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向量随机波动模型的共因子研究 被引量:5
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作者 杜子平 张世英 《管理科学学报》 CSSCI 2002年第5期1-5,17,共6页
提出了向量随机波动模型波动协同持续 ( common persistence in volatility)的定义 ,证明了波动协同持续与协整 ( cointegration)两者之间的等价关系 ;同时 ,基于 Stock- Watson与Gonzalo- Granger因子分解 ,给出了协同持续因子 ( commo... 提出了向量随机波动模型波动协同持续 ( common persistence in volatility)的定义 ,证明了波动协同持续与协整 ( cointegration)两者之间的等价关系 ;同时 ,基于 Stock- Watson与Gonzalo- Granger因子分解 ,给出了协同持续因子 ( common persistent factor)的两种不同的表达形式 ,证明了两者间存在着协整关系 .文中讨论了在隐因子过程为 VAR( 1 )的假定下 ,协同持续因子的表达以及协同持续因子存在的必要条件 . 展开更多
关键词 向量随机波动模型 波动协同持续 协同持续因子 金融市场
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汇率波动、经济景气变动与中央企业增长绩效——基于时变参数向量自回归模型的非对称多时点冲击效应研究 被引量:1
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作者 张泽 《宏观质量研究》 CSSCI 2018年第4期45-58,共14页
本文将汇率波动、国内外经济景气状况与中央企业增长绩效置于统一的框架中,基于随机波动时变参数向量自回归(SV?TVP?VAR)模型研究了各因素对中央企业增长绩效的动态作用机制。结论认为:(1)随着汇率波动幅度扩大,人民币汇率波动对中央企... 本文将汇率波动、国内外经济景气状况与中央企业增长绩效置于统一的框架中,基于随机波动时变参数向量自回归(SV?TVP?VAR)模型研究了各因素对中央企业增长绩效的动态作用机制。结论认为:(1)随着汇率波动幅度扩大,人民币汇率波动对中央企业增长绩效的冲击效应逐渐增大,国内经济增长对中央企业增长绩效具有显著的提升作用,国外经济景气变动对中央企业增长绩效的影响微弱;(2)汇率升值和汇率贬值对中央企业增长绩效的影响具有典型的非对称特征,与汇率贬值对央企增长绩效的促进效应相比,汇率升值对央企增长绩效的抑制作用更为显著;(3)汇率升值对中央企业增长绩效负向冲击的持续期较短,国内经济回落对央企增长绩效呈现持续期较长的"V"型影响,相比之下,国外经济下滑对中央企业增长绩效冲击的作用期较短。 展开更多
关键词 汇率波动 经济景气 增长绩效 随机波动时变参数向量自回归模型
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一种基于波动向量分级技术的病变数据快速分析方法 被引量:2
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作者 孔凡书 齐金鹏 +2 位作者 龚汉鑫 朱俊俊 曹一彤 《电子科技》 2022年第7期1-6,共6页
在大规模时序数据分析中,传统数理统计与分析技术耗时较多,精度不高,抗干扰能力不强。针对这些问题,文中基于波动向量分级技术,提出一种病变时序数据快速分析方法。该方法在TSTKS突变点检测算法与滑动窗口理论的基础上,采用多阈值分割... 在大规模时序数据分析中,传统数理统计与分析技术耗时较多,精度不高,抗干扰能力不强。针对这些问题,文中基于波动向量分级技术,提出一种病变时序数据快速分析方法。该方法在TSTKS突变点检测算法与滑动窗口理论的基础上,采用多阈值分割技术实现了波动向量的多层分级策略,进而实现了对大规模病变时序数据的状态分析与快速诊断。仿真实验与脑癫痫病变信号分析实验结果表明,文中所提出的新方法速度较快,效率较高,可以为大规模时序数据快速分析提供参考。 展开更多
关键词 时序数据 数据分析 TSTKS算法 突变点检测 滑动窗口理论 波动向量 阈值分割 多层分级
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随机波动模型的持续性和协同持续性研究 被引量:16
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作者 李汉东 张世英 《系统工程学报》 CSCD 2002年第4期289-295,302,共8页
波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象 ,它反映了经济和金融的风险相关性 .在介绍随机波动模型有关概念和性质的基础上 ,从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性 ,并以此为基础 ,讨论向量随机波动模型存在的持... 波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象 ,它反映了经济和金融的风险相关性 .在介绍随机波动模型有关概念和性质的基础上 ,从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性 ,并以此为基础 ,讨论向量随机波动模型存在的持续性和协同持续性 ,给出了随机波动模型的协同持续定理 .此外 ,文中进一步讨论了协同持续存在的条件和有关性质 。 展开更多
关键词 随机波动模型 持续性 协同持续性 单整性 向量随机波动模型 计量经济学
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房价波动对银行计提损失准备的时变传导效应研究
5
作者 黎东升 夏静文 《浙江科技学院学报》 CAS 2021年第2期107-113,共7页
为研究中国房价波动对商业银行计提贷款损失准备的时变传导效应,选取2012-2018年相关变量的季度数据并结合随机波动时变参数向量自回归(random fluctuation time-varying parameter vector autoregression,TVP-VARS-SV)动态时变模型,分... 为研究中国房价波动对商业银行计提贷款损失准备的时变传导效应,选取2012-2018年相关变量的季度数据并结合随机波动时变参数向量自回归(random fluctuation time-varying parameter vector autoregression,TVP-VARS-SV)动态时变模型,分析房价波动对贷款损失准备的非静态影响。研究发现,经济环境稳定时,房价和贷款损失准备对货币供应量变动的反应呈现滞后性。同时,房价波动对贷款损失准备的影响具有时变性;短期内房价上涨会使得商业银行降低贷款损失准备,而长期则会适度提高贷款损失准备。这表明商业银行建立动态化风险防控机制对其预防房价波动带来的经营风险和金融风险具有积极意义。 展开更多
