非Lipschitz条件下C_h空间中随机泛函微分方程解的存在唯一及其稳定性

研究了Ch空间中无穷时滞随机泛函微分方程,利用Picard迭代法给出了非Lipschitz条件下Ch空间中其解的存在唯一性,借助Bihari不等式的一个推论给出了其解关于初值的连续依赖性.

非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程

利用Bihair不等式、Jensen不等式给出非Lipschitz条件下倒向重随机微分方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制及随机偏微分方程在粘性解方面的应用.

非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程

该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制和随机偏微分方程在粘性解方面的应用.

非Lipschitz条件下半鞅随机微分方程解的唯一性(英文)

本文研究了非Lipschitz条件下半鞅随机微分方程.利用It分析和Gronwall不等式,探讨了随机微分方程无爆炸解,并证明了随机微分方程解的唯一性.

一类非时齐非Lipschitz条件下随机偏微分方程解的存在性和唯一性(英文)

在系数满足非时齐非Lipschitz条件下,利用Picard型逼近法研究了随机偏微分方程解的存在性和唯一性,把Denis和Stoica文章(2004)中相应结论推广到更一般情形,并给出两个具体的例子.

非Lipschitz条件下Levy过程驱动的混合种群方程的近似解

研究Levy过程扰动的混合种群方程的Euler近似解,在非Lipschitz条件下证明Euler近似解L2意义下收敛于解析解,从而推广已有的某些结果.

非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的比较定理(英文)

王赢等人给出了一类非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的适应解.本文建立了其解的比较定理,并获得了非线性期望的一些性质.

非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的比较定理

讨论了一类漂移系数f(s,.,.)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,利用Jensen不等式、Gronwall不等式以及常微分方程的比较定理给出并证明了此类倒向随机微分方程的比较定理.

一类非Lipschitz条件下的量子随机微分方程解的存在唯一性

由于量子随机积分的的非交换性质,Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性不能推广到Yamada＆Wantanabe情形,因此在Hudson-Parthasarathy的意义下,应用逐次逼近方法在局部凸线性拓扑空间上建立了一类非Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性.

非Lipschitz条件下由G-布朗运动驱动的随机泛函微分方程解的存在唯一性

文章研究了由G-布朗运动驱动的随机泛函微分方程,在非Lipschitz条件和弱化的线性增长条件下,利用Picard迭代法证明了其解的存在性和唯一性.

一种新非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的L2解

经典的倒向随机微分方程是由布朗运动驱动的,但布朗运动是一种非常特殊的随机过程,致使倒向随机微分方程的应用受到相当大的限制。本文研究了以连续局部鞅为干扰源的一维倒向随机微分方程,在生成元满足一种新非Lipschitz条件下,证明了其L2解存在且唯一。

Ito-Skorohod随机微分方程——非Lipschitz条件下方程的解与解的相关性质

利用Picard迭代的方法证明了在系数不满足Lipschitz条件下的Ito-Skorohod随机微分方程的弱解的存在性与唯一性,并讨论了弱解的连续性。

非Lipschitz条件下带跳SDE数值方法的强收敛性

在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调制的带Poisson跳的随机微分方程Euler-Maruyama方法的强收敛性,证明了数值解以1/2阶收敛到其精确解.

非Lipschitz条件下随机中性技术进步与投资系统解的存在唯一性

讨论一类随机中性技术进步与投资系统模型解的存在唯一性.在该模型方程系数所满足的非Lipschitz条件并含有与时间相关系数的条件下,应用Bihari不等式、Burkholder-Davis-Gundy’s不等式和Gronwall不等式等,通过一系列逼近方程证明了系统解的存在唯一性.

非Lipschitz条件下由连续半鞅驱动的倒向随机微分方程的解（英文）

经典的倒向随机微分方程以布朗运动为干扰源。研究由连续半鞅驱动的倒向随机微分方程,在生成元满足一定的非Lipschitz条件下,通过构造一个Picard序列的方法,利用It^o公式、Lebesgue控制收敛定理和常微分方程的比较定理,证明其解是存在并且唯一的,对经典倒向随机微分方程进行了实质性的推广。

非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解

作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及 g-上解的极限定理 .

一类非Lipschitz条件下BSDE解的估值不等式

在非Lipschitz条件下证明了倒向随机微分方程解的一致有界性及估值不等式,对Lipschitz条件下解的估值不等式做了推广。

非Lipschitz条件下超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近

在非Lipschitz条件下证明超前带跳倒向耦合随机微分方程的Wong-Zakai逼近.

非Lipschitz条件下非线性时变微分方程的稳定性

利用非Lipschitz李雅普诺夫函数给出了一类非线性时变微分方程指数稳定性的新的充分条件,改进了文献中的某些结果.

非Lipschitz条件下带Poisson测度随机微分方程Euler方法的依概率收敛性

针对满足非Lipschitz条件的带Poisson测度的随机微分方程(SDEs),给出了Euler方法.非Lipschitz条件比经典条件包容了更多的SDEs,现有文献对该类方程的数值方法研究成果较少.针对带Poisson测度的随机微分方程,在非Lipschitz条件下证明了Euler方法的依概率收敛性,并给出相应的数值算例支持主要结论.