国债价格行为的布朗桥运动模型与久期方法比较

论文以1998年至1999年期间上海证券交易所上市的国债为对象,在国内首次采用布朗桥运动模型分析了国债价格的波动特征,并进一步用久期方法分析了当前货币政策下的债券利率风险特征。研究表明剩余期限、持有时间是影响债券风险的重要因素,债券风险与债券初期价格和到期价格无关,在布朗桥模型中采用波动幅度作为风险指标要优于方差。

基于布朗桥概率模型的定向移动

在已知起止点时间和位置及最大速度条件下,针对移动对象的时空不确定性,引入布朗桥并提出一种新的定向移动时空概率模型。首先,根据已知条件计算移动对象在任意时刻t的可达空间范围,即样本空间;然后,建立移动速度标准差到布朗运动常系数的映射关系;最后,以布朗桥在时刻t的概率分布为基础,通过样本空间的裁剪及归一化处理获得定向移动在时刻t的概率分布。结果表明:随最大速度的增大,提出的概型较已有概型在方差方面具有稳定性。

产生相关时间序列的布朗桥方法及其应用

在对无线信道的仿真分析中,需要构造出具有一定统计特性和相关关系的时间序列。针对电磁波在无线信道中的传播特点,使用布朗桥过程产生相关时间序列,构造出建模相关散射无线信道特征参量的基本随机变量。对布朗桥过程产生时间序列的相关特性进行仿真分析,发现调整布朗桥过程中布朗运动的方差,可以改变该时间序列的相关特性。分别研究了由自由布朗桥过程和有约束布朗桥过程的时间序列产生基本随机变量的统计特性。结果表明,有约束布朗桥过程产生的随机变量的统计特性,与相应的约束条件密切相关;低跳跃次数基本随机变量的概率密度分布,显示出明显的局部偏好性。

债券风险分析的布朗桥运动模型

以 1 998～ 1 999年在上海证券交易所上市的国债为对象 ,采用布朗桥运动模型对国债的波动特征进行了实证分析 .研究表明 ,剩余期限、持有时间是影响债券风险的重要因素 ,债券风险与其初期和到期价格无关 ,采用波动幅度作为风险指标要优于方差 .

基于布朗桥理论的超短波信道路径损耗模型

针对现有超短波信道的路径损耗模型对环境细节针对性差的问题,在电子地图已知的条件下,提出了基于布朗桥理论的超短波信道路径损耗模型。该模型应用布朗桥理论产生随机射线,经过环境散射物模型对随机射线的有效筛选,从概率意义上得到了超短波路径损耗模型。仿真结果表明,从与经验公式的对比结果和直射分量占总能量的百分比情况,该模型能够有效反映信道环境对超短波路径损耗的细节影响效果。

基于布朗桥模型的重要同现模式挖掘

为研究动物迁徙过程中的群体行为特点,需要发现动物的群体性停留区域和时间,然而现有同现模式挖掘算法只关注动物群体同现的瞬时性而未关注同现的持续性。为此,结合同现模式挖掘和经停地分析,提出基于布朗桥模型的重要同现模式挖掘算法。利用布朗桥模型对时空对象的轨迹进行建模,得到轨迹对应的经停地,并在相交经停地中,通过Apriori算法得到重要同现模式。应用青海湖斑头雁的时空数据实验证明了该算法的正确性,并通过分析挖掘出的时空同现模式,发现了斑头雁迁徙过程中的群体性起点区域、终点区域和中途经停区域。

基于布朗桥的铁路轨道不平顺建模方法

铁路轨道不平顺作为列车振动的主要振源,直接影响到列车行驶的安全性与旅客的舒适性。正确地对轨道不平顺建模是进行列车动力学仿真的基础。为了更贴近问题的实际物理背景,准确快速地建立轨道不平顺模型,在分析比较目前已有不平顺建模方法的基础上,提出了一种基于布朗桥的建模方法。经验证该方法在均值、方差、自相关系数等统计特征上很好地满足实际问题的需求。在应用的过程中可以通过选择布朗桥的跳跃次数、基本随机变量的分布,及布朗运动的方差来逐步控制模型精度。相比其它缺乏物理背景的方法,这种方法生成的时间序列有明确的物理意义,不需要进行时频的多次转换,简洁、实用。

非稳定状态α-布朗桥极大似然估计的精细大偏差展开

用测度变换和泰勒展开方法研究非稳定状态α-布朗桥极大似然估计的精细大偏差展开,得到其估计量指数型收敛速度的精细刻画.

Lagrange三角多项式插值于布朗桥测度空间下的平均误差

将在Wiener空间下讨论平均误差的方法运用于布朗桥测度空间,得到了Lagrange三角多项式插值在布朗桥测度空间下的平均误差的弱渐近阶.

最优求积公式在积分布朗桥测度下的平均误差

在平均框架下讨论数值求积公式的误差问题.布朗桥测度下的最优求积公式已经知道,考虑其在积分布朗桥测度下的平均误差,结果证明其具有饱和性,其饱和阶为1/n,因此其不是通用算子.

