商业银行操作性风险与信用风险:理论框架和经验数据

在利率市场化条件下,商业银行在利率定价权力和定价难度加大的同时,其竞争程度加大,这种定价权力、定价难度和竞争程度的增加,都会影响商业银行的经营行为及借款企业的借款行为,进而影响商业银行操作性风险,这种操作性风险的变化,会传导到商业银行贷款信用风险,导致信用风险的增加。以不良贷款率作为商业银行贷款信用风险的衡量指标,以商业银行净利润解释变量的残差来衡量商业银行操作性风险,以中国上市银行2005～2015年的数据验证了商业银行操作性风险与信用风险的显著正相关关系。所以,商业银行控制操作性风险是控制其信用风险的重要基础之一。

刍议我国商业银行操作性风险管理

随着新巴塞尔协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域。我国也开始把注意力转移到操作风险上来,然而却忽视了对操作性风险这一最基本风险的管理。本文首先从我国目前银行业操作性风险的现状出发,然后强调了我国商业银行操作性风险管理的必要性,分析其成因井对我国商业银行操作性风险管理提出若干建议。

利率市场化与商业银行操作性风险——基于内部控制框架下的理论分析

利率市场化对商业银行风险的影响研究方兴未艾,但目前关于利率市场化对银行操作性风险作用机制的研究有待加强。基于此,本文引入内部控制的理论框架,探讨了利率市场化的冲击通过内部控制体系的传导对操作性风险的影响。研究发现:利率市场化会使得利率定价权下放以及定价难度上升,会出现内部控制中的委托——代理问题和人力资源政策失效问题,操作失误的可能性变大,操作性风险上升。利率市场化会加剧银行间竞争,使得银行简化组织机构和业务流程,精简手续,放松控制,使内部控制中的风险评估和内部监督失效,舞弊行为会大幅增加,操作性风险上升。本文针对如何防控利率市场化对操作性风险的冲击提出了政策建议。

基层行如何防范财会操作性风险

目前，部分基层行财会操作过程中仍存在一些薄弱环节，亟须引起重视，并采取相应防范措施。

损失分布方法在银行操作性风险管理中的运用

本文主要通过介绍损失分布方法(包括极值理论、POT模型)在银行操作性风险管理中的运用,并对损失分布方法进行评价以及提出存在的问题。

智能化风险及可操作性(HAZOP)分析系统研究进展

通过梳理智能化风险及可操作性(HAZOP)分析的各类方法,将其分为定性分析和定量分析两大领域,详细介绍了不同的研究方法及其优缺点,并结合实例对有代表性的方法作了详细阐述。智能化HAZOP定性分析系统的研究主要集中在建立专家知识库的方法上,其中基于深层知识建立专家知识库的研究相对较多,该方法虽然能够揭示偏差产生的机理、传递路径,但是分析结果准确度较差。基于经验知识、定性分析与定量分析相结合及基于动态模拟的HAZOP定量分析是实现智能化HAZOP定量分析的3种主要方法,是由模糊定量向精确定量、由静态分析向动态分析发展的过程。基于动态模拟的智能化HAZOP定量分析不仅研究偏差的数值,而且研究偏差的持续时间对过程系统的影响,分析结果更加精确,是较为完善的定量分析方法。该方法借助于商用模拟软件,使不具备丰富经验的分析人员也可以完成精确的HAZOP分析。"动态偏差的阶梯化求解法"使分析动态偏差方便、易行,基于该方法建立的偏差"层级"模型充分说明了处于不同层级的偏差对过程系统的不同影响。在分析智能化HAZOP分析系统发展历程基础上,结合最新研究进展,预测了其发展趋势。

如何进行“风险及可操作性研究”

介绍风险及可操作性研究(HAZOP)的定义、适用范围,分析了HAZOP的团队结构和职责,还对进行HAZOP的一般准则作了讨论。

风险和可操作性研究与安全仪表安全度等级的确定

开发出风险和可操作性研究(HAZOP)的技术,提供了一个系统的办法,以分析不正常操作的起因和影响。因此,说明了对于HAZOP研究的组织,研究方法和纪录的要求。它的目的是向HAZOP的成员和项目组的其他成员提供可以使用的方法和其他贡献。

