往都不具备严格的对称性,不适合用正态分布来拟合此类非对称数据,因此,各种偏态分布被相继提出。基于上述背景,本文收集了来自人口... 在实际应用中,正态分布普遍应用于数学、物理学等诸多领域,而经济学、医学、社会科学等领域的研究数据往往都不具备严格的对称性,不适合用正态分布来拟合此类非对称数据,因此,各种偏态分布被相继提出。基于上述背景,本文收集了来自人口、经济、金融、医学等多领域的119组多维真实数据,分别利用最大似然估计与改进的EM算法,对多维正态分布与多维偏正态分布进行了参数估计,在此基础上分别从数据的期望、协方差、M型多维偏度与峰度、分布拟合的AIC和BIC值等多方面入手,比较了多维正态分布与多维偏正态分布对真实数据的拟合情况。结果表明,首先,两种分布下期望、协方差的估计值虽有差异,但其相对误差在一定范围内浮动;其次,偏正态分布假设下M型多维偏度及峰度数值较高;同时,偏正态分布将产生更小AIC、BIC值,因此可认为偏正态分布更适合拟合多维真实数据。此外,本文还研究了稳健转换对分布拟合的影响,得出“利用稳健转换后的数据对分布进行拟合通常会得到更小的AIC和BIC值”的结论。 展开更多
关键词 多维正态分布 多维偏正态分布 真实数据 稳健转换 分布拟合
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离散alpha偏正态分布:性质和参数估计 被引量:1
13
作者 魏正元 彭天奎 +1 位作者 周晓娅 刘美 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2021年第5期262-269,共8页
为了获得新的概率模型处理离散寿命数据或可数数据,首次提出了包含离散正态分布的离散alpha偏正态分布,给出了该分布的矩、生存函数和失败率函数,研究了该分布参数的最大似然估计。通过随机模拟试验讨论估计量的优良性,模拟结果表明:参... 为了获得新的概率模型处理离散寿命数据或可数数据,首次提出了包含离散正态分布的离散alpha偏正态分布,给出了该分布的矩、生存函数和失败率函数,研究了该分布参数的最大似然估计。通过随机模拟试验讨论估计量的优良性,模拟结果表明:参数最大似然估计的均方误差和标准差随着样本量的增大而减小,最后将该分布对125例髓母细胞癌患者年龄数据集进行拟合,发现离散alpha偏正态分布比alpha偏正态分布具有更好的拟合效果。 展开更多
关键词 生存函数 alpha偏正态分布 离散正态分布 最大似然估计量
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动态二元偏正态分布的尾相依函数
14
作者 王志花 彭作祥 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第5期42-46,共5页
基于二元正态分布在Hüsler-Reiss条件下有关尾相依函数的研究,再结合二元偏正态相关性质的研究及其尾相依系数的推导,给出了动态二元偏正态分布的在偏度参数大于零和小于零情况下的尾相依函数.
关键词 尾相依函数 尾相依系数 动态二元偏正态分布
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关于误差项服从偏正态分布的GARCH模型研究 被引量:1
15
作者 倪明 《时代金融》 2007年第11X期37-40,共4页
为了同时拟合时变收益的"有偏、尖峰和肥尾"特性和波动聚集性,本文提出了误差项服从偏正态分布(Skew Normal Distribution)的GARCH模型,即GARCH-SN模型,并用沪深两市的日收益数据进行了实证检验。
关键词 偏正态分布 GARCH模型 股市指数
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经验特征函数在偏正态分布中的应用 被引量:1
16
作者 侯格格 《温州大学学报(自然科学版)》 2019年第3期13-21,共9页
一般参数估计方法对于三参数概率分布存在异常值或者难以计算的问题,又因为特征函数一致有界,则此算法求出的参数估计值是参数的相合估计.本文以经验特征函数为主要工具,对一元偏正态分布的位置、尺度、形状等参数进行估计.经验似然函... 一般参数估计方法对于三参数概率分布存在异常值或者难以计算的问题,又因为特征函数一致有界,则此算法求出的参数估计值是参数的相合估计.本文以经验特征函数为主要工具,对一元偏正态分布的位置、尺度、形状等参数进行估计.经验似然函数算法的稳定性受到网格点的个数与取值影响,因此对于网格点的个数与取值也需进行讨论.取不同样本,模拟结果表明,与含有惩罚项的极大似然估计算法进行对比,经验特征函数算法的均方误差、绝对偏差较小,说明经验特征函数方法对于一元偏正态分布的估计更加稳健. 展开更多
关键词 偏正态分布 特征函数 经验特征函数