关键词 房价波动 贷款损失准备 随机波动时变参数向量自回归 风险防控
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SQ-8000D向量丰胸美容美体仪
6
《美容院》 2003年第4期118-118,共1页
关键词 SQ-8000D向量丰胸美容美体仪 向量波动 乳房细胞 脂肪层
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日本双量宽货币政策背景下汇率对国内价格的不完全传递分析 被引量:1
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作者 刘志蛟 刘力臻 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2016年第9期99-106,共8页
本文以开放经济理论分析框架,采用随机波动时变参数向量自回归(SV-TVP-VAR)模型和1994年1月至2015年11月的相关数据实证研究。结果表明:因存在汇率与国内价格不完全传递效应,诱导日元汇率贬值并通过日元贬值推动国内物价上涨的政策作用... 本文以开放经济理论分析框架,采用随机波动时变参数向量自回归(SV-TVP-VAR)模型和1994年1月至2015年11月的相关数据实证研究。结果表明:因存在汇率与国内价格不完全传递效应,诱导日元汇率贬值并通过日元贬值推动国内物价上涨的政策作用有限,日元汇率贬值难以实现国内2%的通胀目标;日元贬值短期内仅对运输通信业的通胀率表现出正常的汇率传递性,即日元汇率贬值导致运输通信价格水平一定程度的上升,但长期内价格上涨的传递效应会逐步弱化和消失,而日元贬值对文化娱乐价格、食品价格和住房价格的传递不仅没能刺激国内价格上涨,反而在一定程度上引起通货紧缩。 展开更多
关键词 双量宽货币政策 日元汇率 汇率传递 随机波动时变参数向量自回归模型
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一种基于模板匹配与隶属度解析的时序异常快速检测方法 被引量:2
8
作者 龚汉鑫 齐金鹏 +2 位作者 孔凡书 朱俊俊 曹一彤 《电子科技》 2022年第6期1-5,27,共6页
传统的数据检测技术在处理大规模医疗数据时,耗时较高且抗干扰能力较弱。针对这些问题,文中应用模板匹配与隶属度解析技术,给出了一种时序数据异常状态的快速检测与分析方法。该方法采用TSTKS算法与滑动窗口理论实现时序数据多突变点快... 传统的数据检测技术在处理大规模医疗数据时,耗时较高且抗干扰能力较弱。针对这些问题,文中应用模板匹配与隶属度解析技术,给出了一种时序数据异常状态的快速检测与分析方法。该方法采用TSTKS算法与滑动窗口理论实现时序数据多突变点快速检测,提取连续多窗口波动特征,构建时序数据的归一化波动向量,对大规模病变信号进行异常状态检测与分析。仿真数据与脑电病变信号分析等实验表明,此方法是一种较为快速、准确的大数据分析与检测方法。 展开更多
关键词 突变点检测 大数据分析 异常检测 滑动窗口 时序数据 波动向量 模板匹配 隶属度分析
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Green Function and Perturbation Method for Dissipative Systems Based on Biorthogonal Basis
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作者 ZHANG Li GAO Yi-Bo WANG Cheng 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2009年第6期1017-1022,共6页
Based on the approach of biorthogonal basis, we carry out the quasinormal modes (QNMs) expansions for a class of open systems described by the wave equation with outgoing wave boundary conditions. For such a non-Her... Based on the approach of biorthogonal basis, we carry out the quasinormal modes (QNMs) expansions for a class of open systems described by the wave equation with outgoing wave boundary conditions. For such a non-Hermitian system, the eigenfunction perturbation expansions and Green function method, which are based on the orthogonal eigenvectors of the Hermitian Hamiltonian for the dosed quantum system, can be generalized in terms of the biorthogonal basis, the two sets of eigenfunctions of H and its adjointness H . The time-independent perturbation theory for the complex frequencies can be also developed. 展开更多
关键词 biorthogonal basis open system quasinormal mode
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Simulation of the QBO in IAP-AGCM:Analysis of momentum budget
10
作者 Zhaoyang Chai Minghua Zhang +3 位作者 Qingcun Zeng Jinbo Xie Ting You He Zhang 《Atmospheric and Oceanic Science Letters》 CSCD 2021年第3期1-6,共6页
