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常见转债因子有效性检验与不同市场环境下的策略选择
1
作者
明明
李天雄
余经纬
《债券》
2023年第9期84-88,共5页
随着转债市场个券数目不断增多,基于行业研究精选个券的难度逐渐上升,量化策略逐渐成为转债择券的一个重要方式。本文首先检验了10个转债类因子与13个正股类因子的有效性,长期有效的转债类因子是转债双低因子和转债隐含波动率因子,长期...
随着转债市场个券数目不断增多,基于行业研究精选个券的难度逐渐上升,量化策略逐渐成为转债择券的一个重要方式。本文首先检验了10个转债类因子与13个正股类因子的有效性,长期有效的转债类因子是转债双低因子和转债隐含波动率因子,长期有效的正股类因子是正股过去20日价格动量因子和正股过去20日平均换手率因子。本文构建了转债多因子模型,并基于后验视角研究了不同市场环境下的最优策略。本文的研究一方面可以作为进一步构建转债量化策略的基础,另一方面也可协助投资者提高择券胜率。
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关键词
转债
类
因子
正股类因子
市场环境
投资策略
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题名
常见转债因子有效性检验与不同市场环境下的策略选择
1
作者
明明
李天雄
余经纬
机构
中信证券
出处
《债券》
2023年第9期84-88,共5页
文摘
随着转债市场个券数目不断增多,基于行业研究精选个券的难度逐渐上升,量化策略逐渐成为转债择券的一个重要方式。本文首先检验了10个转债类因子与13个正股类因子的有效性,长期有效的转债类因子是转债双低因子和转债隐含波动率因子,长期有效的正股类因子是正股过去20日价格动量因子和正股过去20日平均换手率因子。本文构建了转债多因子模型,并基于后验视角研究了不同市场环境下的最优策略。本文的研究一方面可以作为进一步构建转债量化策略的基础,另一方面也可协助投资者提高择券胜率。
关键词
转债
类
因子
正股类因子
市场环境
投资策略
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
常见转债因子有效性检验与不同市场环境下的策略选择
明明
李天雄
余经纬
《债券》
2023
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