非均质空间随机扩散方程及其在城市基准地价评估中的运用

本文通过在非均质空间条件下，革新随机游动扩散模式的理论推导，建立了非均质空间随机扩散方程，并对其参数的确定进行了讨论。同时，将此方程应用于城市基准地价评估，予以实例验证。

非均质随机扩散方程在城市宗地地价评估中的应用

基于现有地价评估存在的问题和特点,考虑到城市内部各种社会经济因素在空间分布上的不均匀性而把城市作为均质体来进行地价评估的不科学,因此对采用非均质随机扩散方程进行城市内部宗地地价评估进行更深的探讨。结果表明,利用非均质随机扩散方程进行城市内宗地地价评估比原来的估价方法有简单实用的优点,并且能够清晰反映社会、经济、政策等因素对地价的影响。

随机反应扩散方程的随机吸引子的高阶稳定性

本文研究带加性白噪声的随机反应扩散方程的随机吸引子关于噪声强度的稳定性。首先,在非线性函数满足更一般条件下,在初始空间L^(2)(R^(N))中获得随机微分方程的解收敛到确定方程的解,从而得到随机吸引子的上半连续性;然后,利用非线性分解和差分估计,证明L^(p)(R^(N))(p>2)空间中解的收敛性和随机吸引子的上半连续性,其中p是非线性函数的增长指数。

无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理

研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。

无界域上一类带白噪声随机反应扩散方程的动力学行为

研究无界域上一类带白噪声的随机反应扩散方程随机吸引子的存在性.通过对解的估计与渐近先验估计,说明对应于原方程的随机动力系统拥有一随机吸收集,且在拉回意义下是渐近紧的,从而得到原系统随机吸引子的存在性.

无界域上非自治随机反应扩散方程一致随机吸引子的存在性

本文研究无界域上一类带有白噪声的非自治随机反应扩散方程一致吸引子的存在性。首先通过对解的一致估计,证明了对应于原方程的随机动力系统拥有关于符号空间的一致拉回吸收集;其次,通过渐近尾部估计得到解是一致拉回渐近紧性,从而得到原系统一致随机吸引子的存在性。

带快速振荡外力项的随机反应扩散方程的拉回吸引子的上半连续性

主要证明了带快速振荡外力项的随机反应扩散方程的解生成一个随机动力系统,这个随机动力系统存在拉回吸引子,且在L2(Rn)中拉回吸引子是上半连续的.

薄域上非自治随机反应扩散方程吸引子的存在性

主要研究薄域上带加法噪音的反应扩散方程的极限行为,证明了在n+1维薄域上该方程的拉回吸引子的存在性、唯一性.

无界域上一类随机反应-扩散方程的Wong-ZaKai近似

研究无界域上一类随机反应扩散方程与其对应的Wong-ZaKai近似系统的动力学行为之间的关系.首先,证明原系统及Wong-ZaKai近似系统拉回吸引子的存在性,然后说明原系统随机吸引子的上半连续性.

无界域上具有乘积噪声的随机反应-扩散方程一致随机吸引子的存在性

本文旨在研究无界区域上带有乘性噪声的随机反应扩散方程一致吸引子的存在性.首先利用Ornstein-Uhlenbeck过程,将原方程转化为一个非自治随机动力系统.之后,通过对解的一致估计,得到对应随机动力系统一致拉回随机吸收集的存在性.最后,通过渐近尾部估计,来得到解的一致拉回渐近紧性,从而得到一致随机吸引子的存在性.

随机非局部扩散方程的随机吸引子的存在性

证明了带加性噪声的非局部扩散方程的随机吸引子的存在性和唯一性.为了克服无界区域Sobolev嵌入不紧的问题,该文运用尾估计和分解相结合的方法证明方程解的渐近紧性.

一类随机对流扩散方程的反源问题

考虑了一类由分数阶Brown运动驱动的随机对流扩散方程的源项反演问题.正问题部分首先利用分离变量法,得出了方程的温和解,进一步在期望的意义下,讨论了正问题的适定性.反问题部分研究了由终止时刻的随机数据来反演随机源项的部分统计量,并证明了相应的唯一性和不稳定性.最后进行了一些数值模拟,验证了相应的理论结果.

一类非自治分数阶随机反应扩散方程随机吸引子的分形维数

研究一类带加性噪声的非自治分数阶随机反应扩散方程的渐近行为.首先给出估计随机不变集的分形维数的有界性条件,然后得到方程拉回随机吸引子的存在唯一性,最后证明随机吸引子的分形维数有界性.

无界域上一类随机反应扩散方程不变测度的存在唯一性

研究定义在无界区域上的一类随机反应扩散方程不变测度的存在性和唯一性.利用方程主部算子在权空间L_(p)^(2)(R_(+)^(d))上生成算子半群的指数衰减性,对方程的解进行整体期望有界估计,并得到随机稳态解的存在性和指数稳定性,进而得到稳态解的分布为唯一的不变测度.

随机扩散水质模型研究

考虑湖泊中影响总磷沉积过程的众多生态因子的变化过程,假定湖泊中总磷沉积过程由标准布朗运动驱动,建立了一个总磷浓度的随机扩散方程,推广确定性富营养化Vollenweider水质模型为随机扩散模型,获得了总磷浓度过程的解析解,进而求出了总磷浓度过程的均值和方差,指出了一种依据沉积系数调控湖泊中总磷浓度的方法。模型被应用于巢湖总磷浓度过程的模拟。

随机扩散模型一种新的密度函数统计方法

引入核函数法对随机扩散方程(SDE)样本的密度分布进行统计,希望用核函数来减少统计涨落。由于SDE样本的密度随时间发展,越来越稀疏,所以核函数也应该越来越大,也就是说核函数应该随时间在变化。通过一个瞬时释放的二维扩散问题(具有解析解),从定性和定量两个角度比较了变带宽核函数法和传统统计方法在密度分布统计中的性能差别,论述了变带宽核函数法的优缺点,变带宽核函数法在牺牲部分峰值的前提下可以很好地解决SDE样本密度分布统计涨落问题,在工程应用中值得推广。

非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程

仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。

一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价

本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式．

跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响

面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略所满足的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.进一步,利用市场分解的技术求解HJB方程,从而推导出最优消费与投资策略.最后,利用数值分析定量地讨论了投资者风险厌恶因素对最优决策的影响.

随机对流扩散方程的数值仿真

本文针对对流-扩散随机过程在随机输入(即随机输运和源项),作用下进行数值仿真。我们先将对流扩散随机微分方程中的随机函数采用有限项截断的多项式浑沌展开(Polynomial Chaos Expansion)展开,再由Galerkin映射法得到求解浑沌展开系数的确定性方程组。这是一个在物理空间包含多尺度解的大方程组。为此我们发展了多重网格求解器,在不同尺度网格叠代求解。给出了:1)有精确解的算例,以检验求解器的收敛性和精度;2)随机流场中的浓度对流扩散过程的数值模拟。