新形势下国际石油价格波动对我国石油市场的影响研究

我国是世界上最大的原油进口国,是世界第二大石油消费国,国际油价波动必将对我国石油市场产生重要影响。最近几年,新冠疫情、俄乌冲突,以及国际关系变化都给石油市场带来了冲击,在此新形势下,研究国际石油价格波动对我国石油市场的影响具有重要意义。结合石油市场现状分析了油价波动的影响因素以及国际石油价格的现状,进而定性分析国际油价波动对于我国石油市场的影响,然后通过协整检验确定国内外油价之间的长期均衡关系,建立VAR模型分析两者之间的关联关系,并进行脉冲响应分析,结果显示国际油价波动确实是国内油价波动的主要原因之一,且在新形势下国际油价对国内油价的影响程度有所增强。最后结合我国石油市场现状,提出了相应的对策建议,以供参考。

基于ARIMA-GM的石油价格预测模型及实证分析

对石油价格的时间序列进行ARIMA、灰色预测及白噪声等检验,通过比较模型的AIC值、BIC值及拟合值等建立混合模型并预测分析,并与单一模型进行比较分析。利用未来几个月公布的石油价格数据进行测试,从分析结果来看,ARIMA-GM模型在预测石油价格方面的准确性高于单一模型。

国际石油价格波动的原因、影响及应对策略

统计数据显示，2015年中国石油消费已转为低速增长，但中国对外石油依存度已然突破60％。我国石油价格是通过与国际三大主要石油期货市场的价格挂靠来确定的，由于接轨国际石油价格，国内石油价格会随着国际石油价格的变化而波动，并通过价格传导机制对我国的CPI指数以及经济发展产生一定程度的影响。

我国石油价格的风险管理

一、我国石油价格风险的基本现状及发展趋势 （一）石油价格的基本现状 由于我国实行的是一种国内油价紧跟国际油价的石油价格形成机制，使得国内石油价格与国际油价保持一致。所以有必要介绍国际油价的有关隋况。

世界石油价格波动的原因分析

近期,国际石油价格不断波动,引起了人们的广泛关注,也加剧了人们对全球经济前景的担优。文章从需求、供给和政治因素等诸多方面。

构建石油价格防范体系

21世纪中国工业化的一项首要任务就是要尽可能扩大和加强国家发展的能源基础,尤其是石油资源的合理利用和有效开发,合理解决石油价格的剧烈波动对一个国家国民经济的持续、快速、稳定地增长问题,则成为世界各国尤其是新兴工业国家必须面对的问题。基于此,从中国在石油利益分配格局中具备的实力、能源安全、宏观调控等角度进行分析,认为有必要、有能力构建石油价格防范体系,并提出了相应的建议与措施。

应对石油价格上涨的策略

国际石油价格不断快速上涨严重影响中周经济发展。2008年4月16日国际原油价格再次刷新纪录，美国纽约商品交易所挂牌的得克萨斯轻质原油期货价格在即将收盘时创出了114．07美元／桶的历史新纪录，与此同时英国北海布伦特原油价格也刷新纪录至111．94美元／桶。石油价格上涨降低消费者的福利，减少生产者的利润，更严重的是它打乱了生产秩序，甚至可能破坏金融系统，最终造成财富的国际转移，同时导致石油进口围经济衰退。对中国而言，由于进口石油需求量迅速扩大，石油价格上涨的影响将更加严重。1993年中国成为石油净进口国，

基于小波分析的石油价格长期趋势预测方法及其实证研究

本文将小波方法引入到油价长期趋势的预测中 ,利用小波多尺度分析的功能 ,提出了一种可以较为准确地根据油价时序列预测其未来长期走势的方法。这种方法的优点在于可以准确地提取油价的长期趋势 ,从总体上把握油价的非线性波动特征 ,从而能够很好地利用油价时间序列的历史数据 ,开展对未来一段时期内的多步预测。实证研究中 ,对Brent油价开展了时间跨度为 1年的趋势预测 ,并将预测结果与ARIMA、GARCH、Holt winters等方法得到的结果进行了比较 ,表明了基于小波分析的长期趋势预测法的预测能力是其他方法所不能比拟的 。

关于我国石油价格体系的若干思考

我国石油价格机制经过历次重大调整后,已初步实现与国际市场接轨。但目前的石油价格还没有真正反映我国石油的需求现状,不能起到有效配置资源的目的,此外在具体规定上也还存在进一步完善之处,对此本文进行了深入分析,并提出了我国石油价格体制改革的若干建议。

石油价格的系统动力学特征分析

论证石油市场为一复杂的非线性系统 ,并运用分形、混沌等复杂性理论对石油价格的系统动力学特征进行实证研究 ,得出石油市场系统的分形特征、复杂性程度、系统演化类型 。

国际石油价格与通货膨胀的周期波动关系

近年来国际石油价格大幅波动,不可避免地给各国经济带来冲击和影响。本文利用小波变换频带分析方法,结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,考察了不同经济周期下中美两国通货膨胀与国际油价间的溢出关系。结果表明,国际油价只在短周期里对中国通货膨胀有显著的单向均值溢出效应,而二者之间不存在任何方向的波动溢出效应;美国通货膨胀与国际油价则在多数周期下具有显著的均值与波动溢出效应。本文认为尽管当前中国通货膨胀与国际油价的关系并不显著,但随着石油消费对进口依赖的不断提高,能源安全问题将成为未来中国需要应对的挑战,因此相关部门应及早采取有效措施,加快完善国内石油市场化建设,增强能源意识,提高能源利用效率,以应对未来石油冲击对经济的影响。