风险和可操作性研究在IDA法草甘膦生产项目中的应用

通过对IDA法草甘膦生产项目的安全环保的分析，引入风险和可操作性研究，按风险和可操作性研究的程序开展工作，按研究结果文件进行整改及整改后检查，使项目顺利安全地进行。

商业银行操作风险预测模型及其实证研究

按《巴塞尔新资本协议》中的定义，操作风险分为四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部事件引起的操作风险。人员引起的操作风险包括操作失误、违法员工行为（内部欺诈或内外勾结）、违反用工法、关键人员流失等情况。流程因素引起的操作风险包括流程设计不合理、流程执行不严格。系统因素引起的操作风险包括系统失灵和系统漏洞。外部事件引起的操作风险主要包括外部欺诈、突发事件等等情况。操作风险不等于操作性风险。从字面上理解操作性风险极大地缩小了操作风险所包含的范畴。其中属于操作性风险的仅包括人员因素起的操作风险中的操作失误、违法行为和流程因素引起的操作风险中的流程执行不严格等情况。

浅论我国商业银行的操作风险——基于法学的视角

我国正处于经济转型期,在经济风险特别是金融风险的预防与控制上,与金融市场发达的国家和地区还有较大差距。商业银行是我国经济社会中民商事主体的重要融资场所,但经济的发展也给商业银行带来了很大的不确定性,商业银行的风险管理面临前所未有的压力。本文从商业银行操作性风险的含义入手、分析中国商业银行操作性风险的特点,提出进一步防范商业银行操作性风险的建议。

对农信社操作风险管理现状的思考

农信社对操作风险的管理目前仅仅停留在操作性风险管理和稽核监督的层面上,认识上的局限性成为制约操作风险管理实践的主要因素.从实现农信社可持续发展和建立风险管理长效机制来看,操作风险管理应转变理念、转换角色、再造架构、完善系统.

浅析我国国有商业银行操作风险的成因

一、操作风险的定义及特征 巴塞尔委员会对操作风险的定义是：由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险。巴塞尔委员会认为操作风险的内涵包括法律风险，但不包含战略风险（来自于错误决策的损失）和信誉风险（指公司价值的下降及声誉丧失）。从定义看，操作风险不仅仅是操作性风险或操作中的风险，也不单单是金融犯罪。

个贷业务操作风险及防范

个人贷款业务是近几年新兴的一项资产业务，其发展虽然带来了经济效益，贴近了客户，树立了品牌，丰富了我行的市场经验，但由于业务流程构造的缺失性、经营与管理的不衔接性、个贷业务本身的特殊性以及贷后管理的不确定性，其操作性风险正越来越多地凸显出来。

互联网金融对我国商业银行操作风险管控的影响

互联网金融作为一种新兴的金融业态，在蓬勃发展经济的同时，也推动着商业银行的经营管理模式与风险管控手段发生巨大的变革。 本文基于信息技术与金融体系日益融合的时代背景，主要分析在其发展过程中，对商业银行的操作风险管控所带来的影响。 分析结果表明互联网金融的发展会对传统商业银行的风险管理存在着一定的冲击，这些风险会加剧金融体系的脆弱性，基于此，本文对此提出了相应的对策和建议，以完善商业银行的风险管理体系，促进互联网金融和商业银行的有效结合。

论证券结算客观性风险之法律控制

证券交易涉及的金额巨大,交易发生的次数频繁,交易关系复杂。为使其能够低成本高效率地进行,人为地设计了处于中央交易对手方的结算公司。由此也在客观上产生了证券结算信用、流动性、操作性和系统性四个方面的风险。本文建议直接进行一级结算,或者保留结算上的两个层次,但是要把结算对象和登记对象统一起来以便于降低信用风险;取消券商融资融券方面的限制有助于控制流动性风险;完备结算风险基金的运做可以降低操作性风险;通过资格审查、结算参与人制度等可以控制系统性风险。