基于分量相依性的风速随机性建模方法

由于微地形、微气象的影响,风电场风速的随机性特征复杂,为准确描述风速的随机性特征,提出基于分量相依性的风速随机性特征建模方法。首先对风速序列的随机性特征进行提取,采用变分模态分解(VMD)将风速分解为多个不同频率的模态分量,以序列自相关系数(AC)为指标,对风速成分进行划分,得到风速的波动性分量和随机性分量。然后,考虑风速随机性分量对波动性分量的相依性,以正态分布描述不同风速下的随机性特征,建立基于分量相依性的风速随机性模型。以华北张家口某风电场的运行数据为例,验证该方法的有效性。实验结果表明该文方法能更好地复现风速序列的随机性特征。

时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析

基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货为例,可视化分析了收益率序列之间的各种相依特征,比较了DCC-NBS Copula模型与其他一些Copula模型在相依结构拟合上的效果差异。实证结果表明:美国三大股指期货之间的相依结构具有正相依性、厚尾相依性、非对称相依性和时变相依性,其中,NAGARCH模型可以较好地描述收益率序列的动态特征,椭圆Copula优于阿基米德Copula,非对称椭圆Copula优于对称椭圆Copula,厚尾椭圆Copula优于正态Copula,时变椭圆Copula优于静态椭圆Copula。综合来看,DCC-NBSCopula模型是所有模型中对相依结构的拟合效果最优的。

中国内地与香港地区股票市场尾部相依性分析——基于混合旋转Clayton Copula模型

构建基于BFGS算法优化的混合旋转Clayton Copula模型,选取上证指数收益率与恒生指数收益率分别代表中国内地与香港地区股票市场收益率的研究表明,我国内地与香港地区股票市场尾部呈正相依关系,且尾部相依结构具有不对称性,下尾分布较上尾分布更重;相比于单个Copula模型和混合Copula模型,基于BFGS算法优化的混合旋转Clayton Copula模型能更准确地估计参数,更全面地拟合我国内地和香港地区股票市场的尾部相依性。建议两地加强监管合作,共同制定和执行市场监管政策;通过大数据分析、机器学习等技术手段,提高风险识别的准确性和时效性,完善风险预警机制;引导投资者理性看待尾部风险,使其认识到市场收益率尾部相依结构的存在,并在投资决策中充分考虑尾部风险。

我国能源市场与沪深市场间的尾部相依性

资源能源安全是事关国家经济社会发展的全局性、战略性问题,对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。选取2020年1月至2021年12月范围内的国证煤炭、国证电力与沪深300指数收盘价为样本,运用R藤Copula模型分析我国能源市场和沪深市场之间的尾部相依性,研究我国煤炭市场、电力市场和沪深市场的尾部相依风险关系,且提出相关防范建议。实证结果发现:国证电力和沪深300指数均和国证煤炭指数有着较强的正向相依性,其中电力指数市场和煤炭指数市场有着强下尾相关性;煤炭指数市场作为中间市场,电力指数市场和沪深市场的间接传染结构仍呈现正相关,尾部相依关系消失。因此在监管和防范上述3个市场的风险时,要警惕煤炭市场的价格剧烈变化带来的强连锁反应,投资者应重点关注煤炭市场价格指数的剧烈下跌对电力市场及沪深市场价格指数的负面冲击。

水作用下软岩软化与损伤断裂效应的时间相依性

为研究水作用下软岩损伤劣化效应的时间相依性,通过采用RYL-600岩石试验机和Instron1342电液材料伺服试验机对经过水浸泡不同时间后的软岩试验样品进行力学参数以及双扭试件的亚临界裂纹扩展试验,分别得到了软岩含水率、强度与变形参数、亚临界裂纹扩展速度V与应力强度因子KI、断裂韧度KIC等参数,试验结果分析表明:软岩含水率、力学参数等与水岩作用时间具有高度线性相关性,可以通过含水率和弹性模量建立软岩劣化损伤速率D的函数关系;通过采用双对数坐标空间对常位移松弛法所测试的不同浸泡时间的软岩亚临界裂纹扩展速度V与应力强度因子KI之间的关系研究,发现lgKI-lgV关系具有极好的线性相关性,而且水腐蚀损伤对软岩断裂力学性质有弱化作用,能加快膨胀性软岩亚临界裂纹的扩展,并且软岩水腐蚀作用对岩石裂纹的断裂指标影响显著并具有时间效应。因此,进行软岩与水作用损伤断裂效应的时间相依性研究具有重要意义。

