递归趋势调整单位根检验与功效提升研究

提出2种新递归趋势调整方法,并构建引理;利用引理推论推导4种递归趋势调整模式下单位根检验量的极限分布,使用蒙特卡洛模拟方法获取检验量分位数;选取2019年1月2日至2023年2月16日上证综合指数收盘价共1000个观测值对递归趋势调整检验量进行实证研究。理论推导表明:和已有调整方法相同,新调整后变量不再含未知参数,可用于构造单位根检验量;基于递归趋势调整检验量在大样本下收敛于维纳过程的泛函,但与已有分布不同,需使用蒙特卡洛模拟方法重新获取分位数。模拟研究表明:第一种和第三种检验量分位数随样本容量增大而上升,第二种和第四种检验量分位数随样本容量增大而下降,但均呈现收敛趋势;和经典DF检验相比,在具有满意检验水平同时,递归趋势调整方法不但能够显著降低估计偏差,还能明显提高检验功效。实证结果表明:无论是上证综合指数对数收盘价序列还是收益率序列,递归趋势调整检验模式都能得到正确的检验结论。

Z-Score模型对科技型上市公司财务风险预警的适用性检验

选取2011年宣布特别处理的科技型上市公司中的20家ST公司,以及与其同行业、资产总额基本相同的20家非ST公司作为研究样本,利用Z-Score模型分析了ST公司宣布特别处理前三年及非ST公司相对应年度的财务数据,计算得出Z值。通过对Z值的分析,认为Z-Score模型对我国科技型上市公司财务风险的预警是有效的。

离轴二次非球面补偿检验计算机辅助调整技术研究

分析了非球面补偿检验过程中由补偿器和镜面支撑结构的失调引入的调整量误差,给出了计算机辅助调整方法。建立了离轴二次非球面补偿检验计算机辅助调整系统的物理数学模型,求解了被检非球面镜的失调方位和量值,利用计算机控制调整架实现了系统辅助调整。建立了实验装置,给出了模拟调整和实际调整结果。经过计算机辅助调整后,被检离轴二次非球面的最终检验结果为0.028λ(RMS)(λ=632.8 nm)。

加权非线性随机系数模型异方差性的Score检验

在回归分析中 ,随机误差的方差齐性的假设往往有助于问题的解决 ,但方差齐性假设并不总是正确的。在线性和非线性回归中关于异方差的诊断问题已有许多讨论。在韦博成 (1995 )讨论的加权非线性回归模型的基础上 ,用随机系数的方法 ,讨论加权线性随机系数模型中的异方差检验问题 ,得到了方差齐性检验的Score统计量。

具有线性趋势回归信度模型的随机效应及线性趋势的Score检验

讨论了具有线性趋势的回归信度模型的随机效应和线性趋势的Score检验问题.首先分别推导出模型中随机效应存在性和线性趋势显著性这2种检验的Score检验统计量,然后利用Monte-Carlo方法分别模拟了此2种检验统计量的功效.功效模拟结果显示,2种检验统计量都有很好的检验效果.最后利用所得到的检验方法对旅客意外身体伤害保险数据进行了实例分析,分析结果表明,该数据集的随机效应是存在的,线性趋势也是显著的.

基于重复测量数据的Poisson回归模型的偏大离差的Score检验

Poisson回归模型广泛应用于分析计数型数据 ,Dean&Lawless(1989)和Dean(1992 )讨论了非重复测量得到的计数型数据的偏大离差存在性的检验问题 .本文分别利用随机系数模型和对数非线性模型讨论了基于重复测量得到的计数型数据的偏大离差的检验问题 ,得到了检验的score统计量 .

零截尾广义Poisson回归模型及其Score检验(英文)

研究零截尾广义Poisson回归模型,给出了模型的参数估计方法,着重研究检验零截尾Poison回归、零截尾广义Poisson回归以及检验回归系数显著性的score检验统计量,并用一个数值实例来说明方法的有效性.最后通过一个仿真模拟例子来研究score检验统计量的检验功效.

一般均值漂移模型的Score检验统计量

本文研究了一般均值漂移模型中漂移量的存在性检验问题.利用Score函数和Fisher信息阵,获得了检验的Score统计量.

利用外资与我国产业结构调整的相关分析与实证检验

本文对我国利用外资与产业结构调整的基本情况进行了讨论。研究结果表明:中国国内产业结构调整与中国引进外资有很强的相关性,外资引进在促进我国产业结构的高级化,改善产业技术的有机构成的同时,也提高各个产业的素质。今后五至十年,外资引进还会呈现提高的趋势,外资对产业结构状态仍将发生重要的影响,这需要宏观决策部门制定相应的政策给予必要的规范和引导,尤其要明确外资引进的重点产业领域。

加权非线性回归的Score检验及其局部影响分析

在回归分析中,随机误差是否存在方差齐性是理论与应用工作者都十分关心的问题。对线性回归,已有许多讨论([1],[2])。本文则讨论加权非线性回归方差齐性的假设检验问题。本文把Cook & Weiberg([3])关于线性回归方差齐性Score检验的结果推广到非线性回归;并利用Cox & Reid([4])的参数正交化方法得到修正的Score检验统计量。同时,本文还讨论了微小扰动对于Score统计量的局部影响,得到了度量最大局部影响的诊断统计量。

