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依分位数水平的线性均值回归模型
1
作者 刘兆君 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第11期56-59,共4页
文章通过分析线性均值回归模型中随机误差的分位数,将线性均值回归关系式恒等变换为线性分位数回归关系式,把线性均值回归模型与线性分位数回归模型的研究方法整合起来,得到了依分位数水平的线性均值回归模型。建立了因变量取值中心与... 文章通过分析线性均值回归模型中随机误差的分位数,将线性均值回归关系式恒等变换为线性分位数回归关系式,把线性均值回归模型与线性分位数回归模型的研究方法整合起来,得到了依分位数水平的线性均值回归模型。建立了因变量取值中心与分位数之间依数据信息的联系,在同一分位数水平下,同时给出均值预测与均值分位数预测。 展开更多
关键词 线性均值回归模型 线性分位数回归模型 线性均值分位数回归方程
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基于偏正态数据下位置、均值回归模型的参数估计 被引量:5
2
作者 王丹璐 吴刘仓 郑桂芬 《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第3期590-599,共10页
偏正态分布是正态分布的扩展,它不仅具有正态分布的性质也有偏态分布的性质,在实际应用中比正态分布适用性更广泛.本文扩展了偏正态数据下的位置、均值回归模型,讨论了偏正态数据下位置、均值回归模型的参数估计,本文使用的偏正态分布是... 偏正态分布是正态分布的扩展,它不仅具有正态分布的性质也有偏态分布的性质,在实际应用中比正态分布适用性更广泛.本文扩展了偏正态数据下的位置、均值回归模型,讨论了偏正态数据下位置、均值回归模型的参数估计,本文使用的偏正态分布是Sahu等(2003)提出的偏正态分布,相较于Azzalini(1986)提出的偏正态分布,其对于偏度参数的刻画相对简单,EM算法更容易实现.同时使用梯度下降法与EM算法研究了模型参数的极大似然估计,通过随机模拟和实例分析对比说明了两个模型的适用性. 展开更多
关键词 偏正态分布 位置回归模型 均值回归模型 EM算法
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基于偏Laplace正态数据下位置、均值回归模型的参数估计 被引量:3
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作者 郑桂芬 吴刘仓 聂兴锋 《应用数学》 CSCD 北大核心 2020年第3期747-756,共10页
参数估计是一种基本的统计推断形式,也是统计学的一个重要分支.在分析偏态数据时,我们比较关注数据的众数、中位数和均值,但是偏Laplace正态数据的众数和中位数难以精确求出,因此用位置参数来近似代替.故本文提出偏Laplace正态数据下位... 参数估计是一种基本的统计推断形式,也是统计学的一个重要分支.在分析偏态数据时,我们比较关注数据的众数、中位数和均值,但是偏Laplace正态数据的众数和中位数难以精确求出,因此用位置参数来近似代替.故本文提出偏Laplace正态数据下位置和均值回归模型,并研究该模型的参数估计,模拟和实例研究结果表明本文提出的模型和方法是科学合理的. 展开更多
关键词 偏Laplace正态分布 位置回归模型 均值回归模型 EM算法
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伴随均值的线性分位数回归模型 被引量:1
4
作者 刘兆君 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第10期24-27,共4页
文章通过论证线性分位数回归模型中均值的存在,把线性分位数回归关系式恒等变形为线性均值回归关系式,将线性分位数回归模型的研究方法结合最小二乘法,得到了伴随均值的线性分位数回归模型。在实现分位数预测的同时也能给出均值预测。... 文章通过论证线性分位数回归模型中均值的存在,把线性分位数回归关系式恒等变形为线性均值回归关系式,将线性分位数回归模型的研究方法结合最小二乘法,得到了伴随均值的线性分位数回归模型。在实现分位数预测的同时也能给出均值预测。进一步拓展了线性回归模型的预测内容,更好地满足实际预测的需要。 展开更多
关键词 线性均值回归模型 线性分位数回归模型 最小二乘法 分位数均值 稳健性
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带有偏正态误差的众数回归模型最大似然估计的EM算法
5
作者 姜喆 王丹璐 吴刘仓 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2024年第2期141-151,共11页
经典的多元线性回归模型要求残差满足高斯-马尔柯夫假设(G-M),在实际生活中由于数据的随机性往往很难满足这个条件.利用Sahu等在2003年提出的偏正态分布来拓展经典的回归模型,给出了偏正态分布众数的近似表达式,建立了偏正态分布下均值... 经典的多元线性回归模型要求残差满足高斯-马尔柯夫假设(G-M),在实际生活中由于数据的随机性往往很难满足这个条件.利用Sahu等在2003年提出的偏正态分布来拓展经典的回归模型,给出了偏正态分布众数的近似表达式,建立了偏正态分布下均值和众数多元线性回归模型.在求解模型的参数估计时使用偏正态分布的分层表示构造EM算法.在M步统一给出两点步长梯度下降算法,同时也对均值模型给出显示迭代表达式.最后通过模拟分析以及实例来讨论两种回归模型的可行性. 展开更多
关键词 偏正态分布 众数回归模型 均值回归模型 高斯-马尔柯夫假设 EM算法
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基于厚尾均值广义自回归条件异方差族模型的短期风电功率预测 被引量:55
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作者 陈昊 万秋兰 王玉荣 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期91-98,共8页