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偏正态分布下过程无能力指数的Bootstrap置信区间
17
作者 丁森 《统计与咨询》 2022年第4期18-21,共4页
现有关于过程无能力指数的研究往往假定生产过程服从正态分布,而实际数据更多呈现出偏正态分布特征。对此,本文在偏正态分布假设下,研究过程无能力指数的区间估计问题。首先,基于矩估计方法,构造过程无能力指数的参数估计量。其次,利用B... 现有关于过程无能力指数的研究往往假定生产过程服从正态分布,而实际数据更多呈现出偏正态分布特征。对此,本文在偏正态分布假设下,研究过程无能力指数的区间估计问题。首先,基于矩估计方法,构造过程无能力指数的参数估计量。其次,利用Bootstrap方法,给出过程无能力指数的三种置信区间。Monte Carlo模拟结果表明,在大多数样本量和参数设置下,带偏差校正因子的百分位Bootstrap置信区间表现优于百分位Bootstrap置信区间和偏差校正的百分位Bootstrap置信区间。最后,将上述方法应用于滚子轴承内径数据的案例分析,以验证所给方法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 偏正态分布 过程无能力指数 参数估计 BOOTSTRAP方法
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基于偏正态分布联合位置、尺度与偏度模型的极大似然估计 被引量:13
18
作者 马婷 吴刘仓 黄丽 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2013年第3期433-439,共7页
本文提出了基于偏正态分布联合位置、尺度与偏度模型,通过极大似然迭代算法给出了联合模型参数的估计方法,最后通过随机模拟和实例研究说明了提出的模型与方法的有效性。
关键词 偏正态分布 联合位置 尺度与度模型 极大似然估计
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基于偏正态分布的星点细分定位方法研究 被引量:9
19
作者 贾瑞明 马晓蕾 郝云彩 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2016年第5期134-141,共8页
为了解决星点在实际成像过程中能量分布的偏正态分布问题,提高星点中心的定位精度,提出了基于偏正态分布模型的点扩展函数(PSF)相关算法。该算法根据实际星图中星点的能量分布特征,建立与之相对应的PSF,利用相关的原理,找到与星点能量... 为了解决星点在实际成像过程中能量分布的偏正态分布问题,提高星点中心的定位精度,提出了基于偏正态分布模型的点扩展函数(PSF)相关算法。该算法根据实际星图中星点的能量分布特征,建立与之相对应的PSF,利用相关的原理,找到与星点能量分布相似度最高的PSF,通过确定对应PSF的最大值位置实现对星点中心的定位。实验结果表明,在星图噪声为N(0,0.001)的仿真条件下,且星点中心在1pixel内随机分布时,偏正态PSF相关法的星点中心平均定位精度可达到0.04pixel,远小于质心法0.4pixel和高斯曲面拟合法的1.03pixel。由实验结果可知,该算法定位精度高于质心法和高斯曲面拟合法,具有较好的抗噪声性和稳定性,提高了星点中心定位精度。 展开更多
关键词 图像处理 偏正态分布 点扩展函数相关法 星点能量分布 质心法 高斯曲面拟合法
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基于尺度混合偏正态分布的稳健未决赔款准备金评估方法 被引量:4
20
作者 王明高 孟生旺 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2021年第4期634-642,共9页
赔款准备金评估作为保险精算的一个重要研究领域,对于含有异常值的赔款数据,很多学者不断探索更加合理的赔款准备金评估方法,本文应用稳健统计方法,即假设赔款准备金模型中误差分布服从尺度混合偏正态分布构成的厚尾分布,降低异常值的影... 赔款准备金评估作为保险精算的一个重要研究领域,对于含有异常值的赔款数据,很多学者不断探索更加合理的赔款准备金评估方法,本文应用稳健统计方法,即假设赔款准备金模型中误差分布服从尺度混合偏正态分布构成的厚尾分布,降低异常值的影响,得到更加合理的评估结果。通过实际数据分析,并与已有的稳健赔款准备金统计方法进行比较,基于尺度混合偏正态分布的稳健赔款准备金评估方法取得比较好的评估结果,具有实际应用价值。 展开更多
关键词 稳健统计 尺度混合偏正态分布 贝叶斯方法
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