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题名一类随机Riccati矩阵代数方程的线性迭代解法
被引量:1
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作者
王成
朱经浩
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机构
同济大学应用数学系
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出处
《山东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第1期32-35,共4页
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文摘
针对无穷区间随机线性二次最优控制问题对应的随机代数Riccati方程提出了线性迭代解法.算法中得到Liapunov线性代数方程解的序列,该序列收敛于随机Riccati代数方程的解.已有的理论算法针对该SARE得到的是非线性的常规Riccati代数方程解的序列,而通常每一次运用经典的Kleinman迭代方法求解常规Riccati代数方程,都是反复迭代求解Lia-punov线性代数方程的过程.这就使得本文算法相较于已有理论算法在针对特定类型SARE时,具有较好的性能.
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关键词
随机riccati代数方程(sare)
常规riccati代数方程
Liapunov代数方程
随机线性二次最优控制(LQR)问题
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Keywords
stochastic riccati algebraic equations(sare)
classical riccati algebraic equations
Liapunov algebraic equations
indefinite stochastic linear quadratic regulator
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分类号
O241.7
[理学—计算数学]
O232
[理学—运筹学与控制论]
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题名离散随机奇异系统的零和博弈及H_∞控制
被引量:3
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作者
周海英
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机构
广州航海学院港口与航运管理系
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出处
《南昌大学学报(理科版)》
CAS
北大核心
2017年第6期519-523,共5页
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基金
广东省自然科学基金资助项目(2015A030310218)
广州市哲学社会科学发展"十三五"规划课题(2017GZQN12)
+2 种基金
广州航海学院创新创强项目(2017E12
2017C09
2017JI10)
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文摘
针对噪声依赖于状态的It型离散随机奇异系统,讨论其在有限时域下的零和博弈及基于博弈方法的H∞控制问题。在最优控制(单人博弈)的基础上,利用配方法,得到了离散随机奇异系统鞍点均衡策略的存在等价于相应的耦合Riccati代数方程存在解,并给出了最优解的形式。进一步地,根据博弈方法应用于鲁棒控制问题的思路,得到离散随机奇异系统H∞控制问题的最优策略,最后根据动态投入产出问题的特性,建立相应的博弈模型,得到动态投入产出问题的均衡策略。
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关键词
离散随机奇异系统
零和博弈
耦合riccati代数方程
鞍点均衡策略
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Keywords
Discrete time stochastic singular systems
zero-sum games
cross-coupled riccati algebraic equations
The Saddle point equilibrium strategy
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分类号
F224.32
[经济管理—国民经济]
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