The quasi-biennial oscillation(QBO),a dominant mode of the equatorial stratospheric(~100–1 hPa)variability,is known to impact tropospheric circulation in the middle and high latitudes.Yet,its realistic simulation in ... The quasi-biennial oscillation(QBO),a dominant mode of the equatorial stratospheric(~100–1 hPa)variability,is known to impact tropospheric circulation in the middle and high latitudes.Yet,its realistic simulation in general circulation models remains a challenge.The authors examine the simulated QBO in the 69-layer version of the Institute of Atmospheric Physics Atmospheric General Circulation Model(IAP-AGCML69)and analyze its momentum budget.The authors find that the QBO is primarily caused by parameterized gravity-wave forcing due to tropospheric convection,but the downward propagation of the momentum source is significantly offset by the upward advection of zonal wind by the equatorial upwelling in the stratosphere.Resolved-scale waves act as a positive contribution to the total zonal wind tendency of the QBO over the equator with comparable magnitude to the gravity-wave forcing in the upper stratosphere.Results provide insights into the mechanism of the QBO and possible causes of differences in models. 展开更多
关键词 QBO Gravity waves Momentum budget Zonal wind
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A Roller Bearing Fault Diagnosis Method Based on Improved LMD and SVM 被引量:3
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作者 程军圣 史美丽 +1 位作者 杨宇 杨丽湘 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS 2011年第1期1-5,共5页
Aiming at the non-stationary feattwes of the roller bearing fault vibration signal, a roller bearing fault diagnosis methtxt based on improved Local Mean Decomposition (LMD) and Support Vector Machine (SVM) is pro... Aiming at the non-stationary feattwes of the roller bearing fault vibration signal, a roller bearing fault diagnosis methtxt based on improved Local Mean Decomposition (LMD) and Support Vector Machine (SVM) is proposed. In this paper, firstly, the wavelet analysis is introduced to the signal decomposition and reconstruction; secondly, the LMD method is used to decompose the recomtnion signal obtained by the wavelet analysis into a ntmaber of Product Ftmctions (PFs) that include main fault characteristics, thus, the initial feattwe vector matrixes could be formed automatically; Thirdly, by applying the Singular Valueition (SVD) techniques to the initial feature vector matrixes, the singular values of the matrixes can be obtained, which can be used as the fault feature vectors of the roller bearing and serve as the input vectors of the SVM classifier; Finally, the recognition results can be obtained from the SVM output. The results of analysis show that the propsed method can be applied to roller beating fault diagnosis effectively. 展开更多
关键词 LMD roller bearing singular value decomposition support vector machine
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利率冲击、汇率冲击与中国宏观经济波动——基于TVP-SV-VAR的研究 被引量:19
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作者 刘永余 王博 《国际贸易问题》 CSSCI 北大核心 2015年第3期146-155,共10页
本文选取1996年到2013年的季度数据,利用具有符号约束的贝叶斯时变随机波动向量自回归模型(TVP-SV-VAR),针对人民币利率冲击、汇率冲击在不同经济环境中对于宏观经济的时变影响进行分析。结果表明,利率冲击对于物价的短期影响并不稳定,... 本文选取1996年到2013年的季度数据,利用具有符号约束的贝叶斯时变随机波动向量自回归模型(TVP-SV-VAR),针对人民币利率冲击、汇率冲击在不同经济环境中对于宏观经济的时变影响进行分析。结果表明,利率冲击对于物价的短期影响并不稳定,通胀水平越高影响越大,长期影响相对稳定。利率冲击主要通过资本形成影响产出,资本形成比重越高或利率敏感性越强则影响越大。汇率冲击对于物价水平的传递效应在通胀水平越高时越明显,整体上并未出现降低趋势。汇率主要通过支出转换效应对产出形成短期时变影响,长期时变影响则主要通过资产负债表效应和利率影响渠道。 展开更多