风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类... 风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类型的厚尾GARCH-M模型。该类模型能够捕捉风电功率时间序列波动性与其条件均值的直接关系,并能够有效刻画具有高峰度特征的实际风电功率序列的厚尾效应,使风电预测准确度提高。结合江苏地区风电场风电功率实际数据,对所提厚尾GARCH-M模型进行了参数估计,论证了存在于风电时间序列中的GARCH-M效应和厚尾效应,给出了风电功率均值和条件方差的预测方案。算例分析结果验证了所提方法的可行性和有效性,表明了考虑厚尾特征的GARCH-M族模型短期预测效果满意。 展开更多
关键词 均值广义自回归条件异方差模型 风电功率预测 厚尾效应 波动补偿系数
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带有线性约束的共同均值矩阵的线性估计的泛可容许性
7
作者 陈清平 覃红 《郧阳师范高等专科学校学报》 1995年第2期12-23,共12页
本文引进矩阵的正交不变范数,定义出矩阵估计量的优良性准则,在通常的容许性意义下,得到了带有线性约束的共同均值矩阵的线性估计是泛可容许的充要条件,进而得到了在不同的线性约束条件下,的泛可容许估计类之间的一种刻划。
关键词 共同均值回归模型 线性约束 泛可容许性
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一种离散纵向数据相依结构建模的Cholesky因子模型 被引量:2
8
作者 李叶蓁 张伟平 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期1266-1276,共11页
对一类响应变量为离散型的平衡或非平衡纵向数据,提出了均值-相关系数联合回归模型框架,并且使用Cholesky分解方法对模型的相关结构进行参数化,使其具有良好的统计解释性.为了解决似然推断中高维积分计算的难题,提出了一种高效的蒙特卡... 对一类响应变量为离散型的平衡或非平衡纵向数据,提出了均值-相关系数联合回归模型框架,并且使用Cholesky分解方法对模型的相关结构进行参数化,使其具有良好的统计解释性.为了解决似然推断中高维积分计算的难题,提出了一种高效的蒙特卡罗期望最大化(MCEM)算法,并证明了参数估计的渐近性质.模拟实验和实际数据分析表明提出的方法是高度有效的. 展开更多
关键词 离散纵向数据 CHOLESKY分解 均值-相关系数回归模型 蒙特卡罗期望最大化算法
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多类型复发事件下的一类均值加速回归模型
9
作者 张启贤 刘吉彩 《数学的实践与认识》 北大核心 2015年第5期179-188,共10页
在复发事件的统计分析中,事件的平均发生个数可能比其强度函数或危险率函数更具可解释性.为了评价协变量对复发事件的影响,许多学者考虑了复发事件的边际比例均值模型.然而,在许多实际应用中,协变量对复发事件不仅具有均值比例效应,而... 在复发事件的统计分析中,事件的平均发生个数可能比其强度函数或危险率函数更具可解释性.为了评价协变量对复发事件的影响,许多学者考虑了复发事件的边际比例均值模型.然而,在许多实际应用中,协变量对复发事件不仅具有均值比例效应,而且还可能会加速或减缓复发事件的发生,即协变量对复发事件均值过程具有时间尺度效应.在多类型复发事件数据框架下,考虑一类广泛的加速均值模型.利用估计方程方法,获得了该模型中未知参数的估计,并且建立了所给估计的渐近性质.进一步通过模拟研究证实所提方法的优良表现. 展开更多
关键词 生存分析 多类型复发事件 加速均值回归模型 边际模型 广义估计方程 半参数推断
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中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型 被引量:15
10
作者 马宇超 陈敏 +1 位作者 蔡宗武 张敏 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2010年第1期14-21,共8页
针对中国股价运动规律,提出一个带均值回归项的跳跃扩散模型,并以上证指数数据为例,给出模型的参数估计方法.结果表明该定价模型在单边市的情形下,能够比传统B-S公式更好的体现中国股市动态资产价格的运动过程.此外,还给出了基于带均值... 针对中国股价运动规律,提出一个带均值回归项的跳跃扩散模型,并以上证指数数据为例,给出模型的参数估计方法.结果表明该定价模型在单边市的情形下,能够比传统B-S公式更好的体现中国股市动态资产价格的运动过程.此外,还给出了基于带均值回归项的跳跃扩散模型的各种类型权证(美式、欧式和百慕大式)的模拟定价方法,并给出此模拟定价方法的实证结果.结果表明,该模型的对中国股市的拟合程度明显好于经典Black-Scholes期权定价公式. 展开更多
关键词 权证定价 均值回归跳跃扩散模型
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基于改进均值回归的波罗的海原油运价指数模型研究 被引量:2
11
作者 冯文文 匡海波 孟斌 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第5期40-50,共11页
针对波罗的海原油运价指数波动机理,通过分析原油运价指数的均值回归特性,研究其波动趋势,运用单位根检验及方差比检验方法对原油运价指数的均值回归特性进行验证,从而对传统均值回归模型进行改进,给出参数的估计方式,对波罗的海原油运... 针对波罗的海原油运价指数波动机理,通过分析原油运价指数的均值回归特性,研究其波动趋势,运用单位根检验及方差比检验方法对原油运价指数的均值回归特性进行验证,从而对传统均值回归模型进行改进,给出参数的估计方式,对波罗的海原油运价指数进行分析预测并验证改进模型的拟合效果及预测精度。本文的特色与创新一是基于特性检验,建立"均值水平"随时间变动的均值回归方程,体现原油运价指数均值随时间变化的特征;二是基于柯尔莫哥洛夫前向方程得到基于改进均值回归模型的预测模型,确定预测值及置信区间,从而对原油运价指数样本路径进行拟合,并通过与传统预测模型的比较,表明改进预测模型的显著性。实证结果表明,原油运价指数具有显著的均值回归的特性,且改进后的均值回归方法平均预测相对误差达到0.1597,低于传统模型的平均预测相对误差0.1908。 展开更多