布朗桥中极值分布及在国债风险分析中的应用

通过Girsanov定理进行测度变换,构造新的测度,然后在布朗运动终值点确定的事件前提下利用不同测度事件发生的条件概率相等来剔除布朗桥过程中漂移率影响因素,并再次使用测度变换与L'Hopitl准则获得其极值的分布。同时采用布朗桥运动模型描述六只交易所挂牌交易的国债的波动,VaR(在险价值)衡量国债风险水平,最后利用布朗桥运动极值分布的结果获得六只债券的VaR(在险价值)。

α-布朗桥极大似然估计的偏差不等式

用测度变换方法研究α-布朗桥极大似然估计的偏差不等式,进而得到其r-阶收敛性.

布朗桥无线信道建模的时延概率密度函数估计方法

介绍了布朗桥的基本概念及其在无线信道建模中的应用,给出随机桥建模后信道时延分布的概率密度的估计方法,用Matlab进行了仿真,并给出了信道仿真结果及其物理解释。

平坦环路空间上布朗桥测度的刻画

通过选取适当的向量场以及Lévy准则,得到如下结果:平坦环路空间上的布朗桥测度可由相应的分部积分公式唯一刻画。此结果对研究平坦环路空间上的Stein方程有重要意义。

基于布朗桥模型的时空同现模式分析方法

同现模式挖掘一直是时空数据挖掘的重要部分,现有的同现模式定义无法准确地描述同现实例。为了解决该问题,本文提出了一种从概率角度来描述同现模式的思路,并提出了基于布朗桥的同现概率分布建模方法。该方法利用布朗桥模型,对移动对象的轨迹分布分别建模,再计算对象与对象同现的概率分布。该方法从概率的角度解释了同现发生的可能性,对同现实例的描述更加精确。最后,本文将该方法应用在青海湖斑头雁迁徙的时空数据上,对同现分布进行建模,发现高概率同现分布的区域和时间,并跟踪了移动对象随时间变化对应的高概率同现区域的变化情况。

随机桥方法研究超宽带无线信道

该文使用随机桥方法研究超宽带室内多径信道。首先介绍随机桥理论,分析UWB室内多径信道的物理基础;然后对UWB脉冲信号失真问题和脉冲信号的相位问题进行深入分析。把UWB信号在信道中发生的传播损耗和与散射体发生碰撞产生的损耗分开,假设UWB多径信号的传播路径为布朗桥过程,同时采用双值相位假设,得到布朗桥模型信道冲激响应。对有金属网格玻璃门反射的走廊环境进行仿真,得到的UWB信道功率时延分布与公布的UWB信道测量结果一致。

基于随机桥过程的窄带信道多径衰落仿真研究

将多径分量仿真为随机射线的传播,其轨迹描述为随机桥过程的样本。研究随机射线在渗流网格中扩散的物理规律,以改进物理散射约束,使之有足够样本用于场强时延分布建模。通过实验,模拟不同波长的波束在不同散射体密度的渗流网格内的扩散,得出信道的相干带宽、误码率和场强的统计特征,验证了信号的多径衰落统计特征与相应的随机射线扩散程度有关,随机射线模型能够较大概率地仿真信号多径衰落的特性。

几类与布朗运动有关的高斯过程的再生核Hilbert空间

研究了带线性漂移的布朗运动、Demeaned布朗运动以及Demeaned布朗桥的再生核Hilbert空间。首先,对于带线性漂移的布朗运动,利用其协方差函数进行了Karhunen-Loève(KL)展开,并用特征函数作为基函数构造出了再生核Hilbert空间。其次,对于Demeaned布朗运动,给出了其协方差函数,定义了相应的内积,构造出了再生核Hilbert空间。最后,对于Demeaned布朗桥,给出了其协方差函数,定义了相应的内积,构造出了再生核Hilbert空间。

超宽带室内多径信道随机分析模型

使用随机分析方法研究超宽带(UWB)室内多径信道。从UWB信号的基本传播特性出发构建随机分析模型的物理基础。假设UWB信号的多径分量在信道中的传播轨迹是某个随机过程的样本,把UWB信号在信道中传播时发生的传播损耗,和与散射体发生碰撞产生的损耗分开,建立UWB室内多径信道的随机分析模型,包括完全随机的布朗桥模型和有约束的布朗桥模型。使用有约束的布朗桥模型对假设的有8个散射体的不完全随机分布室内环境,以及有金属网格玻璃门反射的走廊环境进行仿真,得到了具有明显成簇现象的UWB信道的功率延迟分布。仿真结果与已公布的UWB信道实测结果具有很好的相似性。

家域研究进展

家域是动物行为学和保护生物学的重要概念之一,它在动物对资源环境的适应与选择,种群密度及社会关系等生态学过程研究中有着重要的作用。对家域的内涵、特征、估算方法(包括取样方法,样本含量,位点数据自相关,模型评价等)等方面进行阐述,总结了家域估算模型的发展过程及发展方向,评述了3种主要家域估算模型的优势与不足,并结合最新的理论和应用,对未来的研究方向提出建议。