长寿风险、主观生存概率与养老金融资产配置

寿命不确定性是影响个人生命周期储蓄的重要因素,预期寿命的延长势必对养老规划和养老金融资产配置带来一系列影响。本文利用《中国人口与就业统计年鉴》数据,在历史死亡率的基础上预测未来死亡率变化趋势,计算出各年龄、性别人群活到某特定年龄的预期生存概率,并将其与CHARLS 2018中的主观生存概率数据相匹配。实证研究表明,预期生存概率与主观生存概率间呈现出显著正相关关系,说明人们意识到死亡率下降趋势并能调整主观生存概率,长寿风险作为环境变量对个人的主观生存概率产生正向影响。主观生存概率上升不会显著影响储蓄水平,但会显著提升个人持有商业养老保险、风险性金融资产的可能性,并相应增加年缴保费和持有金额。

基于转换点生存概率的或有可转债定价研究

首先利用二叉树模型及风险中性定价原理,给出了离散时间下或有可转债(Contingent Convertible Bonds,简称Co Cos)的估值方法;然后通过刻画Co Cos在各转换点的生存概率,扩展构建了一个连续时间下的Co Cos定价模型;最后以瑞信集团发行的或有可转债"BCN"为例,进行定价计算及敏感性分析。结果表明银行资产及资产波动率对Co Cos价值有显著的正向影响。另外,为弥补现有研究不足,本文以权益比率为触发器,避免了银行权益与Co Cos价值间的多重均衡问题,并通过建立权益比率与核心一级资本充足率的线性模型,使定价模型可推广适用于以资本充足率为触发器的债券。

AHP法在阵地系统生存概率计算中的应用

应用层次分析法 (AHP)讨论阵地的生存概率 ,将某型阵地作为一个系统分为三个层次 ,分别按照各指标重要性组成判断矩阵求出各种指标在系统中所占权值 ,与利用统计试验法所求出的某个目标的生存概率相结合 。

常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率

本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.

飞机在单个射弹打击下的生存概率分析

为定量评估飞机生存力,提出一种计算飞机在单个射弹打击下的生存概率方法.首先对威胁机理命中飞机的脱靶距离进行分析,在脱靶距离服从正态分布的情况下,对威胁机理击中飞机的概率计算公式进行推导;然后,模拟射击线对单个射弹打击下的飞机损伤概率进行计算;最后,对飞机在单个射弹打击下的生存概率进行分析,提出一种模拟射击线计算飞机生存概率的方法.计算方法全面地考虑射弹的速度、质量和弹道极限速度以及射弹对致命性部件的杀伤准则等因素,对飞机生存概率计算以及生存力分析与设计具有积极的意义.

完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率

本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻＼ｎ，在ｎ恰好发生第ｋ次赔付，而且在时刻ｎ的盈余为某数ｘ（ｘ≥０）的概率公式．由此得到了有限时间内的生存概率公式．

常利率下复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率

对常利率下保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并得到有限时间内生存概率的偏积分—微分方程。

复合二项模型下有限时间内的生存概率

本文研究了一般情形的复合二项风险模型 ,得出了 :当赔付随机变量服从参数为λ(λ >0 )的指数分布时 ,生存到任意固定时刻 n(n =1 ,2 ,3,… )的概率 .

单机掩蔽库群生存概率计算模型

通过引进概率可靠度分析方法,对第三代主战飞机平原机场单个单机掩蔽库在爆炸荷载作用下的生存概率进行了分析,在此基础上通过引进系统工程方法,对机库群的生存概率进行了研究,给出了机库群生存概率的计算模型。

奖惩系统下一类风险模型的生存概率

汽车保险是现代保险业的重要险种之一.在我国众多财产险中,汽车保险业务的保费收入往往占到公司总保费收入的80%以上.汽车保险的奖惩系统(Bonus-malus System)是广泛应用于世界各国保险公司的一种经验估费系统.考虑了在奖惩系统下一类离散型风险模型的生存概率,并且与非奖惩系统下离散型风险模型生存概率进行了比较.