关键词 原油运价指数 均值回归模型 时间序列预测 柯尔莫哥洛夫前向方程
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碳达峰目标下中国煤炭价格预测研究 被引量:8
12
作者 邹绍辉 李梦嘉 《价格月刊》 北大核心 2022年第2期20-27,共8页
要想实现碳达峰目标,能源结构调整与产业转型升级是主要途径。煤炭作为主体能源,其价格变动既能反映煤炭供需状况,又能引导煤炭投资行为。相比其他情景,碳达峰情景下的煤炭价格预测更为困难,特别是确定合适的煤炭价格变动模型更为困难... 要想实现碳达峰目标,能源结构调整与产业转型升级是主要途径。煤炭作为主体能源,其价格变动既能反映煤炭供需状况,又能引导煤炭投资行为。相比其他情景,碳达峰情景下的煤炭价格预测更为困难,特别是确定合适的煤炭价格变动模型更为困难。使用2010年10月20日至2021年9月1日环渤海动力煤周价格指数,采用蒙特卡罗法对多个煤炭价格变动模型的拟合度进行检验,并根据检验结果预测2030年前中国煤炭价格变动情况。结果显示:几何布朗模型与均值回归模型均可体现中国煤炭价格的变动特征,两者在短期内的预测结果较为一致,但中长期的预测结果则呈现不同的变动情况。根据研究结论,提出了相关对策建议。 展开更多
关键词 煤炭价格预测 蒙特卡罗法 几何布朗模型 均值回归模型
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周期性行业WACC计算研究——以上汽集团为例
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作者 蔡曦 《农村经济与科技》 2017年第20期81-82,共2页
汽车制造这一周期性行业自1886年诞生以来已经发展一百多年了,在这一百多年的时间中诞生了如福特、丰田等众多企业。而在企业价值的评估中,汽车制造企业的加权平均资本成本对于该企业的价值评估无疑是十分重要的。本文将采用全新的方法... 汽车制造这一周期性行业自1886年诞生以来已经发展一百多年了,在这一百多年的时间中诞生了如福特、丰田等众多企业。而在企业价值的评估中,汽车制造企业的加权平均资本成本对于该企业的价值评估无疑是十分重要的。本文将采用全新的方法计算上汽集团的β系数,从而计算出与该公司相对应的加权平均资本成本。 展开更多
关键词 周期性行业 均值回归模型 Β系数 加权平均资本成本
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Validation of a method to predict hammer speed from cable force
14
作者 Sara M. Brice Kevin F. Ness Doug Rosemond 《Journal of Sport and Health Science》 SCIE 2015年第3期258-262,共5页
Purpose: The purpose of this study was to develop and validate a method that would facilitate immediate feedback on linear hammer speed during training. Methods: Three-dimensional hammer head positional data were me... Purpose: The purpose of this study was to develop and validate a method that would facilitate immediate feedback on linear hammer speed during training. Methods: Three-dimensional hammer head positional data were measured and used to calculate linear speed (calculated speed) and cable force. These data were used to develop two linear regression models (shifted and non-shifted) that would allow prediction of hammer speed from measured cable force data (predicted speed). The accuracy of the two models was assessed by comparing the predicted and calculated speeds. Averages of the coefficient of multiple correlation (CMC) and the root mean square (RMS) of the difference between the predicted and calculated speeds for each throw of each participant were used to assess the level of accuracy of the predicted speeds. Results: Both regression models had high CMC values (0.96 and 0.97) and relatively low RMS values (1.27 m/s and 1.05 m/s) for the non-shifted and shifted models, respectively. In