当协作要求遇上“山头主义”：领地行为与任务相依性对团队绩效的影响研究

领地行为是个体和群体表现出来的对感知所属对象的排他性占有行为。本文将领地行为概念"边界化",区分衡量团队成员对团队内其他成员的领地行为(对内领地行为)以及团队成员一致对外的领地行为(对外领地行为),并探讨这两类不同的领地行为在任务相依性的调节作用下对团队绩效的影响。对采集自某石化公司的"领导-员工"配对样本(136个团队)进行分析,结果表明:(1)对内领地行为与对外领地行为均有损团队绩效,且两者交互对团队绩效的影响也显著;(2)任务相依性调节对内领地行为与团队绩效之间的关系,当任务相依性要求高时,对内领地行为与团队绩效之间的负向关系更强。而任务相依性在对外领地行为与团队绩效之间的调节作用并不显著。

中国A、B、H股市间尾部相依性的趋势研究——基于多机制平滑转换混合Copula模型的实证分析

尾部相依性与金融市场间的风险紧密相联系,鉴于传统研究方法存在低估或高估市场间相依性的可能,提出了多机制平滑转换混合Copula模型,从极值风险视角出发考察了中国A、B、H股票市场间尾部相依性的长期变化趋势,发现不同股市的尾部相依性呈现不同运动趋势,而且左右尾部相依性存在明显的非对称性和结构性变化,其非对称程度、相依性强度以及结构变化的时间、位置和速度都存在一定差异.几次重大事件如1997年亚洲金融危机、2001年B股对境内开放、2002年引入QFII、2005年的股权分置改革、2006年引入QDII以及2007年的次贷危机对股市间尾部相依性产生的影响程度是不一样的.

黄土丘陵区地质灾害规模参数幂律相依性研究

对滑坡、崩塌和不稳定斜坡等地质灾害规模参数幂律相依性进行定量研究,拓展了规模参数之间幂律相依性的研究范围。研究结果发现:1地质灾害规模参数的幂律相依性不仅存在于体积与面积之间,而且存在于面积与长、面积与宽等参数之间;2幂指数可以作为间接反映区域地质灾害或者不同类型地质灾害的宏观特征表征谱;3体积与面积关系式的幂指数分布为不稳定斜坡>滑坡>崩塌;面积与长关系式的幂指数分布为崩塌>滑坡>不稳定斜坡。面积与宽关系式的幂指数的分布为滑坡>崩塌>不稳定斜坡。

基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性

基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性.

开放进程中人民币汇率间相依性研究——基于动态Copula-GJR-t模型的分析

构建动态Copula-GJR-t模型对汇改后人民币兑美元、欧元和日元汇率间的相依结构进行考察。研究表明:人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率间存在负相依性,人民币兑欧元与兑日元汇率整体上呈现正相依性;在极端事件下,各汇率间相依性较正常时期发生很大变化,但不像股票市场那样呈现增强的正相依性;人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率的上、下尾相依性基本为零,说明它们不存在同时大涨或大跌的可能性,而人民币兑欧元与兑日元汇率有波动较大的上、下尾相依性,说明两者存在汇率风险传染关系。

一类种群扩散系统解及其对收获控制的连续相依性

证明了与年龄相关的种群扩散系统解的存在惟一性及对收获控制的连续相依性 。

长江上游河流年径流序列相依性的研究

年径流序列相依性的探讨在理论上和实用上均是一个十分重要的课题。本文研究长江上游主要河流年径流序列相依性的一般规律和地区上的变化特点,并探隶这种变化的原因.文中最后指出了在不同条件下描述年径流序列变化的冬种随机摸塑。