关键词 利率 冲击 汇率冲击 符号约束 贝叶斯时变随机波动向量自回归模型
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国际铜价波动对中国工业经济的结构性冲击——基于MSVAR和TVP-SVAR-SV模型 被引量:5
13
作者 沈俊杰 黄书培 《资源科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第5期994-1008,共15页
铜是重要的工业原材料。近几年国际铜价出现频繁而剧烈的波动,成本的变动将影响中国工业经济的平稳发展。为了探究国际铜价对中国工业经济的结构性冲击,本文采用马尔科夫区制转移模型(MSVAR)和波动率向量自回归模型(TVP-SVAR-SV),将国... 铜是重要的工业原材料。近几年国际铜价出现频繁而剧烈的波动,成本的变动将影响中国工业经济的平稳发展。为了探究国际铜价对中国工业经济的结构性冲击,本文采用马尔科夫区制转移模型(MSVAR)和波动率向量自回归模型(TVP-SVAR-SV),将国际铜价格结构性冲击分解为供应冲击、总需求冲击、投机需求冲击、特殊需求冲击,然后利用2004年8月—2019年12月的LME期铜价格数据,分析了国际铜价波动对中国工业经济指数(包括工业品进口价格指数IMPI、工业增加值IAV、工业品出厂价格指数PPI)的时变影响。结果表明:①不同国际铜价冲击在相同区制、滞后期、特殊时期对中国工业经济的影响有较大差异。总需求冲击是对中国工业经济指数中IAV和PPI的影响作用最强;供应冲击在不同区制下都对工业品进口和出厂价格上涨都起反向冲击作用;投机需求冲击加剧工业品进口和出厂价格波动,在金融危机期间表现更加明显。②铜价格结构性冲击对工业经济各个指标的影响程度呈现工业品进口价格指数>工业品出厂价格指数>工业增加值。此外,各种冲击产生的影响维持时间限于短期(4个月),中长期影响较弱且影响方向与短期作用效果相反。这些发现有助于市场监管者防范国际铜价波动风险,为工业部门生产和工业品价格调整及投资者投资提供参考。 展开更多
关键词 国际铜价 工业经济 价格波动 结构性冲击 马尔科夫区制转移模型 波动向量自回归模型 中国
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流动性调控有效性比较分析:数量工具和价格工具 被引量:1
14
作者 张云 李宝伟 +1 位作者 胡秋阳 苗春 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2019年第5期139-151,共13页
近年来钱荒和资产荒相继出现,资本市场流动性问题凸显,这既影响资本市场的融资行为,也带来了金融不稳定风险,逐渐受到学术界和业界的关注。银行间债券市场作为中国主要债券市场和公开市场操作的重要载体,央行越来越有必要对其市场流动... 近年来钱荒和资产荒相继出现,资本市场流动性问题凸显,这既影响资本市场的融资行为,也带来了金融不稳定风险,逐渐受到学术界和业界的关注。银行间债券市场作为中国主要债券市场和公开市场操作的重要载体,央行越来越有必要对其市场流动性进行精确调控,但关于货币政策工具对债券市场流动性影响的研究较少,精确到市场流动性调控工具类型选择上的数理研究更是缺乏。从流动性调控的视角,基于2005年至2016年中国银行间债券市场交易的实际数据,构建非流动性指标对市场流动性进行测量,选择公开市场操作代表数量调控工具,选择质押式回购利率代表价格调控工具,构建带有随机波动的时变参数向量自回归模型,实证分析这两种调控工具对银行间债券市场流动性调控的效果。研究结果表明,数量工具和价格工具对银行间债券市场流动性调控均有效,但公开市场操作这种数量调控更迅速和有效,在银行间债券市场流动性调控中应该被优先考虑;质押式回购利率这种价格工具对流动性调控的作用维持时间更长,所以更适合中长期调控。随着时间推移,央行借助公开市场操作引导质押式回购利率的效果越来越差,已经基本失效;为了保持银行间债券市场流动性调控中价格调控工具的有效性,央行急需进一步创新引导利率的新工具。同时发现质押式回购利率对债券市场流动性调控具有较为明显的时变特征,其在市场流动性动荡时期调控作用增大。实证结果为更好地实施银行间债券市场流动性调控提供了理论支持,随机波动的时变参数向量自回归模型体现了货币政策工具调控效果的时变特征,并且能够分析公开市场操作对质押式回购利率的引导效果。 展开更多
关键词 银行间债券市场 流动性调控 公开市场操作 质押式回购利率 随机波动的时变参数向量自回归
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Gravitational Wave in Lorentz Violating Gravity
15
作者 李昕 常哲 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2013年第11期535-540,共6页
By making use of the weak gravitational field approximation, we obtain a linearized solution of the gravitational vacuum field equation in an anisotropic spacetime. The plane-wave solution and dispersion relation of g... By making use of the weak gravitational field approximation, we obtain a linearized solution of the gravitational vacuum field equation in an anisotropic spacetime. The plane-wave solution and dispersion relation of gravitationaJ wave is presented explicitly. There is possibility that the speed of gravitational wave is larger than the speed of light and the easuality still holds. We show that the energy-momentum of gravitational wave in the ansiotropic spacetime is still well defined and conserved. 展开更多
关键词 special relativity Finsler spacetime projectively flat
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