addition, the average percentage differences between the predicted and calculated speeds were 6.6% and 4.7% for the non-shifted and shifted models, respectively. The RMS differences between release speeds attained via the two regression models and those attained via three-dimensional positional data were also computed. The RMS differences between the predicted and calculated release speeds were 0.69 m/s and 0.46 m/s for the non-shifted and shifted models, respectively. Conclusion: This study successfully derived and validated a method that allows prediction of linear hammer speed from directly measured cable force data. Two linear regression models were developed and it was found that either model would be capable of predicting accurate speeds. However, data predicted using the shifted regression model were more accurate. 展开更多
关键词 ATHLETICS FORCE HAMMER Measurement SPEED THROWING
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Training and Rural Development in Some Countries of the European Union
15
作者 Nicola Galluzzo 《Journal of Agricultural Science and Technology(B)》 2012年第4期461-470,共10页
The aim of this research was to value, using a multiple regression model, the role of knowledge to guarantee the development in rural areas of European Union countries over 10 years. The main question was to find out ... The aim of this research was to value, using a multiple regression model, the role of knowledge to guarantee the development in rural areas of European Union countries over 10 years. The main question was to find out relationships among some variable, as the percentage of national Gross Domestic Product (GDP) used to improve the high training, and rural development in terms of agricultural labour units. The results underlined in 2001 as an high value of rural development, in terms of working force in agriculture, was identified in some countries of European Union characterised by a low value both in high training investments and also by a low value of Human Development Index, according to the definition of The Economist. The results in 2010 pointed out an inverse correlation among the dependent variable development in rural areas and the independent variables per capita GDP and national expenditure in advanced training, in percentage of national GDP. The learning by doing and by using, the introduction of advanced training in agriculture, using Long Life Learning measures of European Union, are important to improve the development of European rural areas but, sometimes, these actions are not perceived as something of useful. 展开更多
关键词 Rural areas European Union human development index GDP long life learning.
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