考虑风场高维相依性的电网动态经济调度优化算法

大规模风电并网给电力系统的调度运行带来了巨大的挑战.本文提出改进的二阶段带补偿随机优化算法,用于考虑风场出力高维相依性的电网动态经济调度问题求解.首先,利用Copula函数描述多风场出力的高维相依性,获得多风场出力的联合分布;随后,引入二阶段带补偿随机优化算法解耦求解动态经济调度模型中的常规变量与随机变量;求解过程中,针对补偿费用期望值的计算受限于相依性风场维数,且对迭代方向指导不明确,导致算法收敛耗时长的问题,引入基于整体最小二乘的递推动态多元线性回归法对二阶段带补偿随机优化算法进行改进,通过补偿费用期望值的动态更新,促使两阶段模型的迭代求解快速收敛,克服了传统随机优化方法的"维数灾"弊端,使该算法能够用于考虑风场高维相依性的电网动态经济调度模型求解.最后利用IEEE 118节点系统和某省级实际电网系统验证了所提算法的有效性和实用性.

激活的断裂、合作的结果相依性与团队学习行为

从断裂激活的视角出发,以断裂理论和社会相依性理论为基础,提出了激活的断裂和合作的结果相依性影响团队学习行为和团队创新的概念模型,并利用68个有效的团队样本进行了实证检验。研究发现:激活的断裂直接对团队效率产生负向作用,团队学习行为在激活的断裂对团队创新的负向作用中起部分中介作用;合作的结果相依性对激活的断裂与团队学习行为和团队创新之间的关系具有负向调节效应。

索赔频率与索赔强度的相依性模型

为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性对纯保费预测值的影响,即纯保费较低的保单受相依性的影响较大,而纯保费较高的保单受相依性的影响较小。

基于极端分位回归的股市收益与交易量相依性研究

依据中国行业股市收益和交易量时间序列数据,引入政策效应变量,运用分位数回归理论时间序列模型,考量股市收益与交易量相依性关系。结果显示,中国行业股市收益与交易量之间相关关系存在差异,且在高分位点呈现正相关,在低分位点呈现负相关。结果表明,中国股市投资者存在显著的羊群效应,政策效应对不同行业收益和交易量相依性的影响存在异质性。鉴此,投资者宜减少部分行业股票配置,政府应建立高效的风险管理机制,尽量减缓股市波动。

基于Copula对随机变量间相依性的度量

在Copula基础上对随机变量相依的度量做了改进,得到和谐性指标τ的关于随机变量单调变换下的绝对值不变性,以及单调完全相依时的极值性,突破了相关系数ρ对相依性刻画的局限性.探讨二维正态分布中τ与ρ的关系,证明了二维指数分布下二者的等值性,给出了τ的估计方法及其方差的一般形式.

中美股票市场相依性研究——基于Copula的非参数估计和检验

以金融危机发生前后上海综合指数和s&p指数为样本分析中美股市的相依结构,通过样本秩相关系数估计Copula函数中的参数,并利用卡方统计量对估计出来的Copula函数进行非参数拟合优度检验。结果表明,上海综合指数与s&p指数存在较弱的对称相依结构,协同运动并不明显,股票市场受美国次贷危机的影响较小;尾部相依性显示二者之间渐近对称性独立,但并不存在明显的传递依赖关系,投资者可以选择资产组合分散化风险投资。

渭河干流月径流的时历相依性研究

目前的径流预测方法大都要求数据序列具有时历相依性,因此在应用相应的方法进行时间序列的预报时,应先判别时间序列的时历相依性。以渭河干流林家村水文站和咸阳水文站为研究对象,采用线性自回归模型对相邻两个月的径流量进行了相关性分析,研究了其月径流序列的时历相依性,并采用BP神经网络模型进行了月径流预报。结果表明:当相邻两个月径流量的相关度≥0.7时,数据序列时历相依性较好,可以进行月径流量预报建模;当BP神经网络模型的预报合格率≥80%时,可用于月径流量预报。

GARCH模型的相依性

验证广义自回归条件异方差(GARCH)过程中的绝对值序列和平方序列都是两两PQD序列,讨论了GARCH(1.1)模型的两两正相依性,研究了关于GARCH序列部分和的不等式。这些性质和GARCH过程的条件异方差性是一致的,同时也说明用GARCH模型来描述金融时间序列的波动聚类现象是合理的。