基于部分信息的SLT-LT联合码防窃听方案设计

近年来,信息的安全传输备受人们关注,现有的物理层安全技术从信息论的角度出发,将物理层安全编码与传输信道的动态物理特性进行结合,实现信息的保密传输。作为一种纠删码,LT(Luby transform)码由于其编码随机性、码率不固定等特性,使得窃听者不能直接从泄露的编码符号中得到有用信息,只要合法用户在窃听者之前接收到足够数量的编码符号,便可实现信息的安全传输。而作为一种转移LT(Shifted LT,SLT)码,SLT码能高效恢复信息的同时具有更小的译码开销。因此,我们将SLT码应用于Wyner降阶窃听信道模型进行研究,提出一种基于部分信息转移的SLT-LT联合码防窃听方案,信源利用接收者已知的部分信息对度分布进行调整,并对信源符号进行SLT-LT码级联编码。由于窃听信道是合法信道的降阶信道,因此外在的窃听者截获到的消息符号是合法接收者的降阶版本,在相同时间内,合法接收者能够收到更多消息符号,随着编解码过程的不断进行,合法接收者的优势不断累积,能够优先完成解码,而度分布的调整以及级联编码方案使得编码符号的平均度进一步增大,窃听者难以完成解码,进一步降低了窃听者译出率;之后,对所提方案的编解码性能以及安全性进行理论分析,并通过实验仿真进行验证,仿真结果表明,与其他防窃听LT方案相比,本文所提方案仅增加少量的译码开销但具有更好的安全性能。

部分信息下带时滞的鲁棒资产负债博弈问题研究

研究了部分可观测信息下带时滞的鲁棒资产负债博弈问题,运用滤波理论,将不完全信息转化为完全信息,以终端相对财富的效用最大化为目标,构建了不完全信息带时滞的鲁棒资产负债博弈问题,借助动态规划原理,得到了均衡投资策略和值函数的显示表达式。最后,通过数值模拟验证了参数对均衡投资策略和值函数的影响,主要得出了不完全信息下投资者的效用低于完全信息。所以,投资者应尽可能的搜集与投资相关的更多信息,以便于做出更加明智的决策。

部分信息下的最优再保险与投资问题

在部分信息可观测的金融市场中,研究了一类包含违约资产的最优再保险与投资问题.根据滤波方法,将部分可观测信息转化为完全可观测信息,并在期望指数效用最大化的准则下,利用HJB方程,导出了复合泊松风险模型下的最优策略和值函数的显式表达式.

部分信息下时滞倒向重随机系统线性二次最优控制问题

文章研究了一类含有时滞的部分信息下的倒向重随机系统线性二次最优控制问题,利用经典的凸变分技术和对偶方法讨论了当系统状态方程含有时滞变量时系统对应的最优控制的显示表达式,并利用经典的平行四边形法则证得最优控制的唯一性.

部分信息下带有保费返还条款的DC养老金时间一致性投资策略

本文研究了部分信息下带有保费返还条款的DC养老金的时间一致性投资策略.假设养老金管理者只拥有股票的部分信息,即只能观测到股票的价格,而不能观测到股票的收益率.养老金带有保费返还条款,在基金累积期死亡的参与者可以获得前期缴纳的所有保费.此外,本文还考虑了通胀风险以及随机工资.首先,利用卡尔曼滤波理论,将部分信息情形下的最优投资组合问题转化为一个完全信息情形下的问题.然后,通过求解一个扩展的HJB方程,得到时间一致性投资策略和最优值函数,并给出了均值–方差有效前沿的参数表达式.最后,用蒙特卡洛方法进行数值模拟,分析了部分信息和保费返还条款对股票投资比例和有效前沿的影响,并给出了相应的经济学解释.

部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略

本文研究了在部分信息且市场利率非零的情形下,资产预期收益率发生紊乱(disorder)时,终端净财富的期望指数效用最大化问题.利用半鞅和倒向随机微分方程(BSDE)刻画价值过程的方法,获得了最优交易策略和价值过程的明确表达式,推广了一般框架下最优投资组合的研究结果.

部分信息下第三方物流参与管理企业采购模型研究

针对一个零售商、一个第三方物流公司(3PL)组成的系统,建立了部分需求信息下3PL参与管理企业采购问题的鲁棒模型,研究了3PL管理采购与零售商管理采购的问题,分别得到了上述情况下零售商与3PL的鲁棒最优决策。通过数值分析讨论了部分需求信息下3PL管理采购与零售商管理采购对零售商、3PL的最优决策和利润的影响。研究表明,当3PL只为一个零售商服务且3PL按照订货量来收取总的服务费用时,只有损失分担比例较大时,3PL管理采购才能够以减少自己的利润为代价换来零售商利润的提高,而且,3PL管理采购不能够提高系统的总利润。进一步的分析表明,当零售商自己管理采购,且3PL优先决策时,零售商、3PL以及系统利润可以得到显著提高。

部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策

研究了投资者不知道风险资产的收益均值,并在过度自信的影响下,根据观测到的风险资产价格来推测其收益均值的真实值情况下的最优消费投资决策问题.将行为金融理论中过度自信这一重要的认知偏差纳入经典的最优消费投资问题中考虑,建立了部分信息下的最优消费投资决策模型,并运用随机动态规划原理得到了最优消费投资策略.在CRRA效用函数下发现,因风险资产收益均值的未知而导致的投资者套利需求为负,并得到了一个重要的结论:由于金融市场中信息的不完全,投资者过度自信时,其投资于风险资产的绝对值最优比例不一定增大.

