不同周期数据递归图中的类分形自相似结构研究

金融数据中的类分形自相似结构是金融市场作为复杂系统的显著标志,也是进一步分析市场变化的基本出发点之一。文章在前期发现金融数据递归图中存在着类分形自相似结构的基础上,运用不同周期的金融数据绘制的递归图,对其中的类分形自相似结构进行了对比分析,发现它们之间也存在着自相似性,这说明类分形自相似结构在不同的周期状态下保持着标度不变性特征。

一种演绎金融数据沙堆演化过程的新方法

用递归图方法演绎金融数据的沙堆演化过程是我们为了研究金融数据中所蕴含的沙崩和跃升现象而提出的一种创新方法。该方法基于重构相空间理论,通过对比分析递归图中类分形自相似结构的演化过程与沙堆堆积过程之间的相似性,从直观分析沙堆堆积、滑落及坍塌的特征入手,构建类分形自相似结构的沙堆演化模型,提出了驻留比率、滑落比率及时间间隔的边界点等概念工具,研究金融数据中所蕴含的沙崩和跃升现象。本文重点介绍该方法提出的思路和模型的构建过程,并以上证综合指数为例验证了方法的有效性。