就业质量与产业结构调整关系的实证检验

文章基于中国1989—2015年的时序数据和2000—2014年31个省（市、自治区）的面板数据为研究样本,对就业质量与产业结构调整间的关系进行实证研究。得出结论：（1）就业质量与产业结构调整之间存在着长期均衡关系,且产业结构调整在短期有助于抚平就业质量的波动,产业结构调整是就业质量的单向Grang-er原因。（2）省际面板模型佐证了时序数据的结论,此外,产业结构调整对就业质量影响力度由大到小依次为：西部、东部和中部地区,FDI、教育、城镇化和经济增长都对就业质量产生了重要的影响。

慈善捐赠的股市效应及其影响因素再研究——基于调整的市场模型和非参检验方法

本文以74家上市公司为样本,根据调整的市场模型和非参检验方法,在增加模型检验期的基础上对玉树地震后企业慈善捐赠的股市效应进行了估计判断,并实证分析了股市效应的影响因素。研究表明,调整的市场模型预测能力显著提高,企业慈善捐赠对股市有明显的负向冲击效应,并随着时间推延和捐赠信息的扩散而逐渐弱化。政府控制型企业捐赠获得的股市效应明显低于非政府控制型企业,捐赠比率与股市效应显著正相关,而捐赠金额并非投资者反应的直接根据。

海洋重力测量半系统差检验、调整及精度计算

本文在讨论海洋重力测量半系统差检验标准的同时,简要介绍了半系统差调整的一般方法,並给出相应的精度估算公式。

城镇职工基本养老金调整方案的设计、检验与选择

2015年,我国持续以10%的幅度提高城镇企业职工基本养老保险待遇,此举真的合理么?本文根据不同思路,设计出4种调待方案,从保障水平和基金平衡两个方面来构建模型进行实证检验。结果表明,现行的养老金调待方案将导致短期和长期的基金财务危机;而根据CPI、经济增长率和老龄化程度调待,以及根据岗平工资增长率的一定比例调待两种方案可行。据此,建议构建科学正常的养老金调整机制,养老金调整应坚持替代率和基金平衡的双重检验标准,以使得养老金调整既能保障职工的基本生活,又不给基金收支平衡带来压力。

我国进口大豆检验检疫政策的调整与作用

本文对我国近年来大豆进口贸易的历史概况作了回顾,并对我国大豆进口的各个阶段采取的检验检疫政策和对我国进口大豆的影响进行了总结。分析认为,我国进口大豆检验检疫政策遵循WTO规则,既能有效保证大豆国际贸易的顺利进行,又能有效防范外来有害生物的入侵,充分体现了检验检疫部门的职责,认真履行了服务与把关的职能。

计量调整型抽样检验系统GB/T6378-1986与ISO3951 :1989的比较分析

GB/T6378-1986作为计量抽样检验方面的基础性国家标准,是参照国际标准ISO3951:1989而制定的。1989年国际标准化组织ISO/TC69发布了ISO3951的修订版本ISO3951:1989,ISO3951的这一修订版反映了计量抽样检验的最新研究成果,为开展国家标准GB/T6378的修订工作,本文系统地对GB/T6378-86和ISO3951:89进行了比较分析研究。

中国商业银行最优资本水平及其调整研究——基于部分调整模型和傅里叶单位根检验的分析

采用部分调整模型和傅里叶单位根检验对中国14家上市商业银行的最优资本水平进行研究,并估计出存在最优资本水平银行的最优资本比率值和资本调整速度。研究发现,大部分上市银行均存在最优资本水平,但不同类型和资产规模的银行在最优资本比率的目标变量选择方面有所差异。平均而言,大型商业银行最优资本水平较高,股份制银行最优资本水平较低。资本调整速度在银行间差异很大,自有资金比率调整速度最快,核心资本充足率和资本充足率调整速度较慢。

随机化检验在内部预试验自适应设计样本量调整中的应用

目的:探讨随机化检验(Randomization test)在内部预试验IPS(Internal Pilot Study)自适应设计样本量调整中对I型错误和检验效能的影响.方法:利用蒙特-卡罗(MonteCarlo)法模拟样本量较小时的IPS样本量调整,分别采用随机化检验和t检验分析最后数据并比较二者对I型错误、检验效能值的影响.结果:重计算的第二阶段样本量波动性较大,t检验不能很好地抑制I型错误,随机化检验能较好的抑制I型错误,检验效能略有降低.结论:在临床试验样本量较小的情况下,内部预试验盲态下样本量调整后随机化检验能保护I型错误不增大,同时保证检验效能亦满足要求.

有限样本递归均值调整单位根检验与Bootstrap研究

针对理论研究和模拟研究参数设置不一致问题,推导零均值递归均值调整单位根检验功效公式,结果表明其分布在大样本下与非零均值结果相同.为纠正临界值检验的不足,提出了3种Bootstrap样本构造方法,证明了Bootstrap方法既可以用于研究检验水平也可以分析检验功效.蒙特卡洛模拟表明,Bootstrap方法不但具有完美的检验水平和较低的水平扭曲,而且也具有功效优势;实证研究结论也表明Bootstrap方法可以用于实际序列的单位根检验.研究结论既丰富了单位根递归均值调整检验理论,也为实证研究提供一种新检验方法.

配对设计下相对危险度的Score检验

文章基于相对危险度提出了一个与以往不同的假设检验问题,并就此检验问题,在配对设计下用Fisher信息阵方法构建了Score检验统计量,通过Monte Carlo方法模拟,发现Score检验有优良的统计性能,因为它很好地控制经验第一类错误率,且经验第一类错误率与给定的显著性水平很接近,是一个理想检验。