部分信息与完整信息条件下不同水平男子体操运动员的认知加工能力

运动员在运动情境中能够根据部分线索对完整信息进行加工,体现了高水平运动员的认知能力。以54名不同水平男子体操运动员和非运动员为被试,分为高水平运动员、中等水平运动员、低水平运动员和非运动员4组,采用混合设计,在部分信息和完整信息条件下,让被试观看男子跳马动作的录像,记录两个条件下判断的反应时、准确性、评分差异以及自信程度。结果表明,在部分信息条件下,不同水平的被试在反应时上不存在显著差异,但准确性、评分差异以及自信程度上存在显著差异,说明自我引导运动项目的运动员专项认知能力上的特点与环境引导运动项目的运动员存在不同。

在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略

讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论和Malliavin分析,导出最优交易策略的显式表达式.

不同效用函数下考虑部分信息的投资组合问题

通过假设股票价格不仅受布朗运动的驱动,而且受到马尔科夫调制参数的影响,建立了部分信息下的投资组合模型.运用非线性滤波估计技术和随机控制的方法,分别得到了指数效用函数和对数效用函数下的最优投资策略.

供应链中的部分信息共享模型

研究了部分信息共享情况下的双层供应链问题。在对双层供应链模型中的完全信息共享模型进行简单描述的基础上,利用动态规划方法构建了该问题的部分信息共享模型,探讨了市场波动情况、补货等待时间等因素对于部分信息共享对象选择的影响。最后给出了一个计算实例,并利用MATLB进行了模拟计算。

在部分信息下带通胀的最优交易策略

由于金融市场的复杂性和信息的不完全性,我们有必要考虑不完全信息的金融市场,同时在市场的投资者决策中通胀因也成决策的一个重要因素,因此,本文将探讨在部分信息下带有通胀影响的最优投资策略问题.首先,利用随机微分方程理论建立股票价格的动力学方程,使用伊藤公式推导出消费篮子价格动力学方程,并用其折现股票价格得到更加符合实际市场的股票价格动力学方程.其次,利用非线性滤波理论和鞅技术将部分信息下问题的研究转化成完全信息下的情形.最后在效用最大化的前提下,使用隐马尔科夫滤波和Malliavin分析,求解出最优投资组合的显式解,并对特别情形进行数值模拟和经济分析.数值分析表明,通胀的不确定对投资者的最优决策将会有较大影响.

部分信息情形下利率非零时的最优消费投资模型研究

考虑了部分信息情形下市场利率非零时的最优消费投资模型,讨论了相应的最优消费投资策略.最后探讨了当扩散系数可逆且漂移系数服从已知分布时的贝叶斯特例,给出了最优交易策略的明确表达式.

部分信息下考虑价格依赖的制造商生产决策研究

针对信息缺失的情形,文章研究了仅知部分市场需求信息下,制造商的生产决策对零售商、制造商的最优决策以及供应链系统绩效和效率的影响。研究发现,需求的期望对供应链绩效的影响远大于方差对供应链绩效的影响。当需求的方差大于零时,供应链的效率会随着需求期望的增加而逼近但不能达到75%;只有方差为零时,供应链的效率才能够达到确定性需求下、线性需求函数的供应链效率。

已知部分信息的先验确定

讨论了已知参数的边际先验 ,来求以其为条件的条件参考先验 ,进而对总体参数先验做出确定 。

大偏差控制在部分信息下最优投资问题中的应用

利用大偏差控制技术推广部分信息情形下最优投资模型,研究投资者最大化财富增长率超过给定指标的概率.考虑带有红利的股票市场情形,给出了在部分信息情形下带有红利的最优投资策略和最优值函数.

一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)

在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.

部分信息下含债务的马氏调制收益率的最优投资组合问题

带有确定性参数的金融模型只能描述较短的时间内的状态演化,不能反映市场条件的变化.在投资过程中,投资者一般仅能够观察到资产的价格,不能直接观察到资产的平均收益率和波动率.考虑一个简化的连续时间的金融市场,这个市场带有无风险资产(债券)和风险资产(股票)两种资产.在债务为线性扩散模型下,利用Wonham滤波理论估计股票的平均收益率,研究了使得指数期望效用最大的最优投资组合选择问题.利用随机线性二次控制方法,得到最优投资组合策略和最大期望指数效用的显示解.

基于WSE的SOAP消息部分信息加密机制

针对传统Web服务安全保护方法不能满足安全通信新需求的问题,在考虑Web服务应用安全需求的基础上,提出一种基于WSE3.0的SOAP消息部分信息加密机制。当发送者传递SOAP消息经过中间接收者1和中间接收者2时,中间接收者会根据安全需求对需要的信息进行处理,不需要处理SOAP消息中的全部信息。实验结果表明,该机制提高了SOAP消息传输的效率,满足了在传递SOAP消息过程中的安全性要求。