石油价格波动对我国物价水平的影响

石油价格波动对我国经济的影响越来越大,本文首先介绍了石油价格影响物价水平的理论模型,然后以结合了奥肯曲线的菲利普斯曲线为基础,对石油价格变动对我国物价水平造成的影响进行实证分析。计量结果显示,当前国际石油价格波动已经对我国物价水平产生了一定的影响,我国中央银行在治理通货膨胀的过程中,应当把石油价格波动考虑进来。

影响国际石油价格因素解析

为深度解析影响国际油价波动的主要因素,针对世界油价体系中最具代表性的三种油价(W TI,BR ENT,OPEC油价),根据现代时间序列分析的单位根检验、协整分析和格兰杰因果关系检验,选取了具有世界油价风向标作用的BRENT油价进行建模。针对油价波动复杂多变的特点,选择建立了GRN N人工神经网络模型,并采用现代启发式优化算法中的遗传算法进行网络优化训练。模型结果表明世界石油市场价格是生产主导型的,石油储备可以缓冲石油价格波动,美元汇率的波动将推动美元计价的石油价格波动。模型结果与历史数据相符,模型为分析未来油价变动及宏观经济决策提供了依据。

石油价格的ARFIMA模型预测研究

经检验,石油价格波动具有长记忆性,而通常用于定量预测的 ARMA 模型是不考虑长记忆性的．应用考虑长记忆性的 ARFIMA 模型对石油价格进行了预测研究,预测结果表明,ARFIMA 模型的预测结果要好于不考虑长记忆性的 ARMA 模型．

石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长

本研究利用1970-2006年数据检验了石油价格冲击对日本经济增长的短期与长期效应,发现日本的实际GDP、原油和成品油进口量、原油实际价格以及日元对美元名义汇率之间存在协整关系;基于误差修正模型的Granger(格兰杰)非因果关系检验显示,原油实际价格波动是日本经济增长的G ranger原因,但其短期效应为负而长期效应则为正;原油与成品油进口量对日本经济有着的长期影响也方向各异。经验性证据表明,日本的经济增长存在着成本推动的内生技术进步机制。

国际石油价格暴涨急跌的逻辑和中国的应对

进入21世纪以后,国际石油价格出现了一次前所未有的暴涨急跌的波动。本文认为,产生这种波动的根本原因在于基本面给出了投机的空间,而金融面的投机因素使价格波动的幅度几乎被无限地放大了。由于中国的工业化进程还处在离不开石油能源的发展阶段,所以在石油价格剧烈波动的国际能源环境下,我们建议中国在短期内应当以投资于石油现货市场为主,控制好库存数量,以便通过石油价格的周期波动本身来平滑短期的价格冲击;从长期来看则应当以开发新能源、加强与国际主要能源生产国的合作为主。

美国量化宽松货币政策对中国宏观经济的冲击——基于世界石油价格为传导路径的分析

美国推行的量化宽松货币政策,能够通过多种传导路径对中国的宏观经济产生影响。本文选择2000年1月至2013年2月的月度数据,以美国总准备金水平作为量化宽松货币政策的替代变量,运用结构向量自回归模型,就美国量化宽松货币政策对中国货币市场和宏观经济的冲击进行实证分析得出:一单位美国总准备金的冲击,将以世界石油价格为传导路径,引致中国1年期存款利率持续下降,并将导致M2在短期内大幅波动,同时也将引致物价水平和零售商品总额表现为短期内下降后逐渐趋于平稳的变化趋势。

ARIMA与SVM组合模型的石油价格预测

针对复杂时间序列预测困难的问题,在综合分析其线性和非线性复合特征的基础上,提出了一种基于ARIMA和SVM相结合的时间序列预测模型。首先采用ARIMA模型对时间序列进行线性建模,然后采用SVM对时间序列的非线性部分进行建模,最后得到两种模型的综合预测结果。将组合模型应用于石油价格预测中,仿真结果表明组合模型相对于单模型的预测具有更高的精度,发挥了2种模型各自的优势,在复杂时间序列预测中具有广泛的应用前景。

石油价格上涨对中国经济的冲击——可计算一般均衡模型分析

可计算一般均衡(CGE)模型凭借方程组模拟宏观经济体系,针对国际市场石油价格不断攀升这一经济现象,通过CGE模型建模实现,模拟当能源部门价格上调时,中国经济体系各行业将面临的冲击,主要分析GDP、物价指数、各类商品价格等变量的受影响程度。

基于油价冲击分解的石油价格波动与经济增长的动态变化关系研究

以1980-2008年的美国、欧盟15国和中国为研究样本,从油价冲击来源角度对石油价格波动与经济增长的负相关性逐渐减弱,甚至两者并行不悖的原因进行了探讨。首先采用滚动VAR方法对两者的动态变化关系进行了检验,然后采用SVAR模型将石油价格冲击分解为供给冲击、经济需求冲击和预防性需求冲击,且近10年油价波动主要由经济需求冲击推动。进一步分析结果表明,供给冲击和预防性需求冲击推动的油价上涨与经济增长呈现负相关关系,并且由于石油强度下降、低通货膨胀环境等原因,两者负相关性逐渐减弱;经济需求冲击推动油价上涨时,短期内需求冲击的经济拉动作用大于油价上涨带来的负向作用,油价上涨与经济增长会呈同向变化,这一结果在三个经济体中均得到了验证。因此,考察石油价格波动与经济增长关系时,要区分油价冲击来源,这一结论对政府部门确定油价上涨应对策略有重要指导意义。