518例骨盆骨折患者生存概率基本特征分析

目的描述宁夏银川地区骨盆骨折患者生存概率的基本特征,探讨影响患者生存概率的可能因素。方法回顾收集和分析宁夏银川地区518例骨盆骨折患者病历资料,计算改良创伤评分(RTS)、创伤严重度评分(ISS)、最后用创伤与损伤严重度评分(TRISS)法计算得到生存概率(PS),采用描述性方法分析不同特征患者生存概率的差异。结果本组骨折男性366例,女性152例,男女比例为2.4∶1。(1)男性RTS值为(3.86±0.4112),女性为(3.86±0.4214);男女性患者ISS值分别为(22.67±10.4961)、(21.14±9.5876);男女性PS值分别为(0.61±0.2289)、(0.62±0.2214);性别之间RTS值、ISS值、PS值差异均无统计学意义。(2)以年龄划分,≥55岁组和<55岁组之间RTS和PS差异有统计学意义。(3)通过影响PS因素的多元逐步回归分析发现,影响PS的因素包括年龄、舒张压、RTS、ISS、综合评分方法(CRAMS)。结论 RTS、ISS是评判宁夏银川地区骨盆骨折严重程度的有效指标之一,依据评分可以对伤者病情做出及时有效的判断,从而为提高救治水平提供一定的帮助。

常利力下双复合Poisson风险过程的生存概率

本文考虑了常利力下双复合Poisson风险过程,分别获得了生存概率和有限时间内生存概率的积分微分方程.当保费和索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.

船舶斜浪航行生存概率预报的安全盆方法

针对首斜浪和尾斜浪中船舶航行安全盆的构造及生存概率的预报方法,采用安全盆方法预报随机海浪中船舶航行的生存概率,考虑阻尼和复原力矩的非线性及海浪的随机性,建立了船舶横摇运动的随机非线性微分方程．综合考虑船舶运动的瞬时状态、航速及航向角,采用简谐加速度方法在时域内求解横摇随机微分方程,构造船舶斜浪航行的安全盆并预报斜浪航行的生存概率,选取不同的初始条件、航速、航向角及随机波浪参数,在横摇初值平面上构造了一条长30．7m渔船的安全盆并计算了渔船的生存概率,分析和比较了在首斜浪和尾斜浪航行时,有义波高和航速对船舶安全盆和生存概率的影响,结果表明,船舶的倾覆是否发生,与航速、航向角及船舶瞬时运动状态密切相关。

广义复合二项风险模型下的生存概率

将复合二项风险模型的保费收入过程由单位时间内收取定常数推广为一个Poisson过程 ,即在单位时间内收取的保单数服从强度为的Poisson分布 ,假定每张保单的保费均为常数 .然后研究了当赔付服从参数为的指数分布时 ,有限时间内的生存概率 .

复合二项风险模型下有限时间内的生存概率

研究了完全离散复合二项风险模型 ,得到了有限时间内的生存概率、生存到时刻n而且盈余为某数x(x≥ 0 )的概率、以及破产时为止理赔次数v、破产瞬间前夕盈余R(τ - )和破产时刻赤字 |R(τ)

一类风险模型有限时间内生存概率的研究

本文研究了Erlang(2)风险模型,给出了有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换,并由双边拉普拉斯变换的反演变换及留数定理得到了当理赔额服从指数分布时有限时间内生存概率的显示表达式;并给出了带干扰时有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换。

最大生存概率下的编队防空目标分配研究

为研究编队目标武器分配方法,分析了编队防空体系在作战过程中武器系统火力单元状态、分配决策矩阵和目标序列状态的动态更新形式,建立了以编队生存概率最大为最优函数的动态目标分配优化模型。描述了仿真环境,运用不确定目标序列对分配过程进行了仿真。结果表明,所建立的模型能够反映实际情况,得到的关于集火、转火射击和优先分配策略对模型的工程应用具有实际指导意义。

水面舰艇防御鱼雷作战生存概率的影响规律研究

为解决水面舰艇防御鱼雷作战生存概率的估计问题,基于"悬浮式深弹拦截鱼雷作战数字仿真系统",提出了深弹拦截和向雷转向机动规避鱼雷相结合、深弹拦截和高速直航机动规避鱼雷相结合的防御模式,建立了舰艇生存概率的数学模型,对模型进行了仿真计算。分别绘制了深弹拦截与向雷转向规避结合模式下舰艇生存概率等高线图和雷达分区图和拦截与高速直航规避并行模式下舰艇生存概率的等高线图和雷达分区图,分析了舰艇生存概率的影响因素,给出了舰艇防御鱼雷攻击时两种不同防御模式的具体使用建议。

多机对多机交战中目标分配方法与目标生存概率分析

讨论了空对空多机对多机交战中,攻击机采用不同的目标分配方法对毁伤目标概率(或生存概率)的影响。文中导出了3种不同目标分配情况下,被攻击目标的生存概率算法。这3种目标分配方法,分别是目标均匀分配、随机分配和"射击 观察 射击"分配。最后算出了3种分配方法产生的目标生存概率数据对照表。

反辐射导弹攻击时雷达生存概率计算法

基于对雷达信号被截获概率、雷达装备被击中概率以及击毁概率的计算，提出了一种反辐射导弹攻击时地面对空情报雷达生存概率的计算方法，并对现有雷达抗摧毁措施进行了相应的定量分析。