基于几何平均优化器的门控循环单元模型GMO-GRU的气温预测

为提升气温预测的准确度,改善农业生产等领域的经营情况,提出了利用几何平均优化器算法优化门控循环单元神经网络的GMO-GRU模型。首先,在GRU模型参数选择方面,采用几何平均优化器对其模型选择进行优化。然后,采用伯克利的天气数据集对文中模型进行验证。验证结果表明,提出的预测模型在预测精度上有一定优势,相比于LSTM模型,GMO-GRU模型的MAE、RMSE、MAPE3种指标分别提升了5.5×10^(-3)、1.13×10^(-2)、7.2×10^(-3);相比于GRU模型,GMO-GRU模型的MAE、RMSE、MAPE3种指标分别提升了2.0×10^(-3)、8.9×10^(-3)、3.9×10^(-3)。

一种组合加权几何平均算子及其应用

提出了一种集结数据信息的组合加权几何平均 (CWGA)算子 ,证明了加权几何平均(WGA)算子以及有序加权几何平均 (OWGA)算子均为CWGA算子的特例 .CWGA算子的根本特点是 :不仅考虑每个数据的自身重要性程度 ,而且还体现了每个数据所在位置的重要性程度 .最后 ,提出了一种基于WGA及CWGA算子的多属性群决策方法 。

次分数布朗运动下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权定价

建立了次分数布朗运动机制下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权定价模型。运用Δ对冲技巧和Ito公式得到了几何平均亚式看涨期权在次分数机制下的偏微分方程。进一步求解偏微分方程的定解问题,得到了具有固定敲定价格的几何平均亚式看涨期权的定价公式及看涨、看跌期权间的平价公式。数值计算结果表明,随着Hurst参数的增大,具有固定敲定价格的几何平均亚式看涨期权的价格将减小;另外,具有固定敲定价格的几何平均亚式看涨期权在次分数机制下的价格要低于其在经典布朗运动下的价格。

基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略

亚式期权具有强的路径依赖性质,传统投资组合保险中期末价值会受到投资期价格波动的影响,将几何平均价格的亚式期权思路引入到投资组合保险中,构造一种基于几何平均价格的投资组合保险策略(GAPPI),一方面,避免了投机者在接近到期日时通过操纵风险资产价格来牟取暴利的可能;另一方面,随着到期日的临近,通过对过去价格依赖性的增强将降低投资组合的波动性。结合我国金融市场的实际情况,采用上证综指的日收盘数据,在不同的风险乘数和要保额度下,分析了GAPPI策略在多头、空头和震荡行情下该策略的表现,并与传统的CPPI策略和TIPP策略进行对比。通过实证发现,多头市场中,由于CPPI策略更具有进攻性,其表现优于GAPPI策略和TIPP策略;空头和震荡市场中,GAPPI策略更为稳健保守,其表现均比CPPI策略和TIPP策略更优;如果市场走势不明朗或投资者难以做出判断时,可以根据投资者的风险喜好程度进行策略选择,对风险喜好型投资者而言,可以选择CPPI策略,以期在价格大幅上涨时获得较大收益;对风险厌恶型投资者而言,可以选择更为稳健保守的GAPPI策略。

几何平均亚式期权的定价方法

亚式期权有两种理论上的表示方式 ,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值 .实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值 ,但很难求得其精确的解析定价公式 .采用几何平均法计算资产价格的平均值 ,并以连续时间的情形为例 。

基于几何平均声压的声强计算的误差分析

采用p p法计算声强时 ,需要用两个传声器测得的声压的均值代替被测点的平均声压 ,用两声压进行一阶差分来间接获得声振速。声压平均一般基于算术平均算法 ,分析发现 :在高频区误差较大。针对声场大多呈非线性的特点 ,提出了应用几何平均计算声压的方法。并以平面声源、单极子、偶极子三种声源为例 ,对基于这两种计算声压的方法得到的声强误差进行了对比分析 ,结果表明

马氏环境中马氏链转移概率几何平均及其泛函的强极限定理

该文利用分析方法区间剖分法,给出了状态有限的单无限马氏环境中马氏链转移概率几何平均的两个用不等式表示的强极限定理;研究了此链的泛函的极限性质,得到了一类不同于通常强大数定律的强极限定理.

饲料几何平均粒度的快速测定方法研究

试验旨在研究饲料粉碎粒度中几何平均粒度的快速测定法,包括适合于粉状原料、猪鸡饲料、淡水鱼饲料的几何平均粒度的快速测定方法。采用十四层筛法(ANSI/ASAE S319.4-2008)和四层筛法测定了多种饲料原料、粉状猪鸡饲料、粉状淡水鱼饲料的几何平均粒度,并用两种回归方法对两种方法测定的结果进行相关系数分析,结果表明,用四层筛法测定并用回归公式5、公式6、公式7、公式8分别计算所适用饲料的几何平均粒度的方法与十四层筛法测定饲料的结果相比,测定方法简单、快捷、成本低,精确度在可接受的范围。故可以替代十四层筛法,并在生产企业推广应用。

最优加权几何平均组合预测方法研究

Based on theory of weighted arithmetic average prediction method,the paper introduces the optimal weighted geometric combined prediction method,arrives arsome important conclusions about judging existence of optimal methods and deleting redundant methods·provides the solution ro an optimal weighted geometric combined model,and finally rhc author make an error analysis and comparison between optimal weighted average arithmetic combined prediction and optimal weighted geometric average combined prediction.

几何平均亚式期权定价方法的探析

本文对几何平均亚式期权不同的定价方法进行了详细的论述,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了亚式期权定价的过程中,每个具体的主要演算步骤.本文采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,用两种不同的方法得到几何平均亚式期权的解析定价公式,并通过比较得出两种结论是完全一致的.

基于L_1范数的加权几何平均组合预测模型的性质

提出了基于L1 范数的加权几何平均的组合预测模型 ,针对该模型定义了优性组合预测、预测方法优超和组合预测冗余度等新概念 ;指出模型的任一个可行解对应的组合预测至少是非劣性组合预测 ,探讨简单等权平均组合预测方法为最优性组合预测方法和优性组合预测存在的充分条件 ;论证预测冗余信息的可能存在性并给出冗余预测方法出现的一个判定定理 .最后进行了实例分析 。

加权几何平均组合预测模型及其应用

本文提出了由几个不同的预测模型通过加权几何平均的方式进行组合从而得到加权几何平均组合预测模型，给出了确定最优权系数的方法。最后，以应用实例说明了我们的组合预测模型比加权算术平均组合预测模型更优越。

基于对数灰关联度的加权几何平均组合预测模型的有效性

基于对数灰关联度的加权几何平均组合预测是一种新的非线性组合预测。针对该方法提出新的优性组合预测、预测方法优超、冗余度等概念,给出优性组合预测存在的充分条件,最后证明冗余预测方法的一个判定定理。

C^＊—代数上的非负矩阵与正定元的几何平均

研究了Ｃ＊－代数Ａ上的２×２型矩阵Ｍａ，ｂ（ｘ）＝ａｘｘ＊ｂ的非负性，证明了：当ａ，ｂ是Ａ中的可逆正元时，Ｍａ，ｂ（ｘ）非负的充要条件是存在ｃ，使得‖ｃ‖≤１且ｘ＝ａ１／２ｃｂ１／２．对固定的ａ，ｂ，讨论了使Ｍａ，ｂ（ｘ）非负的最大正元ｘｍａｘ，证明ｘｍａｘ恰好是ａ与ｂ的几何平均ｇ（ａ，ｂ）．同时，还得到了ｇ（ａ，ｂ）的若干性质．

几何平均亚式期权定价模型的新解法

综合运用拉普拉斯变换和傅里叶变换,得到了具有固定敲定价的几何平均亚式期权定价模型的又一新解法。

C^＊—代数中两个正定元的谱几何平均

引入并研究了Ｃ＊－代数中两个正定元ａ与ｂ的谱几何平均ｆ（ａ，ｂ），给出了ｆ（ａ，ｂ）的各种表达形式和它的一系列重要性质．特别证明了：ｆ（ａ，ｂ）是ａ与ｂ的对称函数；ｆ（ａ，ｂ）的谱σ（ｆ（ａ，ｂ））等于σ（ａｂ）的平方根；当ａ与ｂ交换时，ｆ（ａ。

依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价

文章讨论了标的资产有依赖时间的参数,即无风险利率r(t)、风险资产期望收益率μ(t)、波动率σ(t)和红利率q(t);在无风险中性定价情况下,首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权的定价公式,并得出了欧式期权;再利用概率方法得到了几何平均亚式期权的定价公式;比较2种方法所得的结果,可以发现两者在形式上有所不同,但实质上却是相同的。

几何凸函数的几何平均型Hadamard不等式

考虑几何凸函数的几何凸性,针对几何凸函数的几何平均,利用几何凸函数的Jensen型不等式,应用定积分的定义及分部积分法,得到了几何凸函数的几何平均型Hadamard不等式,并给出了简单应用.

Wigner分布与谱图的几何平均时频表示

对于多分量信号,Wigner分布的时频能量集中但存在交叉项,而由短时傅立叶变换模的平方得到的谱图无交叉项但时频聚集性较差,因而引入Wigner分布与谱图几何平均这种思想简单且易于实现的时频表示综合了二者的优势。证明了这种时频表示不仅具有时频移位不变性、弱支撑性等性质,而且其时频聚集性接近于Wigner分布,且对于多分量信号减少了交叉项。进一步证明了Wigner分布与谱图均实现了噪声在时频面上的扩散,从而引入二者硬阈值滤波后的几何平均时频表示以抑制噪声在时频面上的干扰。仿真实例分析结果验证了这种时频表示的有效性和实用性。